Економіка як об'єкт моделювання

     Фінансовий  процес як об’єкт керування  можна представити у вигляді трьох структурних складових: множини платежів Х; множини організацій, які відображають центр нагромадження розподілу Z; множини користувачів V.

     Кожна з цих множин має властивості, сукупність яких, відповідно, позначимо G ( X ), G (Z ) i G (V ). Ці властивості часом називають змінними об’єкта керування. Вони визначають систему координат для опису фінансового процесу. Наприклад, кожний з елементів, що входять до об’єкта, має в якості властивостей рахунки

в банках. Сукупність значень властивостей елементів об’єкта керування { Gt ( X ) ,Gt ( Z ) ,Gt (V )} однозначно визначає стан фінансового процесу у вибраній системі координат на деякий момент часу t.

     За  останні роки зріс інтерес  до еволюційних моделей, у яких  множина економічних об’єктів розглядається у вигляді певної популяції, в якій елементи можуть з’являтися, зникати, нагромаджуватися, передавати досвід і зазнавати мутацій. До цих моделей потрібно віднести нейронні мережі та імітаційні моделі.

     Більшість  фінансових процесів можна описати з допомогою математичного апарату перехідних процесів. До моделей перехідних процесів можна віднести моделі динамічного програмування, моделі марківських процесів, системи масового обслуговування. Для цих моделей характерні поняття: стан системи, можливі переходи системи під дією певних факторів із одного стану в інший. Залежно від правил і умов таких переходів, існує класифікація процесів

(дискретні,  неперервні, випадкові, керовані  та інші). Моделі різного виду  систем, функціонування котрих залежить від ряду випадкових факторів, можуть бути сформульованими з допомогою термінів, так званих випадкових процесів. Для їх аналізу будуються імовірнісні моделі поведінки, що враховують вплив цих

випадкових  факторів на значення основних шуканих  параметрів і оцінюють рівень ризику.

     При  формуванні бюджету, здійсненні  оцінки його виконання протягом  фінансового року доводиться  мати справу з прогнозом його  дохідної частини на основі  фактичної траєкторії за попередній  період. Тут використовується математичний апарат динамічних рядів. У період структурної перебудови економіки ці моделі недостатньо адекватно описують наявні економічні процеси, оскільки в їх основу закладаються негативні тенденції відносно темпів економічного зростання.

     Отже, констатуємо, що моделювання фінансових процесів використовується як для оцінки статики чи порівняльної статики, так і для аналізу та прогнозу їх динаміки на короткострокові та довгострокові перспективи. У той же час потребує подальшого розвитку концепція побудови моделей представлення фінансових

технологій, що визначають правила руху фінансових ресурсів, моніторинг описуваного процесу. Крім цього, динаміка змін в економіці у 90-х роках ХХ століття теж вимагає нових підходів при моделюванні сфер і ланок фінансових відносин.

 Для практичного заняття -Розгляд “павутиноподібної моделі”