Статистический анализ банковской деятельности в РФ

где ¯ny - среднее число банковских учреждений по регионам в стране;

Абсолютная величина банковских активов характеризует масш­таб операций банковской системы.

Количество банковских учреждений в регионе определяется как сумма банков, зарегистрированных в регионе, и банковских учреж­дений, расположенных на территории региона.

Количество филиалов банков, зарегистрированных в регионе вне зависимости от места расположения этих филиалов, характеризу­ет легкость создания банковских филиалов в регионе.

Доля кредитов в активах характеризует уровень специализации банковской системы.

В качестве уровня инфляции принимается индекс роста потреби­тельских цен.

Величина реальных активов характеризует изменение реального масштаба банковских операций (без учета инфляции).

Индекс количества банковских учреждений в регионе использует­ся при расчете индекса концентрации финансовых потоков.

Среднее количество филиалов, созданных одним банком, характе­ризует активность банков в освоении новых территорий.

Ко второй группе показателей состояния и динамики банковской системы относятся базовые индексы, характеризующие отличие ос­новных показателей уровня развития банковской системы региона от среднероссийского уровня.

Базовые индексы состоят из двух подгрупп:

1)                 прямые индексы, характеризующие условия банковской деятель­ности;

2)                 косвенные (результирующие) индексы, характеризующие усло­вия банковской деятельности по конечным результатам.

На основе базовых индексов рассчитывается индекс сравнительной привлекательности банковской деятельности.

Четвертая группа состоит из удельных показателей развития банковской системы. К удельным показателям относятся:

1)                 величина банковских активов, приходящихся на 100 тыс. чело­век (характеризует масштаб операций местных банков);

2)                 количество банковских учреждений, приходящихся на 100 тыс. человек (отражает степень удовлетворения потребностей населения банковским обслуживанием);

3)                 величина банковских активов, приходящихся на один банк ре­гиона (характеризует конкурентную борьбу в банковской системе);

4)                 величина активов на 1 млрд. руб. доходов населения (характеризу­ет эффективность использования банками финансовых потоков);

5)                 количество банковских учреждений на 1 млрд. руб. доходов насе­ления (характеризует уровень банковской конкуренции).

Статистические показатели деятельности банка

К абсолютным показателям деятельности банков относятся:

                  активы и ресурсы банка;

                  депозиты банка;

                  кредиты банка;

                  капитал или уставной фонд;

                  прибыль.

Активы банка - сумма использованных кредитных ресурсов, рав­ная валюте (итогу) баланса.

Банковские ресурсы - совокупность средств, находящихся в рас­поряжении банков и используемых ими для кредитных и других ак­тивных операций.

Банковские ресурсы подразделяются на:

1)                 Собственные средства - акционерный и резервный капитал, об­разованный за счет размещения акций на рынке ценных бумаг, а так­же специальные фонды, образуемые за счет отчислений от прибыли.

2)                 Привлеченные средства. Ими являются:

                                           ссуды, полученные от ЦБ РФ и других кредитных учреждений;

                                           средства других банков, хранящиеся на корреспондентских и меж­банковских депозитных счетах;

                                           средства предприятий и организаций, привлеченные на банковс­кие счета;

                                           средства населения во вкладах;

                                           бюджетные средства и т. п.

Относительными показателями деятельности банка являются:

1.                                          Отношение капитала банка (K) к сумме его обязательств (O)
характеризует уровень ликвидности банка

kл = К/О

2.                                          Отношение капитала (K) к сумме возможных потерь (Ар) характеризует уровень достаточности капитала

kд.к = К/Ар

Возможные потери определяются как произведение каждого вида актива на коэффициент риска.

3.                                          Отношение прибыли (П) к общей сумме активов (А) или к капиталу (K) характеризует:

-              доходность активов

ДА = П/А

-              доходность капитала

ДК = П/К

4.                                          Средняя процентная ставка (¯с) по выдаче кредитов и обслуживанию депозитов

¯c = ∑ciki/∑ki

где ci- годовая процентная ставка по i-му кредиту (депозиту);

ki -величина i-го кредита (депозита);

∑ciki - величина полученных про­центов (валовой доход от реализации кредитов) или уплаченные про­центы (расходы по обслуживанию депозитов).

5.                                          Показатели оборота ссуд:

- число оборотов

n = kп/ ¯kпр

где kп - оборот кредита по погашению (оборот по погашению ссуд);

¯kпр - средняя просроченная задолженность по кредитам (абсолют­ная сумма просроченных кредитов, среднегодовая ссудная задолжен­ность);

-              средняя продолжительность оборота

t = ДК/n = (¯kпр*ДК)/kп

где ДК - число календарных дней в периоде.

6.                                          Средний срок хранения вкладного рубля

¯tB = (ОВ*ДК)/ВВ

где ОВ - средний остаток вкладов за период;

ВВ - величина выданных вкладов за период.

7.                                          Уровень оседания средств в банке

У = ((ОК-ОН)/ВП)*100%

где ОК, ОН - остаток вкладов на конец и начало года;

ВП - объем поступлений во вклады за год.

Статистический анализ банковской системы

Анализ банковской системы осуществляется по количеству, фор­мам собственности и назначению банков, видам кредитно-расчетного обслуживания, ассортименту оказываемых услуг. Выделяются сле­дующие виды банковских услуг:

                  учетно-операционная работа;

                  кредитование;

                  денежное обращение;

                  денежное обслуживание;

                  анализ финансового состояния организаций.

При анализе состава банков осуществляются группировки, и рас­считывается структура банков. Результаты расчета структуры банков в динамике выявляют струк­турные сдвиги.

Структура и динамика вложений денежных средств физических лиц

Одним из разделов банковской статистики является статистика сберегательного дела, изучающая процессы и явления в области фор­мирования сбережений населения. Показателями статистики сбере­гательного дела являются:

                  показатели обеспеченности населения сетью Сбербанков;

                  средний размер вклада в целом и по отдельным социальным группам вкладчиков;

                  срок хранения вкладного рубля;

                  уровень доходности сберегательного дела и т. п.

Оценка надежности деятельности банка

Надежность деятельности банка определяется его способностью выполнять требования по своим обязательствам в полном объеме. Для статистической оценки надежности используется система взаи­мосвязанных коэффициентов, характеризующих деятельность банка по следующим направлениям:

-              платежеспособность:

коэффициент мгновенной ликвидности;

-              качество активов:

уровень доходных активов;

коэффициент уплат сомнительной задолженности;

коэффициент защищенности от риска;

-              эффективность деятельности банка:

коэффициент дееспособности;

коэффициент рентабельности активов;

-              достаточность капитала:

коэффициент достаточности капитала;

коэффициент фондовой капитализации прибыли;

-              ликвидность банка:

коэффициент ликвидности по срочным обязательствам;

коэффициент полной ликвидности.

Статистическое исследование профилирующих направлений деятельности коммерческих банков РФ

Современная банковская система представлена различными финансовыми институтами, отличающимися по профилирующему направлению деятельности. В связи с этим практически значимой представляется задача структурирования банков РФ по их специализации.

Перспективы развития банков в условиях нестабильной внешней среды зависят, главным образом, от их надежности и финансовой стабильности.

Статистический анализ финансового состояния коммерческих банков РФ с учетом их специализации

В условиях динамичного изменения ситуации на финансовых рынках большой практический интерес представляет анализ надежности российских банков, проведение их многомерной классификации по степени стабильности финансового состояния. Решение этой задачи с помощью статистических методов позволяет выявить основные типы финансового состояния в исследуемой совокупности банков.

В связи с возрастающей ролью банковской системы страны в обслуживании экономических субъектов, расширением внешнеэкономических и межрегиональных связей, а также с учетом нестабильного состояния финансовых рынков, возрастает роль и значение сравнительного анализа финансового состояния банков.

Банки ориентированы, главным образом, на собственные разработки и основные показатели, установленные Банком России в виде обязательных рекомендаций и нормативов.

Статистический анализ состояния и тенденций развития банковской системы Российской Федерации

Статистический анализ динамики основных показателей развития банковского сектора страны выявил отчетливую тенденцию к сокращению общего числа зарегистрированных кредитных организаций, количество которых на начало 2008г. уменьшилось более чем в 1,9 раза по сравнению с кризисным 1998г.[2] (см. приложение 1).

Сокращение числа кредитных учреждений связано, с одной стороны, с более жесткой политикой Банка России, с другой, - с активными процессами слияния и поглощения. Кроме того, следует учитывать нестабильность внешней среды, оказывающую влияние на функционирование банков страны (кризис ликвидности осени 2004г., 2007г., осени 2008г.). Преодолеть возникшие проблемы под силу лишь финансово устойчивым и надежным банкам.

На начало 2007г. в Российской Федерации насчитывалось 65 банков, контролируемых нерезидентами (на 1.01.2006г. — 52), из них 12 банков входило в число 50 крупнейших по размеру активов, а 52 относились к кредитным организациям со 100% иностранного участия в уставном капитале. Основные показатели банков, контролируемых нерезидентами, в 2006г. имели более высокие темпы роста по сравнению с аналогичными показателями по банковскому сектору в целом. Активы банков, контролируемых нерезидентами, за 2006г. выросли в 2,1 раза.  Капитал этих банков увеличился за 2006г. на 86,8%. Доля банков, контролируемых нерезидентами, в активах банковского сектора возросла с 8,3% в 2005г. до 12,1% в 2006г., в капитале – с 9,3% до 12,7% соответственно.