Банковские риски

     Многие  из вышеперечисленных факторов не могут  контролироватьсяменеджментом полностью, поскольку они генерируются рыночнойконъюнктурой. В частности, спрэд не поддается тотальному контролюсо стороны менеджмента. Более того, при принятии решенийо размещении привлеченных средств обычно опираются на их средневзвешеннуюстоимость, к ней добавляют надбавку, и таким образомустанавливается ставка размещения. Менеджмент уверен, что контролируетспрэд, однако изменение рыночной конъюнктуры вносит своикоррективы. При различной срочности активов и пассивов, например,краткосрочных ресурсах и относительно долгосрочных активах,и выпуклой кривой доходности спрэд будет сужаться, посколькуресурсная база более краткосрочна. И наоборот: при вогнутой кривойдоходности спрэд будет расширяться, у менеджмента же будет складыватьсяпредставление, что спрэд находится под жестким контролем.

     Весьма  важным фактором, воздействующим на процентную маржу является структура портфеля. Соотношение между активами и чувствительнымик процентному риску обязательствами, в том числе их структур, может повлиять или же напротив, никак не отразиться на процентноймарже. Все это требует создания и выбора метода управленияпроцентным риском, построения соответствующей системы управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           Риск – опасность неблагоприятного  воздействия изменений различных  факторов на результаты деятельности.

     В свою очередь банковские риски классифицируются на следующие виды: кредитный риск, процентный риск, риск кривой доходности, валютный, рыночный риск, риск по формированию депозитов(ресурсной базы), риск структуры капитала, риск несбалансированной ликвидности и др. Однако основными видами рисков для банков являются кредитный и процентный риски.

     Процентный  риск - возможность понести убытки вследствие непредвиденных, неблагоприятных  для банка изменений процентных ставок и значительного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к отрицательному показателю.

       Процентный риск возникает в  случаях, когда не совпадают  сроки возврата предоставленных привлеченных средств или когда ставки по активным и пассивным операциям устанавливаются различными способами (фиксированные ставки против переменных и наоборот). В последнем случае примером может служить ситуация, когда средства заимствуются на короткий срок по переменным ставкам, а кредиты выдаются на длительный срок по фиксированным ставкам в расчете на то, что переменные ставки не превысят ожидаемый уровень.

     Процентному риску наиболее подвержены те банки, которые регулярно практикуют игру на процентных ставках с целью  извлечения спекулятивной прибыли, а также те, которые не уделяют  достаточного внимания прогнозированию  изменений ставок процента.

     Факторы процентного риска можно подразделить на внутренниеи внешние. В российской экономике в отличие от развитых стран уровень риска усиливают в основном внешние факторы. 
 
 
 

Список  используемой литературы 
 

1. Банковское  дело. (2-е перер. Изд.) / под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2002. –672 с.;
2. Банковское дело: Учебник / под ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М., 2005. - 464с.
3. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. О. И. Лаврушина и  Н. И. Валенцевой. – М: КНОРУС, 2007. – 232 с.
4. Воронин В.П., Федосова С.П.  Деньги, кредит, банки. Учебное пособие.– М.: Изд. Юрайт, 2003.
5. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов. Под ред. Е.Ф.Жукова. – М.:ЮНИТИ, 2004.-622 с.
6. Понятие банковских рисков и их классификация: Учебник/ Под ред. Е.А. Кондратюк- М.: ИПЦ “Вазар-Ферро”, 2004.
7. Риски в предпринимательской деятельности. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. – М.: ИНФРА-М, 2002.-224 с.
8. http://www.cbr.ru
9. http://www.bankdelo.ru
10. http://www. risk. ru
11. http://www.risk24.ru