Проблемы управления кредитным риском

  Секьюритизация ссудного портфеля позволит банку получить следующие важные преимущества: 

  - Может служить эффективным инструментом  управления активами и обязательствами  банков с целью ми­нимизации последствий рыночных рисков; 

  - Служит удобным средством перестройки  структуры кредитного портфеля; 

  - Позволит снизить резервы (провизии) на возможные потери по ссудам, обычно начисляемые при использовании  стандартных схем кредитования; 

  - Получить дополнительные доходы  в виде комиссионных при обслуживании  облигационного займа. При этом  банк выступает представителем  держателей облигаций и платёжным  агентом; 

  - Отсутствие возможности снижения  клиентом в будущем ставок  вознаграждения (интереса); 

  - Повысить ликвидность активов  банка; 

  - Предоставляет возможность получения  отдельных комиссионных вознаграждений  на структурные подразделения  банка (бонусная система); 

  - При секьюритизации кредитов клиентов, находящихся в регионах, филиалы банка могут получать бонусы на сумму снижения купонных платежей по облигациям за вычетом текущих расходов по их выпуску, 

  Таким образом, секьюритизация ссудных портфелей коммерческих банков: 

  - ведет к развитию в Казахстане  фондового рынка; 

  - повышает контроль банков за  выплатой заемщиками процентов  и основного долга по полученным  кредитам и в конечном итоге  способствует повышению эффективности  финансового менеджмента в коммерческих  банках; 

  - ведет к росту выгодности облигаций,  обеспеченных займами, как для  эмитентов, их выпускающих, так  и для бан­ков, выкупающих их; 

  - служит средством регулирования  ликвидности банковских активов; 

  - может служить одним из гибких  инструментов перестройки ссудного  портфеля банков; 

  - укрепляет бизнес – связку  «банк-клиент». 

  Еще одним способом снижения кредитных  рисков для казахстанских банков является работа по внедрению в практику хеджирования. 

  Хеджирование  осуществляется с помощью кредитных  производных инструментов, позволяющих  передать часть или весь объем  кредитного риска активов третьим  лицам. Кредитные производные дают возможность хеджировать риск на любой период в течение всего  срока действия актива.  

  Кредитные производные могут применяться  не только как средство снижения кредитного риска, но и как способ снижения требований к достаточности капитала. Классическими  производными инструментами являются свопы, фьючерсы, опционы. Кредитные  производные – забалансовые финансовые инструменты, представляющие собой условное обязательство. Прообразами этих инструментов являются гарантии, поручительства и договоры страхования. Кредитные производные позволяют отделить кредитный риск от других аспектов владения кредитными продуктами и передать его спекулятивно настроенным участникам финансового рынка за определенное вознаграждение.  

  Кредитные производные позволяют хеджировать  кредитный риск по любой из его  составляющих (виду кредитного события, стоимости актива, уровню восстановления и сроку до погашения). Хеджирование применяется при не заинтересованности банка в продаже активов, связанных  с высоким кредитным риском, при  этом банк сохраняет за собой право  собственности на актив.  

  Производные инструменты продаются или покупаются не только для хеджирования, но и  для диверсификации портфелей и  получения прибылей от возможных  ценовых несоответствий между различными классами активов, регионами, сроками  до погашения, кредитными рейтингами и  сегментами рынка. В отличие от страхования  кредитов при хеджировании заемщик  не обязан быть стороной по договору и  знать о факте хеджирования кредитного риска. Ни продавец, ни покупатель не должны уведомлять заемщика о продаже риска  по предоставленному ему займу на вторичном рынке.  

  Кредитные производные в отличие от страхования  обладают преимуществом во времени, т.к. обеспечивают немедленную выплату  денежных средств, в случае наступления  кредитного события (например, приостановления  платежей со стороны заемщика). 

  Таким образом, на сегодняшний день проблему защиты банков от кредитных рисков и от недобросовестных заемщиков  можно назвать одной из самых  острых. В условиях снижения темпов развития экономики, закономерным является снижение показателей ее основных секторов. Поэтому при управлении рисками  кредитного портфеля необходимо учитывать  новые угрозы со стороны внешней  для банка среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использованная  литература: 

1. Копейкин А.Б., Пастухова Н.С., Рогожина Н.Н. Опыт создания кредитных бюро в Польше – некоторые рекомен­дации для России // Деньги и кредит. – 2002. – №4. - с.59-63. 

2. Калиева Г.Т. Кредитное дело. – Алматы: Каржи-Каржат, 1997. – 128 с.