Долгосрочное кредитование в коммерческих банках

3. Для заемщиков, которые пользуются кредитами наличными (в том числе «Коммерсант»), кредитными картами (кроме ипотечных карт и зарплатных карт ВТБ24 с разрешенным овердрафтом), автокредитами «АвтоСтандарт» и «АвтоЛайт» предлагаются программы поддержки заемщиков:

• уменьшение суммы ежемесячного платежа;
• увеличение срока кредитования;
• погашение задолженности за счет реализации залога;
• льготные платежи (клиент погашает только проценты);
• изменение валюты кредита на рубли.

4. Для  снижения рисков возможных потерь  Банк осуществляет всестороннюю  оценку заемщиков. Уже разработана  и будет внедряться математическая  модель, позволяющая учитывать уровень  риска клиента при расчете процентной ставки. Данная модель показала свою устойчивость в рамках пилотного проекта по продукту «Кредит наличными без обеспечения».

Важнейшим изменением в системе управления кредитными рисками станет переход  банка от социально-демографического скоринга к поведенческим моделям. Это позволит существенно повысить разрешающую способность системы  принятия кредитного решения, увеличить  процент одобрения заемщиков  и снизить вероятность дефолта.

5. В целях  оперативного мониторинга качества  кредитного портфеля система  мониторинга рисков в разрезе  территориальных подразделений  ВТБ24 будет распространена на  ипотечные продукты и кредитные  продукты для малого бизнеса.

6. Для  борьбы с мошенничеством при  предоставлении кредитных продуктов  Банк собирается внедрять профессиональную  систему, позволяющую идентифицировать  операции, имеющие признаки мошенничества  и учитывать эту информацию  при принятии кредитного решения.

7. В рамках  оптимизации процедур работы  с просроченной задолженностью  Банк планирует существенно модернизировать  систему Collection, а также внедрить Collection scoring – рейтинговую систему классификации заемщиков, которая основана на вероятности их возврата из дефолта. Это позволит Банку:

- существенно  сократить операционные затраты;

- повысить  эффективность сборов;

- сократить  время, в течение которого заемщик  возвращается из дефолта в  нормальный платежный график.

Предложенные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию деятельности Банка ВТБ 24, в частности:

1. Программы  поддержки заемщиков, испытывающих  трудности с исполнением обязательств  позволят увеличить объемы кредитования;

2. Совершенствование  работы с просроченной задолженностью  заемщиков, даст возможность удерживать  уровень просроченной задолженности  в рамках приемлемых для Банка  значений;

3. Внедрение  новых карточных продуктов, в  т.ч. с премиями и кобрендинговых  проектов позволят существенно  расширить клиентскую базу Банка.

3.2. Прогноз повышения доходности банка.

 

 

Составим  прогноз кредитного портфеля банка  ВТБ 24 (ЗАО) на предстоящий год, используя  метод экстраполяции, т.е. продление  в будущее тенденции, наблюдавшейся  в прошлом.

При этом предположим, что во временном ряду присутствует тренд и характер развития показателя обладает свойством инерционности.

Сложившаяся тенденция не претерпевает существенных изменений в течение периода  упреждения.

Для расчета  прогноза используем данные анализа  динамики кредитного портфеля по банку  ВТБ 24 за 2009 – 2009 гг. Представим эти данные в таблице 19.

 

Таблица 19 – Динамика кредитного портфеля банка  ВТБ 24 за 2009 – 2011 гг.

Показатели	Объем, на начало года, млрд. руб.				Темпы роста, раз, %
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 к 2009	2011 к 2010	2009 к 2011
Всего объем кредитного портфеля, в  т.ч.	67,4	141,	261,0	455,8	209,2	185,1	174,6
- по розничным продуктам	56,9	106,5	213,0	423,3	187,2	216,9	198,7
- малому бизнесу	10,5	34,5	48,0	32,5	328,6	139,1	67,7

 

На протяжении всего анализируемого периода происходил рост кредитного портфеля банка. Однако темпы роста за 2010 и 2011 гг. замедлились. Наблюдаются опережающие темпы роста кредитного портфеля розничных продуктов по сравнению с малым бизнесом. Это соответствует стратегии развития банка ВТБ 24 (ЗАО) и его позиционированию как банка для развития розничных услуг.

На основании  темпов роста кредитного портфеля за 2009 – 2011 гг. определим средний темп роста за этот период:

 

                        

                        

 

Используем  полученные средние темпы роста  для составления прогноза кредитного портфеля на 01.01.2012 г. Расчеты представим в таблице 20.

 

Таблица 20 - Прогноз кредитного портфеля банка  ВТБ 24 (ЗАО) на предстоящий год 

Показатели	Факт на 01.01.2011 г., млрд. руб.	Средний темп роста, раз	Прогноз на предстоящий год, млрд. руб.
Всего объем кредитного портфеля, в  т.ч.	455,8	199,2	908,0
- по розничным продуктам	423,3	200,9	850,0
- малому бизнесу	32,5	178,5	58,0

 

На основании  произведенных расчетов кредитный  портфель банка ВТБ 24 (ЗАО) в предстоящем  периоде может достичь 908,0 млрд. руб., в т.ч. по розничным продуктам, предназначенных  для физических лиц – 850 млрд. руб., а по субъектам малого предпринимательства  – 58 млрд. руб.

Среди факторов и условий, положительно влияющих на деятельность банка ВТБ 24 (ЗАО) и  на результаты такой деятельности следует  отметить:

- формирование  в последние годы нового сегмента  рынка – кредитования населения;

- рост  доверия населения к банковскому  сектору;

- увеличение  реальных денежных доходов населения.

К внешним  факторам, оказывающим сдерживающее влияние на деятельность банка можно  отнести:

- высокую  конкуренцию на рынке розничных  услуг;

- высокие  риски кредитования;

- нерешенность  ряда вопросов залогового законодательства;

- недостаточно  высокий уровень финансовой культуры  населения и его доверия к  кредитным организациям.

Составим  прогноз основных показателей кредитования клиентов банка ВТБ 24 на предстоящий  период с учетом предложенных мероприятий  и выявленных положительных и  отрицательных факторов.

 

Таблица 21 – Прогноз основных показателей  кредитования клиентов банка ВТБ 24 на предстоящий период, с учетом предложенных мероприятий 

Показатели	Факт 2011 г.	Прогноз с учетом предложенных мероприятий	Темп роста, %	Изменения, +;-
Ссудная задолженность, млрд. руб., в  т.ч.	455,8	908	199,2	+491,2
- просроченная в сумме, млрд. руб.	5,1	10,2	в 2,0 р.	+5,1
- в % к ссудной задолженности	1,12	1,12	-	-
Резервы на возможные потери по ссудным  операциям - в сумме, млн. руб.	690,1	908	131,5	+217,9
- в % к ссудной задолженности	0,15	0,10	-	-0,05
Доходы от кредитных операций - в сумме, млрд. руб.	51,0	99	194,1	+48
- в % к ссудной задолженности	11,2	11,0	-	-0,2

 

Прогноз ссудной задолженности взят из таблице 20. Предполагается, что процент просроченной ссудной задолженности к общей  сумме ссудной задолженности  останется на уровне фактических  данных 2011 г., т.е. 1,12%. Произойдет улучшение кредитного портфеля в связи с тем, что банк будет применять современные методы оценки кредитоспособности заемщиков и строже подходить к выдаче ссуд клиентам. В результате этого снизится процент начисляемых резервов по отношению к ссудной задолженности с 0,15% до 0,10%. Доходы от кредитных операций могут составить 99 млрд. руб., т.к. средний уровень процентной ставки в условиях продолжающегося финансового кризиса снизится незначительно, 11,2% до 11,0%.

К основным причинам, обосновывающим положительную  динамику деятельности банка ВТБ 24 (ЗАО), можно отнести:

- профессионализм  менеджмента банка;

- активную  политику расширения на российском  рынке розничных финансовых услуг;

- высокую  степень интеграции банка в  группу ВТБ.

Стратегией  ВТБ24 является завоевание позиции ведущего розничного банка России посредством  концентрации усилий на росте доли рынка с особым акцентом на целевые  сегменты — состоятельные люди и  верхний сегмент среднего класса, а также компании малого бизнеса.

 

 

Заключение.

 

В данной дипломной работе был проведен анализ кредитных операций коммерческого  банка на примере ВТБ 24 (ЗАО).

В первом разделе работы излагаются теоретические  основы банковского кредитования в  РФ. Основой активных операций коммерческого  банка являются операции кредитования. Банковский кредит – это кредит, предоставляемый специализированными  финансово-кредитными учреждениями, имеющими лицензию центрального банка на осуществление  кредитных операций. Коммерческие банки  предоставляют своим клиентам разнообразные  виды кредитов. Отношения в сфере  кредита строятся по определенной системе.

Российские  банки не обладают единой методической и нормативной базой организации  кредитного процесса. Каждый банк вырабатывает свои подходы, свою систему кредитования, используя общие основы. Это отражается во внутренних документах банка. Методы кредитования – способы выдачи и  погашения кредита в соответствии с принципами кредитования. В настоящее  время в отечественной банковской практике используются следующие методы кредитования, рекомендованные Банком России: разовый (срочный, индивидуальный), открытие кредитной линии, банковский овердрафт, контокоррентный, на синдицированной (консорциальной) основе.

Кредитные операции являются высокорисковыми  видами деятельности коммерческих банков. Кредитный риск – это риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банковской ссуде. Управление кредитными рисками нацелено на их снижение, т.к. вообще безрисковых кредитных операций не бывает. Методами снижения кредитного риска могут быть:

1. оценка  кредитоспособности заемщика и  установление его кредитного  рейтинга;

2. проведение  политики диверсификации ссуд;

3. страхование  кредитов и депозитов;

4. формирование  резервов для покрытия возможных  потерь по предоставленным ссудам.

Во втором разделе был проведен анализ организации  кредитного процесса и кредитных  операций в банке ВТБ 24(ЗАО).

1. Банк  ВТБ 24 (ЗАО) образован на базе  Гута-Банка, не выдержавшего межбанковского  кризиса 2004 года и выкупленного  Внешторгбанком (ныне ВТБ) при  активном участии Банка России. Это один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Он входит в международную финансовую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Основным акционером банка ВТБ 24 является ОАО «Банк ВТБ».