Инвестиционного портфеля коммерческих банков, формирование и управление

Портфели ценных бумаг коммерческих банков являются частью взаимосвязанной системы портфелей более высокого уровня. Функционирование всей системы портфелей подчинено интересам обеспечения устойчивости и рентабельности института, обеспечения устойчивости всей финансовой системы.

ВВЕДЕНИЕ...........................................................................................................2

Глава 1. Портфельное инвестирование...........................................................3
1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций........................3
1.2. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности….7
1.2.1. Акции..................................................................................................................7
1.2.2. Облигации........................................................................................................10
1.3. Структура инвестиционного процесса.............................................................13
Глава 2. Методики формирования оптимальной структуры портфеля..................18
2.1. Модель Марковица.........................................................................................18
2.2. Модель Блека .................................................................................................26
2.3. Индексная модель Шарпа..............................................................................26
Глава 3.
Оптимизация и управление инвестиционным портфелем…………..........27
3.1. Методы определения доходности портфеля................................................27
3.2. Управление инвестиционным портфелем (ошибки инвесторов)...............32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................36

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ