Анализ банковских рисков банка

Один  из плюсов данной методики – применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения кредита все равно остается, поскольку полностью устранить его в принципе невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень кредитного риска и, к сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать положение заемщика в будущем.

5. Андеррайтинг

При ипотечном  кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка  – проведение андеррайтинга заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды.

Операциями  по ипотечному кредитованию физических лиц в банке занимается достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр. Это свидетельствует о степени сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга, ход которой каждый банк разрабатывает самостоятельно, выбирая критерии оценки и условия предоставления ипотечных кредитов.

Наиболее  важный момент в процессе андеррайтинга – оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Для выполнения данной оценки консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. После этого делается вывод – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды или нет.

При ипотечном  кредитовании сотрудники банков включают в методику определения кредитоспособности заемщика и величины кредитного риска  дополнительные количественные и качественные характеристики.

Среди количественных характеристик – отношение общей  суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному  доходу за тот же период, а также  достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание).

Качественные  характеристики включают доходы заемщика, стабильность занятости, кредитную  историю, обеспечение кредита и т. п.

Оценивая  методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь применяется системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение которых не требует больших затрат времени и труда.

Следует отметить, что понимание целесообразности и актуальности использования более  совершенных методик возникает  чаще всего у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.

Если же банк планирует разворачивать масштабную программу, то для того чтобы преуспеть  на рынке в условиях постоянного  ужесточения конкуренции и, как  следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения операционных расходов и минимизации рисков.

Обязательным  условием здесь будет правильное построение механизма, который будет  осуществлять эту деятельность. Образно  говоря, нужно создать своеобразный конвейер, состоящий из определенного  количества сотрудников, взаимодействующих  с заемщиками и между собой  по определенным четко обозначенным правилам и алгоритмам. В число  таких алгоритмов входят методики анализа  заявок и принятия решений о выдаче кредита.

Используемую  банком технологию оценки заемщиков  физических лиц предлагается модернизировать  следующим образом (рис.).

Рисунок – Модернизированная  схема проведения оценки заемщика –  физического лица банком

Система должна состоять из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока принятия решений.

В блоке  анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории  их погашения. Блок анализа необходимо дополнить следующими запросами:

1) получаемые  доходы (используя базу банных Пенсионного фонда РФ);

2) имеющаяся  недвижимость, земельные участки,  их площадь и месторасположение  (используя базу данных Бюро  технической инвентаризации и  департамента Юстиции);

3) наличие  автотранспорта, его возраст (база данных ГБДД);

4) подтверждение  данных о регистрации (несмотря  на предъявление паспорта, т. к.  данные о регистрации могут  быть фальшивыми – база данных  ПВС);

5) привлечение  данных специализированных кредитных  бюро  о наличии срочных и погашенных кредитов в других банках.

Подобные  запросы должны осуществляться на договорной основе, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки.

Конечно, на первых порах функционирования модернизированной  системы проверки данных затраты  банка на проведение такой операции увеличатся. Но по мере налаживания  системы обмена информацией и  снижения кредитного риска банк будет  получать ощутимую отдачу.

В процессе анализа данных о заемщиках и  кредитах применяются различные  математические методы, которые выявляют в них факторы и их комбинации, влияющие на кредитоспособность заемщиков, и силу их влияния. Обнаруженные зависимости  составляют основу для принятия решений  в соответствующем блоке.

Блок принятия решений используется непосредственно  для получения заключения системы  автоматизированного банковского  ритейла о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, о максимально допустимом размере кредита. С данным блоком работает сотрудник банка, который либо вводит в него анкету нового заемщика, либо получает ее из торговой точки, где банк осуществляет программу потребительского кредитования.

Предлагаемые  подходы совершенствования организации  процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволят унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить  ее, получить более точный и обоснованный результат, что в итоге снизит риски кредитования, обеспечит необходимую  стабильность работы банка и заданный уровень доходности.

6. Нейронные сети. Прогнозирование.