Модель оценки финансовых активов Capital Assets Pricing Model

Актуальность темы данной работы связана с рациональным применением модели оценки финансовых активов (САРМ) на российском финансовом рынке, объективно требующем нахождения оригинальных подходов к оценке и вложению в ценные бумаги (финансовые активы).
Цель данной работы – рассмотреть основные модели оценки финансовых активов – САРМ.
Для полного освещения выбранной темы были поставлены следующие задачи:
Разобрать сущность и принципы функционирования модели оценки капитальных активов (CAPM);
Разобраться, как на практике считается бета-коэффициент и что принимается за безрисковую ставку;

Введение…………………………………………………………………………..3
Модель оценки капитальных активов (CAPM)
1.1 Предпосылки и свойства модели…………………………………………….4
1.2 Связь между риском и доходностью в модели САРМ..................................6
1.3 Измерение Бета-коэффициента и безрисковой ставки на практике……...11
1.4 Достоинства и недостатки модели САРМ…………………………………13
Заключение……………………………………………………………………….14