Процес банківського кредитування
Курсовая работа, 29 Сентября 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Основною метою роботи було визначення існуючих методів управління кредитним ризиком, напрямів розвитку та удосконалення управління кредитним ризиком з метою підвищення її ефективності.
Для досягнення мети були поставлені наступні задачі:
Розглянути існуючи методи управління кредитним ризиком
Визначити основні показники оцінки фінансового стану позичальника
Розглянути існуючу систему управління кредитним ризиком на прикладі УкрСиббанку
Розглянути перспективну діючу модель оцінки кредитоспроможності позичальника
Дослідити перспективи удосконалення управління кредитними ризиками.
Содержание
Вступ
Теоретичні засади дослідження процесу банківського кредитування
Методи управління кредитними ризиками
Фінансово-економічна характеристика об’єкту дослідження
Діюча система організації та аналізу процесу банківського кредитування
Аналіз кредитних операцій УкрСиббанку
Модель оцінки кредитоспроможності позичальника
Напрямки удосконалення організації процесу банківського кредитування
Взаємозв’язок ліміту кредитування та кредитного рейтингу
Удосконалення системи управління кредитним ризиком з метою підвищення її ефективності
Висновок
Додатки
Список літератури
Работа содержит 1 файл
Процес банківського кредитування.doc
— 247.50 Кб (Скачать)Було розглянуто діючу систему управління кредитним ризиком на прикладі АКІБ «УкрСиббанк». В ході дослідження з’ясовано, що управління кредитним ризиком в банку здійснюється шляхом структурування ризику та кредитних угод, та встановлення лімітів кредитування на основі рейтингу позичальника.
Методи перевірки кредитоспроможності позичальників по бальній системі отримують все більше визнання західних банків. В Україні одним з перспективних напрямів вдосконалення системи оцінки кредитоспроможності по бальній системі є скорингова модель, що є одним з різновидів експрес-аналізу.
Світова банківська практика аналізу клієнтської заборгованості безперечно заслуговує глибокого та усестороннього вивчення зі сторони банків України, і тому все більше і більше українських банків приходять до розробки власних рейтингових систем оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи. Оцінюючи здатність позичальника виконати свої зобов'язання у майбутньому, працівники банку розраховують не всю сукупність показників, а лише ті, що вважаються найвпливовішими.
Згідно
із сучасними тенденціями оцінки
кредитоспроможності увага
Останні
два роки в Україні спостерігається
справжній бум роздрібного
В
ході дослідження було визначено, що
перспективними напрямами розвитку
методик оцінки кредитоспроможності
позичальника та управління кредитними
ризиками в цілому є використання
різноманітних рейтингових
Для
української системи
Додатки
Додаток
1. Національна рейтингова
шкала
| Національна Рейтингова шкала | |
| I. Довгострокові кредитні рейтинги (більше ніж один рік) | |
| 1. Інвестиційні рівні | |
| uaAAA | Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами |
| uaAA | Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами |
| uaA | Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов |
| uaBBB | Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов |
| 2. Спекулятивні рівні | |
| uaBB | Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризується кредитоспроможністю нижчою ніж достатня порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов |
| uaB | Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaB характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов |
| uaCCC | Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCCC характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Потенційна вірогідність дефолту |
| uaCC | Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCC характеризується високою вірогідністю дефолту |
| uaC | Позичальник очікує дефолт за борговими зобов’язаннями |
| uaD | Дефолт. Виплата відсотків і основної суми за борговими зобов’язаннями позичальника припинена без досягнення згоди з кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу |
| II.
Короткострокові кредитні | |
| 1. Інвестиційні рівні | |
| uaK1 | Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді |
| uaK2 | Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника достатньо високий для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді |
| uaK3 | Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді |
| 2. Спекулятивні рівні | |
| uaK4 | Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника недостатній для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді |
| uaK5 | Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника не дає змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді |
| uaKD | Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов’язаннями |
Список літератури
- Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 51
- Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національної рейтингової шкали " (№ 665 від 26.04.2007 р.) // Урядовий кур'єр" № 79 від 05.05.2007 р.
- Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», 03.08.2000р. www.bank.gov.ua - Національний банк України
- Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» http://www.uazakon.com – Закони України
- Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.
- Банківські операції: Підручник / За ред. О.А. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
- Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посіб./ В.В. Вітлінський, О.В.Пернарівський, Я.С. Наконечний; За ред. В.В. Вітлінського. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 251с.
- Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. / Лагутін В.Д. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. - 215 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
- Кредитування та контроль: Навч. Посіб. / А.В. Хмеленко, В.Я. Вовк. – 2-ге вид., стереотип. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
- Редхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 1996. – 288 с.
- Фінансовий менеджмент у банку. Примостка Л.О. Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
- Фінансова звітність АКІБ «УкрСиббанк» за 2007 рік. http://www.ukrsibbank.com – офіційний сайт АКІБ «УкрСиббанк»
- http://ukrbanking.com – Банківська система України
- Тарасюк І.Ю. Оцінка кредитоспроможності позичальника: зарубіжний та вітчизняний досвід // Регіональні перспективи, 2003. – №2-3. – с.104-105
- Ковальов О.П. Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні // Актуальні проблеми економіки, 2006. – №3. – с.11-18