Коммерциялық банктер

     4.  Тәжірибе көрсеткеніндей, көптеген  банкілерде несиені қайтаруды  қамтамасыз ету мәселесі жоғары  маңыздылыққа ие болып тұрғанымен, әлі де несиелік тәуекелді  басқару жүйесін құруға онша  мән берілмейді. Мұндай жағдайда  банктің несие тәуекелін басқару  жүйесін өзгертудің негізгі бағыттары  ретінде төмендегі бағыттарды  алған жөн. Бұл бағыттар несиелік  тәуекелді басқару жүйесін жетілдіре  түседі . Негізгі бағыттар:

•     отандық банк тәжірибесіне халықаралық несие беру тәжірибесін кіргізіп, бейімделу;
•     банктің несие тәуекелін басқару жүйесін несиенің мәнді шегін және банктің несие тәуекелінің өзгешелігін есепке ала отырып құру;
•      несие принциптерінің орындалуын қамтамасыз ету (қайтарымдылығы, еріктілігі, жеделдігі, ақылы, қаржының мақсатты бағытқа берілуін қамтамасыз ету);
•     банк қызметі рыногының сұранысына сәйкес несие берудің жаңа формаларын дамыту, сондай-ақ бұл жерде несие беруші банктің және несие алушының мүддесі есепке алынуы тиіс;
•     несие тәуекелдігі басқару құрылымын өзгеру және несие процесін ықшамдау;
•   банк несиесін пайдалануды қадағалау функциясын банк тарапынан күшейту.

    5. Қазіргі кезде банк тәуекелін  бақылау тәуекелді өлшеу және  есептеу әдістемесі саласына  кірген жаңалықтар әсерінен үлкен  өзгерістерге ұшырады. Осының  ішіндегі маңызды бір ноу-хау  банк қызметіндегі тәуекелді  өлшеудің жаңа әдіснамасы болды,  ол VaR (Value at Risk - тәуекел астындағы  құн) деп аталады. VaR-ды банкті  қадағалау жөніндегі Базель комитеті  қаржы нарығындағы конъюнктураның  жағымсыз жаққа өзгеруі нәтижесінде  пайда болатын әлеуетті шығындар  тәуекелін бағалау үшін кіргізді. VaR әдіснамасының негізгі мәні  – ол инвесторларға несие тәуекелінің  көлемін өлшеуге, капиталдың жалпы  табысындағы әр несиенің үлесін  көрсетуге, банктің несие қоржынындағы  әр жекелеген позицияны тәуекелдіктен  қорғауын қамтамасыз ету үшін  қажетті мөлшердегі капиталды  анықтауға мүмкіндік береді.

    6. Тәуекелдік жағдайдың туындау  мүмкіндігін математикалық ықтималдық  теориясы әдістерінің көмегімен  анықтауға болады. Несие тәуекелін  өлшеудің бірін бірі толықтыратын  үш әдісін бөліп айтуға болады. Тура ықтималдық әдіс. Ол жағдайдың  дамуы және оның ықтималдығы  туралы барлық сценарийлер туралы  сенімді ақпарат болғанда пайдалануға  оңтайлы деп есептеледі. Жақындатылған  ықтималдық әдіс. Кейбір себептермен  барлық көптеген сценарийлер  үшін ықтималдылықтың белгіленген  шамасын анықтау мүмкін болмаған  жағдайда бұл көптеген жағдайды  есептеуді сапалы түрде жеңілдету  нәтижесінде алынған модель дөрекі  болса да өзін өзі ақтайды.  Жанама (сапалы) әдіс. Егер дәл ықтималдық  әдістер практикалық түрде мүмкін  болмаса, тәуекелді сандық өлшеуге  қол жеткізу мүмкін емес. Бұл  жағдайда аталған тәуекелді жанама  сипаттайтын және практика жүзінде  қолдануға қол жетімді  басқа  көрсеткіштермен шектелу дұрыс  болады. Аталған әдіс бар болғаны  сапалық баға бергенімен, біраз  жағдайларда ол бірден-бір мүмкін  әдіс саналады. Қарастырылған экономикалық–математикалық  әдістер тәуекелдің объективті  ықтималдығын көрсетеді және  несие бойынша шығын немесе  банкроттық статистика туралы  ақпарат болған кезде пайдаланылады. 

   Крстық  жұмыстағы осындай ғылыми тұрғыдан негізделген тұжырымдар мен ұсыныстар, автордың ойынша банктердің несиелік тәуекелдерін қазіргі заманға сай басқару қызметін жетілдіруге қажетті теориялық, әдістемелік және тәжірибелік алғышарттарын жасауға бағытталған.