Статистический анализ денежного обращения и кредита

 

     Графическое представление общего уровня денежной массы показано на рисунке 2.1.

     

     Рис. 2.1. Динамика денежной массы М2 за период 1998 - 2006 гг. 

     Для количественной оценки динамики денежной массы М2 рассчитаем абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста денежной массы за период 1998-2006 гг. (цепные и базисные) по следующим формулам: 

       

       

     

     Для расчетов в настоящем разделе  используется программа MS Excel. Расчеты показаны в таблице 2.2.

     Таблица 2.2

     Показатели  динамики денежной массы М2 за период 1998 - 2006 гг. 

     

     Рис. 2.2 Динамика цепных темпов прироста денежного агрегата М2 

     Анализируя  рисунки 2.1, 2.2 и таблицу 2.2 можно сделать несколько кратких выводов. Базисные абсолютные приросты показали, что по сравнению с 1998 годом денежная масса выросла на 8542,1 млрд. рублей. Темпы роста показали постоянное увеличение денежной массы. Исходя из темпов прироста в 2006 г. уровень денежной массы М2 увеличился в 18,83 раза по сравнению с 1998 годом.

     После экономического кризиса 1998 года объем денежной массы имеет динамику стабильного роста, темп прироста составляет не менее 32%. Наибольший темп прироста, составляющий 62%, зафиксирован в 2000 году, когда экономика страны начинает стабилизироваться. Начиная с 2004 года темпы прироста имеют тенденцию неспадающего роста, и закономерно предположить, что объемы денежной массы в стране в последующие годы будут продолжать увеличиваться.

     Проверим  статистическую совокупность, состоящую  из величин денежной массы М2 по месяцам за 2006 г. на однородность и оценим возможность исследования данной совокупности с применением статистических методов, а именно корреляционно-регрессионного метода анализа.

     Составим  таблицу 2.3 для проведения расчетов. 

     Таблица 2.3

     Расчеты для вычисления обобщающих показателей 

     и показателей вариации

 

     Средняя арифметическая: млрд.руб.

     Дисперсия: млрд.руб.²

     Среднеквадратическое  отклонение: млрд.руб. 

     Коэффициент вариации:  

     Таким образом, можно утверждать, что изучаемая  совокупность уровня денежной массы М2 в 2006г. является однородной, так как коэффициент вариации  
 
 
 
 

     3.2 Анализ структуры  и динамики кредитов, предоставленных  предприятиям, организациям  и физическим лицам

     Проверим  соответствие эмпирического распределения  объема предоставляемых кредитов за 2006 год нормальному распределению  на основе критерия согласия Пирсона. Данная информация представлена в приложении В.

     Таблица 2.1.5- Предоставленные кредиты

 

     Выдвинем  нулевую гипотезу о том, что изучаемая  совокупность распределена нормально.

       Для этого вычислим теоретические частоты и величину критерия

     Пирсона

     Критерий   согласия   Пирсона определяется   выражением:

     

,

     где    n_i – эмпирические (наблюдаемые) частоты,

               - теоретические (выравнивающие) частоты, рассчитываются

     по  формуле:

     

,    ,

     где   x_i – середина интервала,

              h –ширина интервала.

     Сначала найдем величины средней арифметической и среднеквадратического отклонения для исходного интервального  вариационного ряда.

     Таблица 2.1.6-Расчеты для вычисления обобщающих показателей и показателей вариации

 

     Средняя величина:

     

     Среднеквадратическое  отклонение:

       

     Далее вычислим ,для этого составим таблицу для проведения промежуточных расчетов.

     Таблица 2.1.7- Расчеты для вычисления

 

     Исходя  из данных, получаем =2858346

     По  таблице «Критические точки распределения  Пирсона  » при заданном уровне значимости α и числе степеней свободы ν  находим .

     Примем  уровень значимости α=0,05. Число степеней свободы:

     ν=s-k-1,

     где s- число групп;

           k- число параметров распределения.

     Ν=6-2-1=3

     Тогда =7,81

     Сравнивая  экспериментальное и критическое  значения критерия Пирсона, получаем что < . Из этого следует вывод, что изучаемая совокупность распределена ненормально.