Оценка устойчивости банковской системы

Международные платежи банков Армении  производятся через корреспондентские  счета

в иностранных банках, используя TELEX и S.W.I.F.T. Объем платежей через S.W.I.F.T.

увеличивается, что определяется растущим числом банков в Армении присоединившихся к системе S.W.I.F.T. (в настоящее время 20 банков Армении присоединились к системе S.W.I.F.T.).⁸

Банки, оперирующие в Республике Армения, расширяют спектр услуг  по международным операциям, особенно в сфере выпуска и обслуживания международных карт и чеков. Коммерческие банки выпускают и обслуживают международные карты, такие как VISA, EUROCARD/MASTER, HSBC, российские UNION карты. Данные карты позволяют получать наличные в ATM автоматах и автоматах по выдаче наличности в банках или же осуществлять платежи в точках продажи и обслуживания, которые принимают международные карты.

Международные системы перевода средств, такие как WESTERN UNION, UNISTREAM,

MONEY GRAM, Система Анелик ("Anelik System") также оперируют в Республике

Армения.

Объем денежных переводов банковских систем Республики Армения через международные платежные системы во 2-м квартале 2003 года вырос на 38 процентов и

достигли 44.7 миллиардов долларов США. Денежные переводы выросли на 15 миллиардов долларов США или на 50.28% по сравнению с 1-м кварталом этого же года.

Объем переводов из других стран  в Армению составил 39.6 миллиардов долларов США,

а переводы из Армении достигли 5.1 миллиарда долларов США. Банки осуществили 181.1 тысяч операций по переводу средств. Среди наиболее популярных систем: “Anelik System” – 19.2 миллиарда долларов США, “Unistream” – 10.7 миллиардов долларов США, “Western Union” – 10.3 миллиардов долларов США.

Развитие системы дебитных карт также находится в процессе реализации. Армянская Карта (Armenian Card (ArCa)) была введена Центральным Банком и 10-ю торговыми банками в марте 2000 года с целью создания и развития новой платежной системы. В настоящее время система включает в себя 35,128 дебитных карт (ArCa) и 302 пункта приема данных карт (точек обслуживания (POS-terminals)).

Центральный Банк в данный момент подготавливает закон об электронных  платежах и банковском обслуживании через Интернет. Закон предусматривает получение лицензии Центрального Банка каждым оператором таких платежей.

Осведомленность о мерах безопасности и их применение высока среди служащих Центрального Банка. Однако, дальнейшее образование по мерам безопасности необходимо в будущем, в связи с тем, что банки расширяют спектр услуг для предоставления больше возможностей электронных платежей.

 

3.4 Стратегические  направления развития ЦБ РА

 

Совет Центрального банка РА устанавливает  следующие стратегические

направления развития на 2012-2014 годы:

 

 

Обеспечение финансовой стабильности

Обеспечение стабильности цен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение обращения

национальной валюты 

Институциональное развитие

 

 

 

Обеспечение стабильности цен

 

Полномочия Центрального банка РА в сфере обеспечения  стабильности цен:

продолжая осуществление в рамках стратегии инфляционного таргетирования

такой денежно-кредитной политики, которая обеспечит стабильность цен и

сдерживание инфляционных ожиданий общественности в рамках целевого

ориентира, создавая необходимые предпосылки  для обеспечения макроэкономической

стабильности и устойчивого  экономического развития в долгосрочной перспективе.⁹

1. Ситуация  в настоящее время

Центральный банк осуществляет денежно-кредитную политику, основываясь

на стратегии инфляционного  таргетирования и принципах политики плавающего

обменного курса. Обеспечение  стабильности цен в свете стратегии  инфляционного

таргетирования является первостепенной долгосрочной целью  денежно-кредитной

политики, для достижения которой Центральный банк обеспечивает высокий

уровень транспарентности и отчетности путем опубликования  программ, задач,

целей и путей достижения денежно-кредитной политики.

Руководствуясь вышеупомянутыми  принципами, в условиях преобладания шоков

предложения, обусловленных  ими вторичных воздействий и  инфляционных

ожиданий, в настоящее  время Центральный банк проводит такую политику

обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе, которая является

наиболее понятной и  воспринимаемой для общественности.

2. Основные  задачи развития

– Непрерывное совершенствование и развитие системы и методологии прогноза и

анализа политики в свете стратегии  инфляционного таргетирования путем

использования наилучшего мирового опыта  и качественно новой информации.

– Осуществление открытой, транспарентной, наиболее понятной для общества

денежно-кредитной политики, формирующей  устойчивые ожидания.

– В условиях изменения характера инфляции и всеобщих инфляционных развитий

обеспечение высокого уровня доверия  общества к Центральному банку и

сдерживание инфляционных ожиданий в  рамках целевого ориентира инфляции.

3. Ожидаемые результаты развития  и предпринимаемые меры

Ожидаемые результаты и Меры

Обеспечение максимальной точности и обоснованности прогнозов

Совершенствование системы разработки денежно-кредитной политики и рогнозирования:

1. Расширение и постоянное развитие основной модели денежно-кредитной политики, включая анализ поведения хозяйствующих субъектов, который максимально соответствует принципам инфляционного таргетирования и особенностям и микроосновам экономики РА.

2. Постоянное развитие краткосрочных моделей денежно-кредитной политики и моделей прогноза и анализа.

3. Повышение роли метода опроса  при проведении анализа денежно-кредитной политики и составлении прогнозов – с перенесением основного акцента на опрос с направляющими ответами.

Повышение авторитета Центрального банка, проведение политики, наиболее понятной для общественности

Проведение мер, нацеленных на повышение уровня общественного понимания характера,

причин инфляции, а также проводимой денежно-кредитной и валютной политик.

Усиление трансфертного  механизма посредством инструментов денежно-кредитной политики Центрального банка

Проведение мер, нацеленных на развитие денежных рынков РА.

 

 

Обеспечение финансовой стабильности

 

Полномочия  Центрального банка РА в сфере  обеспечения финансовой стабильности – это проведение такой политики надзора и регулирования, в рамках которой финансовая система способна, даже в экстремальных ситуациях и в условиях структурных изменений, непрерывно обеспечивать необходимый уровень ликвидности, бесперебойно проводить сделки и трансферты и сохранять полную возможность для накапливания сбережений.¹⁰

1. Ситуация  в настоящее время

Банковская система занимает большой  удельный вес в финансовой системе Армении, на долю которой приходится более 90% активов финансовой системы. Именно поэтому для оценки стабильности финансовой системы наиболее важное место занимает раскрытие и оценка рисков деятельности банковской системы. В последнее время Центральный банк провел антикризисные координированные меры (оценка, мониторинг вероятных рисков, вытекающих из внутренней и внешней экономик, финансовых рынков, институтов и инфраструктур, и проведение антикризисной политики), в результате которых негативное воздействие мирового финансово-экономического кризиса на финансовую систему Армении оказалось незначительным, и проблем с платежеспособностью ни один финансовый институт не испытал. Сфера регулирования и надзора за финансовой системой продолжает оставаться на передовых позициях в регионе. Проведение программ и разработка новых проектов по развитию поля по регулированию финансовой системы, защите интересов потребителей финансовой системы и дальнейшему повышению уровня финансовой грамотности создают дополнительные предпосылки для углубления внедрения финансовых услуг и увеличения финансового посредничества.

2. Основные  задачи развития

– Формирование, в соответствии с наилучшим мировым опытом и принципами, такой среды по непрерывному развитию регулирования и надзора за финансовой системой, которая обеспечит наилучшее сочетание рисков финансовой системы (стабильности) и развитие финансовой системы. В рамках политики РА по интегрированию в Евросоюз и Соглашения об ассоциировании между Арменией и Евросоюзом – приведение поля по регулированию финансовых услуг в соответствие с требованиями Евросоюза. Формирование правовой системы, соответствующей международным стандартам борьбы с отмыванием денег и финансирование терроризма (ОТ/ФТ).

– Формирование такой системы, направленной на финансовую стабильность, которая обеспечит наличие эффективной системы оценки вероятных рисков, угрожающих финансовой стабильности, и системы управления кризисом.

– Основываясь на лучшем мировом опыте и вооружившись единой философией - проведение таких реформ, которые параллельно с ростом финансового посредничества обеспечат равномерное и равностороннее развитие различных финансовых учреждений, финансовых рынков и финансовой инфраструктуры.

– Основываясь на лучшем мировом опыте - развитие системы защиты интересов потребителей финансовых услуг и повышение уровня финансовой грамотности и осведомленности населения.

3. Ожидаемые результаты  развития и предпринимаемые меры

Ожидаемые результаты и Меры

Приведение поля регулирования  и надзора за финансовой системой в соответствие с лучшим мировым опытом

- Постепенное приближение законодательства, регулирующего сферу финансовых услуг, к актам и инструментам Евросоюза, - во исполнение требований готовящегося к аключению Соглашения об ассоциировании между Республикой Армения и Евросоюзом.

- Совершенствование надзорной  системы, основанной на оценке рисков, и проектирование и постепенное внедрение системы консолидированного надзора.

- Постепенное внедрение основных  принципов систем Базель-2 и Базель-3.

- Постепенное внедрение основных  принципов систем Солвенси-1 и Солвенси-2.

- Постепенное приведение законодательства  в соответствие с принципами и критериями надзора, установленными Базельским Комитетом банковского надзора (BCBS), Международной ассоциацией органов страхового надзора (IAIS) и Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

- Формирование единой информационной  среды по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ), проведение реформ в законодательном поле по ОД/ФТ.

В соответствии с лучшим мировым опытом – наличие эффективных систем по обеспечению финансовой стабильности и управлению кризисом

- Совершенствование методов оценки рисков, существующих в финансовой системе.

- Разработка концепции управления  кризисом.

- Организация симуляционных игр  и разработка программы реагирования в чрезвычайных условиях.

- Путем макропруденциального анализа  внедрение и совершенствование системы оценки рисков, поступающих из нефинансовой системы в финансовую систему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Глобализация мировой экономики, развитие средств связи: телефонной, спутниковой, сети интернет, наряду с положительными сторонами имеет и свои отрицательные моменты. В частности, финансовые рынки и основные их операторы – банки, оказываются в эпицентре колебаний под влиянием экономической и политической конъюнктуры. В этой связи исследование проблем стабильности банковских систем приобретает важное значение. Особую актуальность данная группа проблем имеет для стран с нарождающимся рыночным отношениями, к которым относится Россия. Более чем десятилетий период перехода экономики нашей страны от административно-командных к рыночным принципам хозяйствования свидетельствует о насущной потребности в проведении исследований по проблемам стабильности банковской системы.

Проведенное исследование провело  нас к выводу о том, что под  устойчивостью банковской системы  следует понимать ее способность  противостоять внешним и внутренним воздействиям, сохранять устойчивое равновесие и надежность. Другими словами, устойчивость имеет две важные характеристики: устойчивое равновесие и надежность. При этом устойчивое равновесие, применительно к банковской системе, можно определить, как способность системы выполнять свойственные функции и операции, при условии соблюдения нормативных показателей в установленных пределах, что позволяет системе после воздействия внешних и внутренних в положение равновесия. Понятие устойчивость, часто употребляемое в отношении элементов банковской системы, более узкое, чем устойчивое равновесие, поскольку определяет способность системы выполнять свойственные ей функции в статике или сравнительной статике. Определяющим для устойчивости является внутреннее время, настоящее и прошлое, поэтому устойчивость кредитной организации можно оценить в вероятностной форме.

Важнейшим условием защищенности банковской системы во времена неблагоприятной  конъюнктуры является обеспечение  ликвидности. В то же время проведенное исследование позволяет утверждать, что исполнение центральным банком функции кредитора в последней инстанции требует определенной осторожности, поскольку существует тонкая грань между ликвидностью и неплатежеспособностью кредитных организаций.