Риски портфельных инвестиций и методы их минимизации

    В целом, используя данные корреляции, можно сделать выводы:

• чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем меньше риск портфеля, поэтому при формировании портфеля следует включить в него акции, имеющие наименьшую корреляцию;
• если коэффициент корреляции акций в портфеле +1, то риск портфеля усредняется;
• если коэффициент корреляции акций в портфеле меньше +1, то риск портфеля уменьшается;
• если коэффициент корреляции акций в портфеле -1, то можно получить портфель без риска.

    Безрисковый доход так же измеряется по ставкам государственных облигаций, так как те практически без риска. На западе безрисковый доход равен примерно 4-5 %, у нас же - 7-10 %. Доходность рынка в целом - это норма доходности индекса данного рынка. В США, например, индекс S&P 500, а в России - индекс РТС.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список: 

http://www.easy-investments.biz

http://timeway.biz

http://www.finansmag.ru

http://www.fsmcapital.ru

http://economicus.ru