Московский  Государственный  Университет 

Путей Сообщения (МИИТ)

Экономический факультет  
 

Контрольная работа 

По предмету «Экономическая безопасность»

Тема: «Устойчивость национальной банковской системы» 
 

Выполнил: студент 5 курса

МО-п/о-1140

Чудиновских А.С.

Проверила: доц. Серов А.А. 
 
 
 

Нижегородский филиал

2011 г

 

      Содержание 

Введение 3

1. Финансовая устойчивость  российских банков: размер или специализация? 4

1.1 Результаты классификации  банков по группам  финансовой устойчивости 6

1.2 Методика классификации 10

1.3 Методология 10

2. Проблемы устойчивости  банковского сектора  в РФ 18

3. Устойчивость банковской  системы России. Некоторые  тенденции и проблемы 21

3.1 Положительные тенденции 21

3.2 Негативные аспекты 23

Заключение 25

Практическая  часть 26

Литература 32

 

Введение

     В российском банковском секторе существует ряд серьезных проблем.

     Сохраняется высокий уровень уязвимости банковского  сектора, недоверие клиентов к кредитным  организациям, что подтвердила ситуация в начале лета на межбанковском рынке. Сохраняются также высокие риски  кредитования, обусловленные неэффективной  структурой экономики, дефектами управления и низкой транспарентностью многих предприятий.

     Сегодня можно констатировать расширение числа  факторов, определяющих профиль рисков банковского сектора. Это растущая зависимость банков от финансового  состояния предприятия–ссудозаемщика, увеличение, в первую очередь, объемов  кредитования нефинансового сектора. Все более важную роль начинают играть риски, связанные с фондовым рынком и динамикой цен на отдельных  сегментах финансового рынка. В  ближайшей перспективе могут  нарастать риски, обусловленные  развитием ипотечного и потребительского кредитования. К высокой концентрации рисков у ряда банков приводит практика кредитования связанных сторон.

     Общепризнанно, что банковское дело основано на доверии. Мы видели, что происходит, когда  клиенты теряют доверие к способности  отдельных банков или банковской системы в целом защищать сбережения. Цели надзора должны идти несколько  дальше в предотвращении кризиса. Мы считаем, что конечной целью надзора  должно стать обеспечение финансовой стабильности. Сам по себе жесткий  и строгий банковский надзор недостаточен для обеспечения финансовой стабильности. За пределами банковского сектора  есть много других потенциальных  источников финансовой нестабильности.

 

1. Финансовая  устойчивость российских  банков: размер или  специализация?

 

     Турбулентность  на мировых финансовых рынках, перебои  с ликвидностью, факторы политической нестабильности и институциональная  слабость регулирования (отмечаемые, как  правило, западными аналитиками) оказывают  давление на российский банковский рынок. Американские рейтинговые агентства в своих последних докладах оценили уровень регулирования и устойчивости банковской системы России как очень низкий – не просто ниже передовых экономик, но наравне с рядом наименее развитых стран мира.

     Отечественные банки показывают в последнее  время действительно значимые успехи в развитии систем риск-менеджмента, а по финансовым показателям и рентабельности превосходят многих западных коллег. При этом регулирование развивается также качественно, причем даже быстрее и эффективнее, чем можно было ожидать. Кроме того, кризис ликвидности показал, что ЦБ готов к грамотному использованию механизма рефинансирования и не допустил развития негативных тенденций.

     Сейчас  банковская система России достаточно устойчива к внутренним шокам. Единственное, что может действительно серьезно пошатнуть ее позиции – сильный внешний шок (такой как резкое падение цен на нефть), однако данный риск относится к макрорискам всей экономики.

     Тем не менее степень подверженности риску и устойчивость различных банков существенно варьируются. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» на основе данных за первое полугодие 2007 г. провело классификацию банков в соответствии с уровнем финансовой устойчивости. По результатам кластерного анализа, мы разделили порядка 40 банков, принимавших участие в исследовании , на 6 групп по уровню финансовой устойчивости.

     Как показывает наша классификация, сегодня  размер банка не является основным параметром финансовой устойчивости: эффект «too big to fail», в соответствии с которым финансовая устойчивость кредитного института определяется его масштабом, в нашем исследовании не проявился.

     Налицо  другая тенденция: чем активней банк развивает розницу, тем больше у  него вероятность нарушить свою финансовую устойчивость. Жесткий рынок требует  жертв. На коротком горизонте ими  становятся достаточность капитала и рентабельность, на более длинном  – качество банковских активов.

     В первую группу финансовой устойчивости попадают далеко не самые крупные  банки (банк «Возрождение», Кредит Урал Банк и др.). Это те банки, которым  удается сочетать в себе высокую достаточность капитала, хорошее качество активов, высокую прибыльность, эффективный менеджмент и приемлемый уровень ликвидности (не слишком высокий, чтобы не терять прибыль, но и не слишком низкий, чтобы не подвергать себя излишнему риску).

     Ключевые  игроки, всегда находившиеся в фокусе развития рынка (Альфа-банк, МДМ-Банк, НОМОС-Банк и др.), попадают во вторую группу. Практически  всем ее участникам на ступень выше помешала переместиться достаточность  капитала вкупе с более низкой рентабельностью активов. И даже тот факт, что в среднем по группе доля просроченной задолженности ниже, а «подушка ликвидности» мягче, чем  в первой группе, не позволил этим банкам догнать лидеров. Ведь эти показатели обеспечены, скорее, низкой маневренностью, чем эффективным риск-менеджментом.

     Третью  группу формируют банки, многие из которых  по динамике розницы на шаг обгоняют своих коллег, однако расплачиваются за это еще более низким уровнем  собственных средств, чуть более  высокими «просрочками» и меньшим запасом ликвидности (НБ «Траст», Газэнергопромбанк и др.)

     В четвертую группу, напротив, попали розничные флагманы – банки «Русский Стандарт» и «Хоум Кредит». Хороший запас капитала и высокая рентабельность не помешала им занять четвертое место. Очень высокая доля просроченной задолженности и значительное отношение расходов и доходов неизбежно нарушают финансовую устойчивость. Впрочем, когда оба банка избавятся от портфелей «плохих долгов», у них появятся все шансы переместиться на несколько ступеней выше.

     Пятую и шестую группы образуют банки, явно уступающие остальным участникам исследования по размеру активов. Впрочем, для  них также характерны достаточно высокий (по сравнению с остальными участниками) уровень просроченной задолженности и чуть менее хорошие  результаты по уровню прибыльности и  эффективности.

1.1 Результаты классификации  банков по группам  финансовой устойчивости

 

     В результате кластерного анализа  данных по 41 банку (российские банки  из топ-150 по активам) было выделено 6 групп, отличающихся друг от друга показателями финансовой устойчивости.

     Первая  группа финансовой устойчивости

     Российский  банк развития, ИНГ-Банк Евразия, Банк «Возрождение», Кредит Урал Банк, АКБ «БТА-Казань» Банки данной группы характеризуются наилучшими показателями финансовой устойчивости, хотя и не являются лидерами по объему активов. Прежде всего стоит отметить высокие показатели достаточности капитала: среднее значение норматива Н1 по группе составляет 19,7%. При этом банки данной группы продемонстрировали наилучшее сочетание таких параметров, как отношение расходов к доходам (85,5%), рентабельность активов (2,0%) и доля просроченной задолженности (1,1%).

     Вхождение в данную в группу банков «Кредит  Урал Банк» и «БТА-Казань» на первый взгляд может показаться странным, так как объем их бизнеса значительно  отличается от трех других банков группы. Однако на включение их в состав лидеров по финансовой устойчивости повлияли наилучшие показатели соотношения расходов и доходов и достаточно высокие значения ROA.

     Вторая  группа финансовой устойчивости

     Россельхозбанк, Райффайзенбанк Австрия, МДМ-Банк, НОМОС-БАНК, Альфа-Банк, Промсвязьбанк

     Вторую  группу составляют банки из топ-10 по величине активов. Это крупные и надежные кредитные организации, что подтверждается и анализируемыми нами показателями: наибольший объем обязательств и собственных средств, хорошие показатели по текущей ликвидности (в среднем по группе 77,%) и низкая доля просроченной задолженности (0,6%). Отнесение данных банков ко второй группе связано с относительно невысокими показателями остаточности капитала (в среднем 12%) и чуть менее рентабельным в целом бизнесом по сравнению с банками первой группы (ROA равен 1,8%, соотношение расходов и доходов – 93,7%).

     Третья  группа финансовой устойчивости

     Национальный  банк «ТРАСТ», КБ «СДМ-БАНК», Газэнергопромбанк, АКИБанк, ОАО «Первый Объединенный Банк», АКБ «Московский индустриальный банк», Дальневосточный банк, банк «Санкт-Петербург», Транскредитбанк

     Банки данной группы имеют достаточно устойчивые рыночные позиции и характеризуются  в целом хорошими значениями показателей  финансовой устойчивости: чуть выше порогового значения норматив достаточности капитала (11,7%) и текущей ликвидности (64,4%), невысокие показатели просроченной задолженности (1,0%), вполне рентабельный бизнес (ROA – 1,9%). Из показателей, не участвующих в процедуре кластерного анализа, стоит отметить хорошую в среднем по группе рентабельность собственных средств (24,9%) и низкие показатели зависимости от рынка МБК (2,7%).

     Четвертая группа финансовой устойчивости

     Банк "Русский Стандарт" и "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

     Несмотря  на малочисленность данной группы, входящие в нее банки действительно  обладают особенными чертами, не позволяющими объединить их с другими российскими  банками. Достаточно крупные РС и  ХКФ, имеющие широкую ресурсную  базу (Н1 в среднем равен 17,5%), являются лидерами розничного финансового рынка, ведущими достаточно рискованную борьбу. В итоге, с одной стороны, эти  банки имеют самые высокие  показатели рентабельности (ROA – 3,9%, ROE – 32,0%), высокую достаточность капитала (17,5%) и текущую ликвидность, равную 86,8%, а с другой стороны, наибольшую долю просроченной задолженности (в  среднем 15,0%).

     Пятая группа финансовой устойчивости

     Экспобанк, Кредитный Агропробанк, «Мой банк» (бывший КБ «Губернский»), Авангард, ЛОКО-Банк, КМБ-Банк, Нацторгбанк, СКБ-Банк, Москоммерцбанк, Московский капитал, Автовазбанк, Северная казна

     Данная  группа является наиболее многочисленной, объединяет в себе относительно небольшие  банки, характеризующиеся приемлемым уровнем финансовой устойчивости, который  несколько ниже, чем у банков из ранее рассмотренных групп. В  целом группа не показывает себя с  лучшей стороны ни по одному из рассматриваемых  показателей, но и не является аутсайдером. Для группы характерны достаточность  капитала и текущая ликвидность  чуть выше нормативных значений (соответственно 12,1% и 67,9%), невысокие показатели рентабельности (ROA – 1,0%, ROE – 11,6%), средние показатели просроченной задолженности (1,2%) и достаточно высокое соотношение расходов и доходов банков (в среднем 95,7%).