Модель Блэка-Шоулза для оценки европейских опционов. Простейшие схемы опционного хеджирования

Цель курсовой работы - проанализировать модели оценки опционов, их роль.
Задачи курсовой работы:
изучить понятие опцион, его виды и сущность;
методы оценки опционов;
анализ реальных опционов.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………….4
1. Модель Блэка-Шоулза для оценки европейских опционов. Простей¬шие схемы опционного хеджирования………………………………………………………………………………………..6
1.1 Понятия, виды и сущность опциона…………………………………………………….6
1.2 Модели оценки опционов (Модель Блэка-Шоулза)…………………………………..10
1.3 Коэффициент хеджирования……………………………………………………………11
2. Практическая часть. ……………………………………………………………………………14
2.1 Графические исследования интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок ……………………………………….14
2.2 Определение наращенных сумм с учетом инфляции……………………………….17
2.3 Переменные ренты…………………………………………………………………….20
2.4 Портфельный анализ……………………………………………………………..........22
3. Основные выводы и рекомендации……………………………………………………………24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………………26
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………………………28