Управления банковскими рисками

3.

Уменьшение  размера выдаваемых кредитов одному заемщику

. Этот способ  применяется, когда банк не  полностью уверен в достаточной  кредитоспособности клиента. Уменьшенный размер кредита позволяет сократить величину потерь в случае его невозврата.

4

. Страхование кредитов.

Страхование кредита  предполагает полную передачу риска его невозврата организации, занимающейся страхованием. Существует много различных вариантов страхования кредитов, но все расходы, связанные с их осуществлением, как правило, относятся на ссудополучателей.

5.

Привлечение достаточного обеспечения

. Такой метод  практически полностью гарантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов. При этом важным моментом является тот факт, что размер обеспечения ссуды должен покрывать не только саму сумму выданного кредита, но и сумму процентов по нему. Однако все же приоритет при защите от кредитного риска должен отдаваться не привлечению достаточного обеспечения, предназначенного для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности заемщика, направленному на недопущение этих убытков, поскольку ссуда выдается не в расчете на то, что для ее погашения придется продать активы, служащие обеспечением, а на то, что она будет возвращена в соответствии с кредитным договором.

6.

Выдача  дисконтных ссуд

. Дисконтные ссуды  лишь в небольшой степени позволяют  снизить кредитный риск. Такой  способ предоставления кредитов  гарантирует, как минимум, получение  платы за кредит, а вопрос о  ее возврате остается открытым, если не используются другие  методы защиты от кредитного риска.

7.

Оценка  стоимости выдаваемых кредитов

и последующее их сопровождение выражается в классификации  кредитов по группам риска и созданием  резерва по сомнительным долгам в  зависимости от группы риска. А так  как резерв создается за счет отчислений, относимых на расходы банка, то это  и составляет часть понятия стоимости  кредита для банка.

Таким образом

, мы рассмотрели  основные методы снижения различных  видов риска, с которыми сталкиваются  банки в процессе своей деятельности. Разработка этих мероприятий является важнейшим компонентом стратегии банка в области риска.

В заключение необходимо отметить, что все перечисленные  выше методы уменьшения или ухода  от риска имеют множество вариаций, используемых в зависимости от конкретной ситуации и договоренностей с партнерами. Подобного рода операции банк может проводить как за свой счет (при этом преследуя цели снижения соответствующего финансового риска или получение дохода от заключаемых соглашений в случае благоприятного для него изменения рыночных условий), так и по поручению клиентов (выступая при этом посредником и получая за это соответствующее вознаграждение).

Заключение

В данной работе банковский риск

- риск, которому  подвергаются коммерческие банки,  опасность потерь, вытекающих из  специфики банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями.

Данная проблема имеет экономический и юридический аспекты

. Экономический  (или финансовый) аспект заключается  в том, что при правильной  оценке риска (соответственно  при выборе правильного решения  о заключении или отказе от  сделки) банк либо получает прибыль,  либо избегает убытков. Юридический  аспект проблемы связан с правомерностью (или допустимостью) риска. Должен  ли банковский служащий, принявший  конечное решение о заключении  сделки, впоследствии не выполненной  клиентом и поэтому принесший  значительные убытки банку и  его акционерам (учредителям), нести  ответственность за принятое  им решение? 

Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной  политики, то знание, определение и  контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних  заинтересованных сторон: Национальный Банк, акционеры, участники финансового  рынка, клиенты.

Рассмотрение наиболее известных видов риска показало их разнообразие и сложную вложенную  структуру, то есть один вид риска  определяется набором других. Приведенный  перечень далеко не исчерпывающий. Его  разнообразие в немалой степени  определяется все увеличивающимся  спектром банковских услуг. Разнообразие банковских операций дополняется разнообразием  клиентов и изменяющимися рыночными  условиями. Вполне естественным представляется желание быть не только объектом всевозможных рисков, но и привнести долю субъективности в смысле воздействия на риск при  осуществлении банковской деятельности.

На основании  отчетности различной степени открытости пользователи могут определить, каким  рискам подвержен банк, и сделать  выводы о возможности заключения определенных сделок. Но в наибольшей степени это необходимо самому банку  для достижения своих целей.

Финансовая либерализация, ужесточение конкуренции и диверсификация ставят перед банками новые проблемы и способствуют возникновению новых  рисков. Без выработки новых способов управления, банки могут оказаться  в кризисе, что и происходит со многими банками в России.

Хотя очень трудно дать точное определение хорошего управления, можно выделить несколько моментов, которые позволяют оценить качество управления. Для успеха в любом  деле требуется лидерство и компетентность в стратегическом анализе, планировании, выработке политики и в управленческих функциях, внутренне присущих данному  делу. Банки не являются исключением.

Цель управления рисками заключается в том, чтобы  максимизировать стоимость конкретного  учреждения, которая определяется прибыльностью  и степенью риска.

Каждый элемент  риска требует конкретной политики и характеристики параметров риска, вырабатываемых совместно директорами  и управление банка. Ключевой задачей  является балансирование, при этом не обязательно уравнение, этих взаимозависимых  элементов риска. Полное равновесие здесь невозможно, поскольку действия, предпринимаемые для снижения одних рисков могут увеличить другие.

В данной работе был  проведен анализ теорий банковских рисков, их классификации, были выделены различные  методы управления рисками, возможность  применения этих методов в банковской системе России.

Созданная система  по управлению рисками позволяет  решать задачи процентной, ценовой  и курсовой политики, а также регулирования  кредитного риска. Процесс управления рисками осуществляется различными коллегиальными органами, поэтому необходима интеграция управления всеми видами рисков в единый блок. Требуется  постоянно совершенствовать систему  управления рисками на основе распространенных в современном банковском деле технологий, более широкого использования методов  математического моделирования  и развития системы контроля. Для  такого совершенствования системы  управления рисками необходимо повысить гибкость управления Банком, обеспечить быстроту реакции на меняющиеся рыночные условия, оптимизировать филиальную сеть с учетом экономических и социальных факторов, опережающими темпами развивать современные информационные технологии. Достижение поставленных целей невозможно без качественного повышения квалификации и профессионализма персонала, совершенствования системы мотивации и стимулирования кадров.

Практическое значение данной работы состоит в том, что  в ней раскрыты общие понятия  банковских рисков и факторы, предшествующие их возникновению. Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический  анализ определенных видов риска  позволяет снижать потери банка  и постоянно расширять сферу  предоставляемых банковских услуг. В условиях усиливающейся межбанковской  конкуренции успех предпринимательской  деятельности будет сопутствовать  тем банкирам, которые лучше овладеют современными методами управления банковскими  рисками.

Таким образом,

управление банковскими  рисками должно удовлетворять двум основным требованиям: во-первых, соответствовать  общей рисковой политике банка, ориентированной  на оценку совокупного риска и, во-вторых, отвечать целям специальной рисковой политики, в рамках которой оценивается  каждый вид риска.

Управление каждым видом риска имеет свои особенности, и приемы и рассматривается в  рамках управления эффективностью управления банком.

Анализ содержания указанных банковских рисков позволяет  сделать следующие выводы:

1.

Любой банковский риск приводит, в конечном итоге, к изменению (ухудшению) финансового состояния  банка;

2.

Банковские риски, с точки зрения движения финансовых ресурсов банка, можно сгруппировать  следующим образом:

- прямые финансовые  риски– риски непосредственно изменяющие величину прибыли банка в ходе проведения банковской операции: кредитный и страновой риски, включая риск международного перевода, рыночный риск, риск процентной ставки и риск ликвидности;

- функциональные  и прочие риски– риски косвенно влияющие на финансовое положение банка: юридический риск, операционный риск и риск репутации.

В заключение также  следует отметить, что последствия  неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить действенные  меры могут быть самыми неприятными. Приведем несколько соответствующих  примеров из практики западных банков.

В 1989 г. Британский Midland Bank потерял 116 млн.ф.ст. в результате ошибочного прогноза в отношении уровня ссудного процента по кредитам.

В феврале 1990 г. после  неудачной попытки найти финансовую поддержку рухнул крупный американский банк Drexel Burnham Lambert ,который доминировал на рынке так называемых сомнительных облигаций небольших и малоизвестных фирм, капиталовложения в акции которых были связаны с большим риском, но с повышенным дивидендом. Крах рынка в результате финансовых злоупотреблений привел к краху самого банка, а также поставил под угрозу существование целого ряда сберегательных банков, поместивших свои средства в эти акции под гарантии DBL.

В январе 1991 г. Американский Bank of New England предупредил своих клиентов, что после списания невозвратных кредитов в 4 квартале 1990 г его потери составили 450 млн. Долл. В последовавшей затем панике его клиенты изъяли со счетов более 1 млрд. Долл., и банк обанкротился. Потребовалось вмешательство федерального правительства и оказание банку помощи в размере 2,3 млрд. Долл., чтобы предотвратить цепную реакцию банковских крахов по стране. Банк сохранил свое существование, но полностью утратил независимость.