Банковский кредит и его применение в современных условиях

Кризис банковской системы это всегда тяжелое испытание не только для самих банков, но и для государства, которое в ситуации кризиса банковской сферы обязано предпринять определенные шаги для ее спасения. Государству для спасения банковской системы предлагается два пути. Первый путь – национализация крупнейших банков во имя их спасения. Так, например, поступили в США и в Западной Европе. Второй путь – сильная девальвация рубля до 35-45 рублей за доллар.

В глобальном плане от банковского кризиса 2008 года  проигрывают почти все. Население потеряло возможность брать более-менее дешевые кредиты, государство теряет стабилизационный фонд и сокращает бюджет, предприятия - возможность развивать производство в кредит. В выигрыше останутся только крупные банки с государственной поддержкой, они увеличат свои активы, число филиалов и число клиентов, причем за счет нас с вами.

Большинство экпертов сходятся во мнении, что дно банковского кризиса в России еще не достигнуто, и что кризис 2009 года будет тяжелее, чем банковский кризис 2008 года. Таким образом, банковский кризис в России закончится не скоро. Когда? Вероятнее всего, предпосылки к росту экономики и окончанию острой фазы кризиса возникнут в 3-м квартале 2009 года, однако многое будет зависеть от внешних факторов, в частности, цен на нефть и другие экспортные товары.

В январе курс доллара к рублю вырос на 20%, евро - на 10,2%. И уже тогда участники рынка не исключали, что банки, получившие в январе прибыль от валютных операций (лидерами по прибыльности стали Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и Юникредитбанк), в дальнейшем начнут показывать убытки. Курс рубля стабилизировался в начале февраля, поэтому прибыли банков сокращаются, им остается получать доходы от основной деятельности, в частности от процентов по выданным кредитам.

Но продолжающийся рост просроченной задолженности и, соответственно, формирование резервов по ним съедают заработки и от основной банковской деятельности. Общий объем просроченной задолженности на 1 февраля, по данным ЦБ, составил 494,4 млрд. руб. (2,3% от совокупного кредитного портфеля банковской системы), а на 1 марта - 554 млрд. руб. В Банке России уже смирились с тем, что, возможно, резервы съедят всю годовую прибыль банков. "Мы исходим из того, что по итогам года уровень просроченной задолженности будет 10%. При таком уровне просрочки нужно будет создавать резервы примерно в 1,5 трлн руб. Если банкам придется создавать такие резервы, то прибыли не будет",- заявил в конце марта 2009 г. директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский.

Если банки не сумеют перебороть тенденцию роста проблемной задолженности, то могут получить убытки по итогам года, что чревато уменьшением капитала, ухудшением ситуации с ликвидностью и, как следствие, невозможностью банков производить выплаты по депозитам и кредитовать экономику. Именно такую ситуацию считают кризисной в Минфине. "Сейчас мы ожидаем вторую волну проблем финансовой системы в связи с невозвратом кредитов реальным сектором",- сказал министр финансов Алексей Кудрин на прошедшей 25 марта коллегии Минэкономразвития Ю.Чайкина, Т. Алешкина. Банки простились с длинным долларом.[6]

В марте впервые с начала острой фазы кризиса российские банки начали получать доход от своей основной деятельности, который в марте по всей системе составил 35,1 млрд. руб. Однако заработанный доход не смог перекрыть убытки от переоценки валюты, в результате чего в завершающий месяц первого квартала российская банковская система показала убыток 9,9 млрд руб.

Суммарный доход российских банков от их основной деятельности в марте составил 35,1 млрд. руб., следует из мартовской банковской отчетности, опубликованной на сайте Банка России.

Положительный результат от своей основной деятельности - кредитования - банки получили впервые с начала финансового кризиса. С октября 2008 года суммарный доход российских банков от кредитования был отрицательным. За октябрь убыток составил 29,0 млрд. руб. С развитием кризиса суммарные убытки от основной банковской деятельности только увеличивались и достигли пика в 150 млрд. руб. в январе. Именно с осени начался интенсивный рост просрочки по банковским ссудам, когда доходов от кредитования перестало хватать на формирование резервов. По данным ЦБ, только за сентябрь объем просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле банков утроился до 276,2 млрд. руб., а на начало 2009 года он уже составил 422 млрд. руб. Ю.Чайкина, Н. Аскерзаде. Банки заработали в кредит.[7]

В марте официальный курс рубля к американской валюте вырос на 4,8% - с 35,72 руб./$ до 34,01 руб./$. Не помогла даже переоценка портфеля ценных бумаг, которая в марте в сумме составила 10,4 млрд. руб. Таким образом, в отличие от прибыльного января (66,7 млрд. руб.) и февраля (497,1 млн. руб.) этого года в марте российская банковская система получила суммарный убыток в 9,9 млрд. руб. При этом число убыточных банков по системе по сравнению с февралем в марте выросло с 243 до 265 кредитных организаций, а их суммарный убыток - с 27,6 млрд до 39,5 млрд руб. Прибыль в марте показали 679 банков (29,5 млрд руб.).

Основной объем убытков по системе обеспечили результаты ВТБ и Газпромбанка - 14,4 млрд. руб. и 5,9 млрд. руб. соответственно. При этом если по итогам квартала Газпромбанк все-таки заработал прибыль до налогообложения (3,2 млрд руб.), то ВТБ 24 продемонстрировал убыток в 239,2 млн руб. В ВТБ 24 вчера пояснили, что такие результаты были ожидаемы из-за наращивания резервов по проблемным ссудам. В число самых убыточных банков за март вошли также Международный промышленный банк (доналоговый убыток 2,1 млрд. руб.), Ситибанк (1,5 млрд. руб.), банк "ВЕФК-Сибирь" (1,1 млрд. руб.), Сбербанк (871,6 млн. руб.) и ВТБ 24 (845 млн. руб.).

По итогам первого квартала российская банковская система получила прибыль 57,5 млрд. руб. Однако эксперты отмечают, что даже если в этом году Банк России не возобновит девальвацию российской валюты, то в лучшем случае результаты банков будут "балансировать на уровне нуля". В отсутствие девальвации валютная переоценка уже не будет так сильно влиять на общий результат, да и сами банки будут стараться сокращать валютные позиции. Но практически вся прибыль будет уходить в резервы на проблемные кредиты. Ю.Чайкина, Н. Аскерзаде. Банки заработали в кредит.[8]

2 Практическое задание

Вариант 8.

2.1 Задание по разделу “Деньги”

2.1.1 Денежная масса

Задача 1. На основании данных, приведенных в таблице 15, рассчитайте показатели М0, М1, М2 и М3.

Таблица 15 – Исходные данные для расчета денежных агрегатов

Решение:

М0 = 320,1 + 323,9 + 87,9 = 731,9 млрд. руб.

М1 = М0 + 315,2 + 184,2 + 75,3 = 1306,6 млрд. руб.

М2 = М1 + 52,3 + 62,3 = 1421,2 млрд. руб.

М3 = М2 + 198,7 + 239,4 = 1859,3 млрд. руб.

Акции 10 крупнейших компаний в стране в расчете показателей не участвуют.

Задача 2. В таблице 16 приведены данные для расчета реального дохода. Каков будет объем денежной массы в стране, если известно, что в среднем каждый рубль обращается 5 раз в год. Годовой рост цен составляет 9%.

Таблица 16 – Исходные данные для расчета реального дохода

Решение:

V = 5

i = 0,09

I=1+ I, => I = 1,09

M = PQ / V,

PQ = ВНПреал.

ВНПном. = 849,3 + 247,9 – 98,6 + 1587,9 + 565,3 + 679,8 + 364,3 + 568,6 + +1038,7 + 464,7 = 6267,9 млрд. руб.

I = ВНПном. / ВНПреал.

ВНПреал. = 6267,9 * 1,09 = 6832 млрд. руб.

М = 6832 / 5 = 1366,4 млрд. руб.

2.1.2 Валютная котировка

На 4 февраля 1994 года различными банками даются котировки валют, приведенные в таблице 41. Определите указанный кросс–курс для соответствующего варианта.

Таблица 41 – Исходные данные для расчета кросс–курса (по вариантам)