Этапы становление банковской сферы РФ

            По данным коммерческих банков, убытки банковской системы по  состоянию на 1.03.99 составили 35,3 млрд. рублей по сравнению с 2,9 млрд. рублей прибыли на 1.08.98, а удельный  вес убыточных банков в общем  количестве действующих вырос  с 32% на 1.08.98 до 37,4% на 1.03.99. Совокупный  капитал банковской системы (по  методике Банка России без  учета Сбербанка России) сократился  за период с 1.08.98 по 1.03.99 со 102,1 до 41,2 млрд. рублей, или на 59,6%.

            Наибольший удар кризис нанес  крупнейшим многофилиальным банкам  в силу специфики структуры  их операций, включающих значительные  вложения на рынках ГКО—ОФЗ,  большой объем срочных сделок  на валютном рынке, активную  работу с вкладами населения.  Потери, понесенные крупными многофилиальными  банками, предопределили также  возникновение сложностей с обслуживанием  бюджетных средств банковской  системой и стали одной из  основных причин замораживания  операций на рынке межбанковских  кредитов.

     Ситуация  в банковской системе усугубилась  оттоком средств населения в  условиях девальвации рубля и  роста недоверия к банкам. В  результате доля депозитов физических лиц в совокупных пассивах банковской системы за период с 1.08.98 по 1.03.99 уменьшилась  с 25,4 до 17,7%.

     Одновременно  ухудшилось качество активов банков. Общий объем просроченной задолженности  банкам по предоставленным кредитам (в реальном выражении) вырос в  период с 1.08.98 по 1.03.99 с 17,5 до 26,4 млрд. рублей, или на 50,6%, что составило соответственно 6,0 и 10,6% от общего объема кредитных  вложений. За тот же период с 82,9 до 78,8% сократилась доля стандартных ссуд в кредитных портфелях банков, а доля безнадежных ссуд, наоборот, возросла с 6,8 до 10,1%.

            В целях стабилизации ситуации  после событий 17 августа Банк  России принял ряд срочных  мер, которые были направлены  на предотвращение разрушения  банковской и финансовой системы  страны. При этом Банком России  были выдвинуты два основных  приоритета в своей деятельности: восстановление платежной системы  и защита интересов вкладчиков. Для восстановления платежной  системы было проведено три  многосторонних межбанковских клиринга, позволивших провести более 30 млрд. рублей, в том числе в  бюджеты различных уровней и  внебюджетные государственные фонды.  Во многих регионах, где проводились  такие операции, это позволило банкам либо полностью, либо частично избавиться от груза неплатежей и картотеки.

            Для смягчения экономических  и социальных последствий банковского  кризиса Советом директоров Банка  России было принято решение  о переводе на Сберегательный  банк Российской Федерации обязательств  ряда коммерческих банков (СБС-Агро, “Менатепа”, Мосбизнесбанка, Мост-банка,  Промстройбанка, “Российского кредита”  и Инкомбанка) перед физическими  лицами по договорам банковского  вклада, заключенным до 1 сентября 1998 года, в размере, сложившемся на  момент принятия решения.

     Принятое  Банком России решение о переводе вкладов населения из ряда крупнейших банков в Сбербанк России в сложнейшей обстановке способствовало в определенной степени улучшению ликвидности  кредитных организаций и прекращению  массового оттока частных депозитов.

            Для поддержания банковской ликвидности  Банк России с сентября 1998 года  активно использовал механизм  рефинансирования банков. В августе—сентябре 1998 года Банк России выдал ломбардные  кредиты 80 банкам 19 регионов Российской  Федерации на общую сумму 14,9 млрд. рублей, а в период с 1 августа 1998 года по 1 марта текущего  года были предоставлены кредиты  “овернайт” 34 банкам на общую  сумму 65,7 млрд. рублей. С августа  1998 г. по март текущего года  Банком России в соответствии  с решением Совета директоров  Банка России были предоставлены  кредиты 15 банкам на общую сумму  17,8 млрд. руб. на срок до 1 года, из них 8 банкам г. Москвы  — на сумму 17,4 млрд. рублей, 7 региональным  банкам — на сумму 0,4 млрд. рублей.

            По мере нормализации ситуации  в банковском секторе Банк  России предполагает прекратить  предоставление кредитов, выдаваемых  по отдельным решениям Совета  директоров Банка России, и полностью  перейти на рефинансирование  банков на рыночных принципах.  При этом Банк России проводит  активную работу по распространению  процедуры предоставления обеспеченных  кредитов Банка России (внутридневных  кредитов и кредитов “овернайт”) на банки ряда регионов (помимо банков Московского региона и г. Санкт-Петербурга).

       Другим инструментом денежно-кредитного  регулирования, который был задействован  Центральным банком Российской  Федерации для смягчения кризиса,  стало изменение нормативов обязательных  резервов кредитных организаций,  депонируемых в Банке России. Установление с ноября 1998 года  единого норматива обязательных  резервов по привлеченным средствам  в рублях и иностранной валюте  в размере 5%, предоставление кредитным  организациям возможности проведения  внеочередного регулирования обязательных  резервов и установление специального  курса при расчете обязательных  резервов по привлеченным средствам  в иностранной валюте способствовало  высвобождению дополнительных денежных  ресурсов банковской системы.

            В кризисной ситуации Банк  России внес необходимые коррективы  в систему требований, предъявляемых  к банкам. Банк России перенес  срок применения принудительных  мер воздействия за нарушение  минимальной величины собственных  средств (капитала) на два года. В настоящее время в принципе  решен вопрос о сохранении  минимальных требований по величине  собственных средств (капитала) только  для банков, открывающих филиалы  за рубежом.

       Одновременно изменены подходы  Банка России в отношении рисков, принимаемых на себя банками.  Банк России сократил лимит  открытых валютных позиций, ужесточил  порядок расчета нормативов ликвидности,  исключив портфель государственных  ценных бумаг из величины высоколиквидных  активов, и ввел оценку кредитного  риска по вложениям в государственные  ценные бумаги Российской Федерации.

            Кроме того, в конце 1998 года  было решено уменьшить в десять  раз размер регистрационного  сбора за государственную регистрацию  вновь создаваемых кредитных  организаций и размер сбора  за открытие филиала. Эти решения  позволяют уменьшить “затраты”  потенциальных учредителей и  стимулировать принятие ими решения о создании кредитных организаций, а также максимально расширить сферу деятельности кредитных организаций с целью поиска новых источников доходов.

     На  протяжении 2001–2007 гг. проблема рисков не была определяющей. Кризис вернул проблему устойчивости РБС в число первоочередных. Доля проблемных и безнадежных ссуд за первую половину 2009 г. выросла в  два раза — до 7,6% даже по российской отчетности. Это создает дополнительную нагрузку на банковский капитал и  является потенциальной угрозой  усиления банковского кризиса.

     Структурные проблемы РБС были вызваны «перегревом» расширения кредитования. Совместно  с традиционной проблемой снижения уровня сбережений это усугубляет риски  устойчивости ресурсной базы. Отношение  средств клиентов к совокупным выданным ссудам существенно уменьшилось  до 85% из-за снижения темпов роста клиентских средств при относительно высоком  темпе роста кредитования. За счет резкого уменьшения прибыли существенно  понизилась эффективность РБС (более  чем в 2 раза за первый квартал 2009 г.), как и рентабельность активов  и капитала.

     Первая  стадия кризиса преодолена РБС за счет своевременных мер, принятых Банком России. Меры, во многом аналогичные  тем, которые были предприняты другими  странами мирового сообщества (предоставление кредитов банкам, снижение ФОР и  регуляторных требований, повышение  уровня страховых покрытий), были дополнены  мягкой девальвацией рубля. В то же время предоставление гарантии по кредитам предприятий государство практически  не использовало, хотя и декларировало  такую возможность. Это в определенной мере ограничивает кредитование, но, с  другой стороны, снижает возможность  долгового кризиса.

     Основную  опасность, по мнению банков, представляют кредитный и рыночный риски. В  настоящее время более 60 банков используют внутренние модели рейтингов, предусмотренные  Базелем II. Используется и продвинутый подход, включая модели дискриминантного и эконометрического анализа. В исследованиях рейтинговых агентств потребность в капитале оценивается исходя из целевого коэффициента адекватности капитала и уровня резервов до кризиса. Проведенный анализ показывает, что проблема избавления от «токсичных» активов является одним из основных факторов ускорения выхода из кризиса. По мнению Г. Грефа, массовые невыплаты компаниями-заемщиками по выданным ранее кредитам могут начаться в третьем квартале 2009 г. В то же время формирование единого центра концентрации плохих активов не планируется, а резкого всплеска дефолтов в России, по-видимому, удалось избежать.

     Механизм  рекапитализации задействован для  стабилизации банковской системы не только в России, но и в США, в  Великобритании, в странах Евросоюза. Рекапитализация может происходить  в той или иной форме как  за счет довнесения средств акционерами  или государством, так и в результате слияния с более сильными банками. Госпрограмма по поддержке капитала первого уровня может стать существенным сглаживающим фактором. Кредитные потери в мелких частных банках могут  способствовать консолидации в секторе. Не исключено, что требуемые вливания в капитал могут быть существенными (порядка 0,5 трлн руб.), однако ожидается, что процесс будет управляемым.

     Относительно  ряда КО осуществляются меры по предупреждению банкротства. Активы и капитал таких  банков составили до 3% банковского  сектора. Среди этих банков три банка  из числа Тор 30 («КИТ-Финанс», «Связь-банк»  и «Глобэкс»), которые рассматривались  как системные дестабилизаторы  РБС. Агентство по страхованию вкладов  в соответствии с законом оперативно решало все вопросы по выплате  вкладов физических лиц вкладчикам банков, у которых была отозвана лицензия. Ряд банков находятся под  оперативным управлением этой организации. 
 

Глава 3. Проблемы и перспективы  развития БС РФ

       Проведенный анализ показал, что одним из основных вопросов предстоящего этапа развития РБС (начиная с 2010 г.) является устойчивость. Поэтому следующий этап — этап устойчивого развития — будет  строиться именно на этой основе. Устойчивое развитие, понимаемое в рамках концепции  контроллинга как стремление обеспечить успешное функционирование организационной  системы (в том числе и банка) в долгосрочной перспективе, является узловой компонентой управления как для отдельных банков, так  и для РБС в целом на среднесрочную  перспективу. Без решения этих проблем  обеспечение устойчивости и эффективности  РБС будет труднореализуемой  задачей.

         Узловыми компонентами концепции  контроллинга являются: философия  доходности (ориентация на эффективную  работу организации и устойчивый  рост ее стоимости в долгосрочной  перспективе); разбиение задач контроллинга  на циклы; создание информационной  системы, адекватной задачам целевого  управления с учетом рисков. Концепция  стратегической навигации предусматривает  координацию, адаптивное стратегическое  управление и планирование, сбалансированность  интересов хозяйствующих субъектов  и заинтересованных лиц, в том  числе в рамках корпоративного  управления.

       Поэтому систематизируем основные проблемы, которые, по мнению авторов, являются наиболее значимыми для успешного развития РБС на очередном этапе. Можно  выделить следующие проблемы, требующие  системного решения.

       1.     Устранение системной недоразвитости  РБС в части:

       консолидации (комплексное управление РБС, совершенствование  требований к универсальным банкам, развитие специализированных КО (региональных, продуктовых));

       законодательного  регулирования (внедрение отчетности по МСФО, комплексирование систем риск-менеджмента, совершенствование пруденциального  надзора, в том числе за финансовым рынком в целом);

       технологического  развития (модернизация платежных систем, развитие систем банковских и кредитных  карт, внедрение новых продуктов  и услуг, в том числе нетрадиционных).

       2.     Обеспечение пропорционального  развития РБС в интересах кредитования  реальной экономики и населения,  в том числе модернизации. Решение  ресурсной проблемы, в том числе  за счет отечественных возможностей  для смягчения зависимости от  зарубежных заимствований. Стимулирование  роста нормы сбережения.

       3.     Укрепление капитальной базы  РБС. Формирование эффективных  схем привлечения ресурсов в  капитал банков, в том числе  через механизмы публичных размещений. Регулирование доли иностранного  капитала в РБС.

       4.     Решение проблемы эффективного  регулирования финансовых институтов (включая банки и банковские  холдинги) на национальном и наднациональном  уровнях. Повышение информационной  прозрачности для обеспечения  устойчивого долговременного развития.