Анализ банковских рисков банка

Содержание

Введение

1. Анализ банковских рисков банка
2. Определение кредитоспособности клиента
2. Способы оценки кредитоспособности физических лиц.

3.    Скоринговая модель

     3.2.История  развития скоринга

     3.3. Преимущества скоринговых моделей.

     3.4.Недостатки  скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц.

     3.5.Деревья  решений как вариант решения  проблемы устранения недостатков  скоринговой системы

     3.6  Использование деревьев решений  для оценки кредитоспособности физических лиц

4. Методика определения платежеспособности
5. Андеррайтинг

 
 
 
 
 
 
 
 

Креди́т (лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) или кредитные отношения — общественные отношения, возникающие между субъектами экономических отношений по поводу движения стоимости. Кредитные отношения могут выражаться в разных формах кредита (коммерческий кредит, банковский кредит и др.), займе, лизинге, факторинге и т. д.

Риск  несбалансированной ликвидности – потери, которые могут возникнуть в ситуации, когда банк вынужден привлекать для обеспечения ликвидности дополнительные средства под более высокий процент, чем обычно. Рыночной риск – возможные потери от колебаний рыночных котировок на финансовые инструменты, из которых сформированы активы банка. Валютный риск - потери банка в результате колебания курсов валют. Риск неплатежеспособности – потери, возникающие в результате реакции рынка на отрицательный капитал банка. Эти потери могут выражаться в завышенных процентах по привлекаемым средствам и заниженных ценах на реализуемые активы.

Риск  процентной ставки (процентный риск) – потери от воздействия движения рыночных процентных ставок на прибыль и капитал.

Кредитный риск возможные потери банка в результате несоблюдения заемщиком условий кредитного договора.

Ипотечный кредит (ипотека) — кредит, выдаваемый для покупки недвижимости под залог недвижимости в качестве обеспечения возврата кредита. Обычно это долгосрочный заем, выдаваемый на срок от 10 до 30 лет. Ипотечный кредит может быть получен как под обеспечение недвижимостью, уже имеющейся у вас в собственности, так и под обеспечение покупаемой недвижимости — как готовой, так и строящейся. Обеспечением по кредиту может выступать квартира, дом либо земельный участок. Ипотечный кредит может быть также использован на другие цели — например, на ремонт квартиры.

Потребительский кредит — кредит, выдаваемый для покупки каких-либо товаров или услуг, например, мебели, видеотехники или туристической путевки. Большинство потребительских кредитов на рынке выдаются с фиксированной процентной ставкой, которая сохраняется в течение всего срока кредита.

При фиксированной  процентной ставке кредитор требует, чтобы  вы ежемесячно вносили платежи для  погашения вашего кредита. Сумма  ежемесячных платежей предварительно рассчитывается на весь срок кредитования, фиксируется в кредитном договоре, и состоит из выплаты части  основной суммы кредита и выплаты  процентов за пользование. Срок кредитования составляет от 6 месяцев до 25 лет.

Автокредит — кредит, выдаваемый банком на приобретение автомобилей, как новых, так и подержанных. Обычно выдается на срок от одного до пяти лет. Большинство кредитов на покупку машины на рынке выдаются с фиксированной процентной ставкой, которая сохраняется в течение всего кредитования. При фиксированной процентной ставке кредитор требует, чтобы вы ежемесячно вносили платежи для погашения вашего кредита. Сумма ежемесячных платежей предварительно рассчитывается на весь срок кредитования, фиксируется в кредитном договоре, и состоит из выплаты части основной суммы кредита и выплаты процентов за пользование.

Обеспечением по кредиту обычно служит приобретаемый  автомобиль. В этом случае требуется  произвести страхование жизни покупателя, а также страхование КАСКО.

Банк- кредитор может  потребовать оплатить комиссию за организацию  кредита и/ или комиссию за оформление кредита. Оба вида выплат являются дополнительными  суммами, взимаемыми при выдаче кредита. Эти выплаты могут взиматься  как фиксированными суммами, так  и как процент от суммы кредита.

Ставка и срок кредитования и рассчитываемые на их основе ежемесячные платежи по кредиту  являются ключевыми факторами в  выборе банка-кредитора. Ставка кредитования по автокредитам в настоящее время колеблется от 9 до 12 процентов годовых. Если где-либо вы увидите предложение о выдаче автокредита под меньший процент, вы можете быть абсолютно уверены, что автомобиль, приобретаемый по этой кредитной ставке, продается по завышенной цене, либо относится к старому модельному году. 
 

Ведение

Актуальность  темы курсовой работы обусловлена небывалым  за последнее время ростом кредитования физических лиц. В настоящее время  в российской экономике наблюдается  стабилизация, постепенное увеличение жизненного уровня населения. Это способствует более оптимистичному взгляду на будущее. Складывающаяся ситуация явилась  одной из основных причин развития рынка кредитования частных лиц:

• выдачи потребительских кредитов,
• автокредитования,
• ипотечного кредитования,
• образовательного кредитования,
• кредитования при помощи пластиковых карт.

Социальный  эффект кредитования, в том числе  и ипотеки, будет ощутим не скоро - потребуется не один десяток лет, чтобы идеология «жизни в рассрочку» запустила механизм экономического и социального развития страны. А  что касается кредитов как таковых - на машину, дачный участок, компьютер, даже и на покупку новой квартиры - всем этим можно и нужно пользоваться уже сейчас.

1.1. Анализ банковских рисков банка.

Для анализа  банковских рисков необходимо выполнение последовательных этапов.

• Первый этап – идентификация риска, определение источника возможной угрозы, выявление спектра рисков каждой операции, формирование портфеля рисков.
• Второй этап – качественная и количественная оценка рисков.
• Третий этап – выработка стратегии риска, планирование рисков в банковской деятельности.
• Четвертый этап – лимитирование рисков, определение допустимых уровней ущербов.
• Пятый этап заключается в создании процедур, направленных на поддержании запланированного уровня риска.

Принимая  во внимание данную классификацию, следует  помнить, что каждый банк имеет свою специфику финансовых операций. Поэтому  у каждого банка складывается индивидуальный портфель банковских рисков. В частности, Сбербанк использует приведенную  выше классификацию.

Кредитный риск является одним из видов банковского  риска. Согласно рекомендациям Базельского комитета по банковской деятельности, отраженным в нормативных актах Центробанка РФ, под риском банковской деятельности понимают «возможность потери ликвидности или финансовых потерь, связанных с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка».

Для уменьшения рисков банк проводит анализ кредитоспособности заемщика. При кредитовании населения, важную роль в определении кредитоспособности играет не столько способность возвратить долг со стороны заемщика, сколько готовность возвращать кредит и уплачивать проценты вовремя. Готовность эта у всех различна и зависит она от личных особенностей каждого человека.

Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении  испрашиваемой ссуды и его  личного дохода, общей оценке финансового  положения заемщика и стоимости  его имущества, личностных характеристиках, изучении кредитной истории и  прочее.

1.2 Определение кредитоспособности  клиента

Кредитоспособность  клиента (заемщика) – одно из новых понятий, которое внесла в нашу жизнь новая экономическая эпоха. И сегодня уже можно с уверенностью сказать, что понятие кредитоспособности заняло в ней свое место прочно и навсегда.

Существует  множество определений кредитоспособности клиента (заемщика). Самым распространенным из них является следующее: способность  лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Есть различные дополнения, уточнения, иные трактовки этого понятия, большинство  которых можно кратко свести к  следующим определениям кредитоспособности:

• необходимая предпосылка или условие получения кредита;
• готовность и способность возвратить долг;
• возможность правильно использовать кредит;
• возможность своевременно погасить ссуду (реальный возврат кредита).

Для определения  кредитоспособности физического лица Сбербанк придерживается следующей  схемы:

• Заемщик предоставляет с места работы справку о доходах и размере удержаний за последние шесть месяцев.
• Рассчитывается среднемесячный чистый доход.
• Определяется платежеспособность.
• Определяется максимальный размер кредита.

Между кредитоспособностью  заемщика и рисками кредитования прослеживается обратная связь. Чем  выше кредитоспособность заемщика, тем  ниже риск банка потерять свои деньги. И наоборот, чем ниже платежеспособность клиента, тем меньше шансов у банка  вернуть кредит. Поэтому банки обращают внимание только на предоставленные документы и совсем не учитывают среду, в которой находится заемщик. В среду заемщика можно включить образование (наличие высшего и более); семейный статус; наличие иждивенцев, привлекательная работа. Проводя анализ этих факторов можно лучше узнать психологию заемщика, понять, насколько он серьезен в своих намерениях и надежен. Наличие второго высшего образования говорит о том, что в случае увольнения заемщик сможет поменять квалификацию и не останется без средств к существованию.

Семейный  статус явно указывает на стабильность, надежность и приспособляемость  претендента.

Наличие иждивенцев уменьшает чистый доход заемщика. Но надо учитывать, что если есть договоренность о досрочном возмещении алиментов, например недвижимостью, то, не смотря на наличие иждивенца, это не отражается на его ежемесячном доходе.

Привлекательность работы так же не мало важна. Поскольку  не интересная работа, приносит негативные эмоции и тем самым результаты её выполнения намного хуже, чем могли быть, что в свою очередь формирует риск увольнения.

Исходя из этого можно сделать вывод, что  правильная кредитная политика банка  позволит ему с меньшим риском осуществлять активные операции и получать максимальный доход от размещения свободных  денежных средств в  кредиты.

Однако до сих пор не существует ни одной  эффективной методики определения  кредитоспособности физического лица. Поэтому коммерческие банки применяют  различные способы, не всегда решающие поставленную задачу. Когда дело касается кредитования населения, важную роль в  определении кредитоспособности играет не столько способность возвратить долг со стороны заемщика, сколько  готовность возвращать кредит и уплачивать проценты вовремя. Готовность эта у  всех различна и зависит она от личных особенностей каждого человека. Этими особенностями могут быть образование, возраст, социальный класс, пол, семейное положение и т. д.

Разрабатываемая математическая модель позволит выявить  закономерности между индивидуальными  особенностями заемщика и его  кредитоспособностью и сформировать рекомендации банкам для более эффективного определения степени риска при кредитовании физических лиц.

Анализ статистических характеристик действующих и  закрытых договоров на кредитование физических лиц показывает, что создаваемая  математическая модель будет иметь  следующее:

• значительную размерность (большое количество факторов и прогнозируемых состояний);
• различные факторы будут измеряться в различных единицах измерения (различная природа данных);
• различные факторы будут изменяться в различных диапазонах;
• исходные данные фрагментированы (т. е. не все повторности имеются в наличии);
• не исключается определенная зашумленность (недостоверность) исходных данных.