Кредитные риски

   В настоящее время около 80% потерь банков приходится на кредитные риски, около 15% — на рыночные и только около 5% — на операционные риски. Кредитный риск, или риск невозврата долга, в одинаковой степени относится как к банкам, так и к их клиентам и может быть промышленным (связанным с вероятностью спада производства и/или спроса на продукцию определенной отрасли); риск урегулирования и поставок обусловлен невыполнением по каким-то причинам договорных отношений; риск, который связан с трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку), и риск форс-мажорных обстоятельств.

   Степень кредитного риска банков зависит  от таких факторов, как:

• степень концентрации кредитной деятельности банка в какой-либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике, т.е. имеющей эластичный спрос на свою продукцию, что выражается степенью концентрации клиентов банка в определенных отраслях или географических зонах, особенно подверженных конъюнктурным изменениям;
• удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности;
• концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;
• внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг;
• удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов;
• введение в практику слишком большого количества новых услуг в течение короткого периода (тогда банк чаще подвергается наличию отрицательного или нулевого, потенциального спроса);
• принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию.

   Риск  кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита. В зависимости от сроков предоставления кредиты бывают кратко-, средне- и долгосрочные; от видов обеспечения − обеспеченные и необеспеченные, которые в свою очередь могут быть персональными и банковскими; от специфики кредиторов − банковские, государственные, коммерческие (фирменные), кредиты страховых компаний и частных лиц, консорциональные (синдицированные), которые структурируются на клубные (где число кредиторов ограничено) и открытые (участие в нем может принять любой банк или предприятие); от видов дебиторов − сельскохозяйственные, промышленные, коммунальные, персональные; от направления использования − потребительские, промышленные, на формирование оборотных средств, инвестиционные, сезонные, на устранение временных финансовых трудностей, промежуточные, на операции с ценными бумагами, импортные и экспортные; по размеру − мелкие, средние, крупные; по способу предоставления − вексельные, при помощи открытых счетов, сезонные, консигнации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1.  Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ [Электронный ресурс] //СПС «Консультант Плюс. Версия Проф».
2. Федеральный закон «Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 [Электронный ресурс] //СПС «Консультант Плюс. Версия Проф».
3. Буевич, С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / С.Ю. Буевич, О.Г. Королев. – М.: КНОРУС, 2006. – 160 с.
4. Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка [Текст]: учебник для вузов / Л.Г. Батракова. – М.: Логос, 2007. – 344 с.
5. Колесников, В.И. Банковское  дело [Текст]: учебник учеб. для  студ. вузов, обуч. по напр."Экономика",спец."Финансы, кредит и денежное обращение"/В.И.Колесников, Л.П. Кроливецкая, Н.Г.Александрова и др.-М.: Финансы и статистика, 2007.- 462с.
6. Лаврушин, О.И. Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник / Под. ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 576 с.
7. Поморина, М.А. Планирование как основа управления деятельностью банка [Текст]: учеб. пособие / М.А. Поморина. - Финансы и статистика, 2007.–384 с.
8. Шеремет, А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке [Текст]: учеб. пособие / А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербакова. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 255 с.
9. Аниховский А.Л. «Кредитный рейтинг: Основные элементы и классификации» // Деньги и Кредит, 2009 г., №3, с. 14
10. Арунянц Г.Г., Миацаканян А.Г. «Перераспределение ресурсов банка для управления рисками» // Банковское дело, 2010 г., №4, с. 62
11. Каратаев М.В. «Классификация и оценка банковских рисков» // Банковское дело, 2010 г., №8, с.75
12. Костюченко Н.С. «Ошибки, которые не должны повториться» // Банковское дело, 2010 г., №2, с. 70
13. Осипенко Т.В. «Система управления рисками и План ОНиВД» // Деньги и Кредит, 2009 г.,№9, с.20
14. Тосунян Г.А. «Основные риски для экономики и банковской системы России: необходимость изменения подходов» // Деньги и Кредит, 2009 г.,  №10, с.14
15. Умонаев А.В., Данилова Е.О. «Внешний долг банков как источник финансирования инвестиционной стратегии России: риски и механизм регулирования» // Деньги и Кредит, 2009 г., №5, с.17
16. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
17. http://www.finam.ru/ - сайт инвестиционного холдинга "Финам".