Совершенствование кредитной политики коммерческих банков в условиях посткризисной ситуации

 

 

 

Совершенствование кредитной политики коммерческих банков в условиях посткризисной ситуации

                 (на материалах  АО «Альянс Банк» г. Семей)

 

 

 

 

 

6М050900  – Финансы

 

 

 

 

Реферат

диссертации на соискание  академической степени магистра

экономики и бизнеса по направлению финансы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем и структура  диссертации, количество рисунков, использованных литературных источников. Структура диссертации определена целью и задачами исследования и служит раскрытию темы исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, 5 приложений, изложена на 130 страницах машинописного текста, включает 25 таблиц, 18 рисунков, 112 литературных источников.

Перечень ключевых слов: кредит, кредитная политика, посткризисная экономика, кризис финансовый, управление кредитной политикой, кредитоспособность заемщика, кредит стандартный, кредит проблемный, портфель ссудный, риск-менеджмент, стресс-тестирование,

Актуальность темы исследования. Современная банковская система развивается под воздействием глобальных процессов, происходящих в мировой экономике и, в первую очередь, находится под влиянием усиления интеграционных тенденций. Экспансия крупнейших банков ведущих экономических держав на развивающие рынки провоцирует активную конкурентную борьбу, которая все чаще заканчивается вытеснением местных банков, их банкротством или недружественным поглощением. Такая опасность ожидает и казахстанские кредитные учреждения, в особенности в свете вступления в ВТО.

Происходящие события еще раз  подтвердили процикличный характер, свойственный финансовым системам, при  котором чрезмерно высокие темпы  роста кредитов, левереджа и цен  на активы усиливают базовую экономическую  динамику. В тоже время они одновременно способствуют нарастанию системных рисков и финансовых дисбалансов, поскольку в периоды экономического бума риски имеют свойство накапливаться и зачастую остаются недооцененными, и в последующем в условиях спада проявляются самым негативным образом. Так, МВФ указывает на то, что органы финансового регулирования оказались неприспособленными к выявлению повышенной концентрации риска и несостоятельных стимулов, вызвавших бурный рост финансовых инноваций. Ни рыночная дисциплина, ни регулирование не смогли ограничить накапливавшиеся годами риски, вызванные быстрыми инновациями и растущей долей заемных средств, не принимались в расчет увеличивавшиеся макроэкономические дисбалансы, которые содействовали нарастанию системных рисков в финансовой системе, связанных с высокими ценами на активы и возросшей долей заемных средств.

Роль и значение кредита очень  велики, так как с его помощью  решаются проблемы, стоящие перед  всей экономической системой. Так  при помощи кредита можно преодолеть трудности, связанные с тем, что на одном участке высвобождаются временно свободные денежные средства, а на других возникает потребность в них. Кредит аккумулирует высвободившийся капитал, тем самым, обслуживает прилив капитала, что обеспечивает нормальный воспроизводственный процесс. Также кредит ускоряет процесс денежного обращения, обеспечивает выполнение целого ряда отношений: страховых, инвестиционных, играет большую роль в регулировании рыночных отношений.

Кредитование производства и товарооборота является наиболее важной и отличительной чертой деятельности банков по сравнению с другими финансовыми и нефинансовыми организациями. Поэтому перед казахстанскими коммерческими банками при увеличении конкурентной борьбы за потенциальных заемщиков возникла необходимость планирования своей кредитной деятельности. Они должны научиться управлению кредитными операциями таким образом, чтобы они приносили максимально возможную доходность, но в то же время банки должны стремиться снизить кредитные риски, которые непосредственно связаны с проведением кредитных операций.

В контексте поручений  Главы государства, данных на XII съезде НДП «Нур Отан», XXI пленарном заседании  Совета иностранных инвесторов, по мобилизации финансовых ресурсов для  реализации задач государства по форсированному индустриально-инновационному развитию страны, должна быть пересмотрена система функционирования института инвестиционного банкинга. Банкротства глобальных инвестиционных банков вызвали необходимость модификации подходов в регулировании их деятельности, поскольку текущий кризис показал, что, несмотря на то, что инвестиционные банки были значительными по размеру, имели высокий уровень левереджа и широкомасштабные финансовые взаимоотношения с другими игроками финансовой системы, за ними не были обеспечены должный уровень контроля и регулирования.

Казахстанская финансовая система характеризуется достаточно высоким уровнем рыночной концентрации. В особенности, это касается банковского  сектора страны. Так, в банковской сфере у «первой пятерки» банков сконцентрировано почти 77% активов всей банковской системы.

Наличие подобных тенденций  и последствия кризиса для  финансового сектора Казахстана еще раз подтвердили традиционную теорию, когда риски крупнейших финансовых институтов оказывают системное  давление на состояние всей финансовой системы. И это, прежде всего, касается банковского сектора, где сосредоточена превалирующая часть активов всего казахстанского финансового сектора. Более того, учитывая, что часть субъектов финансового сектора являются дочерними организациями банков или входят в состав банковских конгломератов, это также приумножает степень подверженности системному кризису всего финансового сектора.

Успешное развитие современной  кредитной организации основывается на выборе правильной стратегии, рациональном рыночном позиционировании, построении эффективной системы финансового менеджмента и правильной организации кредитной политики.

В условиях рыночной экономики  и, особенно в период восстановления экономики после кризиса, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений. Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса. Управление кредитным портфелем делает эффективной работу коммерческого банка в целом и уменьшает риски.

Степень изученности проблемы Проблеме развития кредитной политики уделяется большое внимание, как со стороны научных кругов, так и со стороны практических работников. Так, при работе над данной диссертацией автором были изучены работы таких экономистов, как О.И. Лаврушина, Питера С.Роуза, А.А. Абишева, Ш.Р. Абдильмановой, А.А. Адамбековой, У.Б. Баймуратова, К.Ж. Бертаевой, У.М. Искакова, Л.П. Корниловой, В.Д. Мельникова, Г.А. Марченко, К.А. Сагадиева, Г.С. Сейткасимова, Е.Х. Сигаева, Н.Н. Хамитова, А.Д. Челекбай, Б.П.Чумаченко и др.

Вместе с тем, многие вопросы  этой многоаспектной проблемы не до конца  изучены. Одним из наиболее важных и  нерешенных вопросов является теоретическое и практическое обоснование совершенствования процесса кредитной политики банков на казахстанском банковском рынке, неразработанными остаются новые методы управления рисками кредитной политики, решения проблем эффективной кредитной политики в периоды и кризиса и в посткризисные периоды, возможности применения стратегий управления кредитными рисками на отечественном рынке банковских услуг.

Цели и задачи исследования. Цель настоящей работы заключается в комплексном исследовании теоретических и практических аспектов оценки эффективности деятельности кредитной политики банков второго уровня Республики Казахстан в посткризисном экономическом развитии Республики Казахстан.

Поставленная цель определила следующие задачи исследования:

- изучить теоретические аспекты кредитной политики коммерческих банков;

- проанализировать тенденции  развития кредитной политики  коммерческих банков Республики  Казахстан в посткризисный период;

- оценить роль антикризисной  политики государства в области  совершенствования кредитной политики банков Республики Казахстан;

- выявить проблемы эффективности  действующей кредитной политики  коммерческих банков и пути  их решения;

- разработать модель  совершенствования кредитной политики  коммерческих банков Республики  Казахстан.

Объектом исследования является кредитная политика банков второго уровня в Республике Казахстан и в частности АО «Альянс Банк» в посткризисный период.

Предметом исследования данной работы является совокупность экономических отношений, возникающих в процессе организации, функционирования и развития механизма кредитной политики в банках второго уровня в посткризисный период.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической основой диссертационной работы послужили труды казахстанских и зарубежных ученых, занятых изучением различных аспектов повышения эффективности управления кредитной политикой в посткризисной экономике. В качестве методического инструментария в диссертационном исследовании использованы методы статистического анализа, аналитические методы, ранжирования.

Информационной базой  исследования послужили статистические данные Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национального банка РК, статистические данные, опубликованные в отечественной и зарубежной литературе, финансовая отчетность казахстанских банков второго уровня. В качестве методической основы использованы законодательные акты и нормативные документы Правительства РК, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национального банка РК, официальные документы по развитию системы управления рисками в банках второго уровня РК.

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в разработке формализованного подхода к управлению кредитной политики банков второго уровня.

В диссертации обобщены и систематизированы основные подходы к определению понятия кредитная политика, ее цели, задачи, предмет, объект, субъекты, формы и методы. На основе анализа зарубежного опыта организации кредитной политики в посткризисной ситуации, предложены организационные меры, направленные на повышение эффективности кредитной политики коммерческих банков в Республике Казахстан.

Научная значимость защищаемых положений. Наиболее значимые результаты, представляющие научную новизну и являющиеся предметом защиты данной работы, заключаются в следующем:

- проведено системное исследование  кредитной политики банков второго  уровня;

- проведен комплексный анализ  кредитной политики коммерческих  банков, влияния мирового финансового  кризиса на банковскую систему  Казахстана и роли государства  в преодолении кризисных явления в кредитной система РК;

- выявлены проблемы эффективности  кредитной политики на современном  этапе развития экономики и  финансового сектора РК, сформулированы  предложения по совершенствованию  кредитной политики банков второго уровня.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретической основой диссертационной работы послужили труды казахстанских и зарубежных ученых, занятых изучением различных аспектов повышения эффективности управления кредитной политикой в посткризисной экономике. В качестве практического инструментария в диссертационном исследовании использованы методы статистического анализа, аналитические методы, ранжирования.

Публикации. По теме диссертационного исследования автором опубликованы 2 работы, опубликованные в сборнике материалов научно- практических конференций и в журнале Вестник КазФЭА. Объем публикаций по теме диссертационного исследования составил 0,5 п.л.,

 

 

Сведения о публикациях

1. Основы кредитной политики коммерческого банка // Вестник КазФЭА №1 (14),  г. Семей , 2012 г., с. 79-82

2. Кредитный мониторинг, как метод контроля качества кредитного портфеля коммерческих банков РК //Сборник материалов научно- практической конференции докторантов PhD, магистрантов и молодых ученых, 17 апреля 2012 года, с.104-109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уристемова Айгерім Мұқатайқызы 

Дағдарыстан кейінгі  жағдай шартындағы коммерциялық банктердің несие саясатын жетілдіру (Семей  қаласы, «Альянс банк» АҚ материалында)

6М050900 «Қаржы»

 

Түйін

 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі банктік жүйе әлемдік экономикада болып жатқан жаһандық үрдістер әсерінен дамуда, бірінші кезекте интеграциялық тенденцияны күшейту ықпалында болады.

Жетекші экономикалық державалардың  ірі банктерінің экспансиясы дамыған нарықтың   белсенді бәсекелі күресінің туындауына түрткі болады, көбінесе жергілікті банктерді ығыстыруымен, банкротқа ұшырауымен, жағымсыз қарым-қатынасынан көрініс табады. Мұндай қауіп БСҰ қосылу ерекшелігіне байланысты қазақстандық несие мекемесіне де төнуде.

Болған жағдай тағы бір мәрте  қаржылық жүйеге негізделгенін, соның ішінде несиенің шектен тыс жоғары қарқында өсуін, левередж және актив бағалары базалық экономикалық динамиканы күшейтетінін, циклды сипатын дәлелдеді.

Зерттеу нысаны. Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің несие саясаты және нақтырақ айтқанда дағдарыстан кейінгі «Альянс Банк» АҚ.