Понятие и сущность рыночного риска

  Для оценки уровня рыночного риска Банк использует следующие параметры:

• РР - совокупная величина рыночного риска;
• ПР - процентный риск - величина рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок;
• ФР - фондовый риск - величина    рыночного  риска  по  финансовым   инструментам, чувствительным  к   изменению  текущей  (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги;
• ВР - валютный риск - величина   рыночного  риска  по открытым позициям   в  иностранных  валютах и драгоценных металлах.

  Выявление и оценка уровня рыночного риска  осуществляется на постоянной основе. Служащие Банка передают сведения и  данные, необходимые для исчисления, свидетельствующие об изменении  соответствующего параметра, используемого  для выявления и оценки рыночного  риска в Управление ценных бумаг.

  Служащие  Управления ценных бумаг осуществляют обработку полученных данных и их передачу в Организационно-контрольный  отдел. Полученные данные сотрудник  Организационно-контрольного отдела вводит в единую информационно-учетную  систему Банка. Оригиналы документов, на основании которых были внесены  сведения, хранятся в документах подразделений  Банка, направивших данные в Управление ценных бумаг или в самом Управлении ценных бумаг.

  В информационно-учетной  системе Банка на основании введенных  показателей оценки уровней рисков программно формируются следующие  аналитические отчеты:

• “Открытая валютная позиция”;
• “Оценка уровня рыночного риска с указанием составляющих его процентного, фондового и валютного рисков”.

   По  каждому набору показателей, используемых  Банком для оценки уровней  рисков, определяется система пограничных  значений (устанавливается лимит), преодоление  которых означает увеличение  влияния рисков на Банк в  целом и приближение критического  его состояния и размера для  текущих условий. 

   Система  пограничных значений (лимитов) призвана  фиксировать превышение Банком  допустимого уровня рисков. Система  пограничных значений (лимитов) устанавливается  Правлением Банка и может пересматриваться  не чаще двух раз в год.  Инициатором изменения конкретных  лимитов выступают руководители  соответствующих подразделений  Банка, руководитель Службы внутреннего  контроля, Председатель Правления,  Правление.

   Сотрудник  Организационно-контрольного отдела  ежеквартально предоставляет отчеты об уровне рыночного риска Совету директоров Банка.

   Если  в течение календарного квартала  любой из показателей, используемых  Банком для оценки уровня рыночного  риска, превышает установленный  для него лимит (нештатная ситуация), сотрудник Организационно-контрольного  отдела незамедлительно информирует  об этом Совет директоров Банка.

  1.1. Положение об организации управления рыночным риском в Банке “X” (далее - Положение) разработано на основании Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах” и Положения Банка России “О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска” от 14 ноября 2007 г. № 313-П.

  1.2. Настоящее  Положение определяет основные  принципы управления рыночным  риском с учетом отечественной  и международной банковской практики, предусматривающие в том числе: 

• цели и задачи управления рыночным риском;
• порядок выявления, оценки, определения приемлемого уровня рыночного риска и мониторинга за уровнем рыночного риска, в том числе на консолидированной основе;
• принятие мер по поддержанию приемлемого уровня рыночного риска, включающих в том числе контроль и (или) минимизацию риска;
• порядок информационного обеспечения по вопросам рыночного риска (порядок обмена информацией между подразделениями и служащими, порядок и периодичность представления отчетной и иной информации по вопросам управления рыночным риском);
• порядок управления рыночным риском при изменении структуры финансовых инструментов, их количественных и стоимостных показателей, разработке и внедрении новых технологий и условий осуществления банковских операций и других сделок, иных финансовых инноваций и технологий, при выходе на новые рынки;
• распределение полномочий и ответственности между Советом директоров, исполнительными органами, подразделениями и служащими в части реализации основных принципов управления рыночным риском;
• порядок осуществления контроля за эффективностью управления рыночным риском.

  Заключение

  Человек постоянно сталкивается с риском. Часто, не имея полной информации, нам  приходится делать выбор, который, к  сожалению, не всегда является правильным. Любой предприниматель всегда действует  на свой страх и риск, дальнейшая деятельность организации будет  зависеть именно от этого человека, от его дальновидности и знаний.

  В данной работе были рассмотрены виды рисков и потерь организаций, основные методы оценки и анализа рисков, принятия решений – то, без чего невозможно эффективное управление риском. Главная  сложность проблемы управления рисками  заключается в том, что не существует каких – либо «готовых» рецептов. Каждому вопросу, требующему рассмотрения на предприятии, нужен свой уникальный подход.

  Обязанности управляющего будут состоять в выборе наиболее подходящих для компании решений. Одна из основных его задач –  оценить риск и свести его к  минимуму, чтобы получить максимальную прибыль в случае удачной сделки и понести минимальные потери в случае неудачной сделки. Неправильно  определив влияние некоторых  факторов, менеджер может привести компанию к краху. Поэтому резко  возрастает важность таких качеств, как опыт, квалификация, и, конечно, интуиция. Необходим постоянный анализ существующей ситуации, очень важно  использование опыта других организаций (возможность учиться на чужих  ошибках).

  В общем, управление рисками – проблема очень  важная. Необходимо грамотное определение  направлений развития фирмы. Этим должен заниматься высококвалифицированный  специалист. 
 
 
 
 
 
 
 

  Список  использованной литературы:

1. Дж. К. Ван Хорн. Основы управления финансами.– М.: Финансы и статистика, 2004г.
2. Уткин Э.А. Риск – менеджмент М: 2001г.
3. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности: Учебное пособие. СПб., 2002г.
4. Хохлов Н.В. Управление риском. М.: Юнити-Дана, 2009г.
5. Управление рисками. Учебное пособие Балдин К. 2005г.
6. Управление предпринимательскими рисками. Макаревич Лев 2006г.
7. Управление рисками Чернова Г.В., Кудрявцев А.А 2006г.