Риски портфельных инвестиций и методы их минимизации
Реферат, 30 Сентября 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Инвестиции (от лат. Invest - “вкладывать”) – это денежные средства, ценные бумаги, целевые банковские вклады, кредиты, технологии, машины, лицензии, другие имущественные права и интеллектуальные ценности, выгодно вкладываемые предпринимателями и бизнесменами в дело для получения полезного социально-экономического эффекта.
Содержание
Введение
Виды инвестиций
Инвестиционный портфель
Риски портфеля ценных бумаг
Работа содержит 1 файл
~ в работе ~.docx
— 47.88 Кб (Скачать)В целом, используя данные корреляции, можно сделать выводы:
- чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем меньше риск портфеля, поэтому при формировании портфеля следует включить в него акции, имеющие наименьшую корреляцию;
- если коэффициент корреляции акций в портфеле +1, то риск портфеля усредняется;
- если коэффициент корреляции акций в портфеле меньше +1, то риск портфеля уменьшается;
- если коэффициент корреляции акций в портфеле -1, то можно получить портфель без риска.
Безрисковый
доход так же измеряется по ставкам государственных
облигаций, так как те практически без
риска. На западе безрисковый доход равен
примерно 4-5 %, у нас же - 7-10 %. Доходность
рынка в целом - это норма доходности индекса
данного рынка. В США, например, индекс
S&P 500, а в России - индекс РТС.
Список:
http://www.easy-investments.
http://timeway.biz
http://www.finansmag.ru
http://www.fsmcapital.ru
http://economicus.ru