Государственная денежно-кредитная политика

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.

Преподаватель: Евдокимова Влада Эдуардовна

27 октября  2010 г.

На сегодняшний  день выделяется две концепции банков: банк-предприятие и банк-учреждение.

Первый коммерческий банк был открыт в 1407 году в Генуе. Конкуренция начала зарождать в  начале 20 века. В этот период банки начинают делиться на: государственные (центральные) и коммерческие банки.

Сейчас выдвинута  концепция – «банк-технология».

Кредитные организации бывают 2 видов: банки и небанковские кредитные организации.

Банки осуществляют три основных вида операций: привлечение  средств, размещение средств, расчетные  операции. УК = 180 млн. рублей (при создании), если уже создан = 90 млн. рублей до 1 января 2010 года (180 млн. к 2012 году).

На 1 января 2009 года банков – 1149, на 1 января 2010 года – 1047.

Небанковские  кредитные организации выполняют  только одно направление операций. Доля небанковских организаций –  около 0,1 %. Три вида: расчетные, депозитно-кредитные, инкассации.

По принадлежности капитала банки: с иностранным участием (до 50% и до 100%), государственные, частные. Частные чаще всего создаются  в форме ООО или АО.

Банки могут  создавать: дочерние банки, филиалы, дополнительные офисы, представительства, кредитные  кассы и т.п. Больше 50% дочернего  банка должен иметь головной банк. Остальные структуры – не самостоятельные  юридические лица.

Центральный банк России появился в 1860 году. В других странах они появились намного  позже. В России создание банка было связано с отсутствием бумажного  денежного обращения (1 рубль весил 900 грамм). А ассигнационный банк был создан в 1847 году. Сначала ЦБ осуществлял только денежно-кредитную политику, с 1898 – эмиссию.

Цели ЦБ на сегодняшний день: повышение конкурентоспособности  российских банков.

Законодательная основа деятельности ЦБ:

• ГК и Конституция
• Закон о Центральном банке №86-фз 2002 года
• Закон о валютной политике и валютном регулировании, закон о банках и банковской деятельности, о счетной палате и другие

Ключевая  особенность – принцип независимости. ЦБ – публично-правовой институт, обладающий правом денежной эмиссии и организующий денежно-кредитную политику.

Лицензионный  сбор на регистрацию банка = 0,1 % УК банка  = доход ЦБ.

ЦБ подотчетен государственной думе. Она назначает  на должность председателя ЦБ и утверждает его кандидатуру. Гос дума может назначать и отзывать своих представителей в национальный банковский совет.

Функции ЦБ:

1. Монопольная эмиссия денег
2. Создание и управление золотовалютного резерва
3. Банк банков: кредитование коммерческих банков и т.п.
4. Осуществление денежно-кредитной и валютной политики
5. Надзор за банковской системой и финансовыми рынками.

Финансовые  рынки:

• Фондовый: акции, облигации, производные ценные бумаги. (ФСФР)
• Валютный
• Денежный: векселя
• Рынок кредитов, или рынок ссудного капитала.

В основу банковского  регулирования и надзора положен  принцип кэмел:

1. Достаточность капитала
2. Качество активов с учетом риска и ликвидности
3. Качество менеджмента
4. Ликвидность банка
5. Доходность = уровень прибыль на 1 акцию

 

Н1 = норматив достаточности капитала = (капитал основной + капитал дополнительный) / (Σ(активы – резервы) + кредитные требования + рыночный риск)

В зависимости  от категории качества актива (5 категорий) создаются резервы. Н1 должен быть больше 10-11%, для ипотечных банков не менее 14%.

В рыночный риск входит: фондовый, процентный и  валютный риски.

Ресурсы (пассивы) банка:

• УК + резервные фонды + прибыль = собственный капитал;
• Депозиты до востребования: расчетные счета, остатки по платежным картам + срочные депозиты + Вклады населения = депозитные источники привлечения средств.
• Выпуск ценных бумаг: акции, облигации, векселя, депозитные сберегательные сертификаты, производные ценные бумаги и т.д. = не депозитный источник денежных средств.
• Межбанковские кредиты

Активы (вложения) банка:

• Кредитный портфель
• Инвестиционный портфель: ликвидные (гос цб) и не ликвидные цб.
• Наличные средства: касса + средства на кор счете в ЦБ.
• Основные средства

27 октября 2010 г.

Инвестиционный  портфель:

1. Банк покупает 10-20% = долгосрочный портфель
2. Обмен до погашения по предприятиям

Расширение  ломбардного списка: включаются ВТБ  и обменники.

По степени  ликвидности актива:

1. Касса, денежные средства на кор счете в ЦБ – высоко ликвидные
2. Активы краткосрочной ликвидности (до 30 дней): векселя, облигации, межбанковские кредиты + краткосрочные кредиты (срок погашения до 30 дней).
3. Ликвидные средства 30-180 дней: торговый, инвестиционный портфели, кредиты (кредитный портфель).
4. Неликвидные (очень сложно продать): имущество банка.

5 групп активов  по степени риска:

1. 0% риск по кассе, средства на кор счетах в ЦБ и других банках-резидентах
2. 10% гос облигации, депозиты в других банках, кредиты под залог драг металлов, слитков
3. 20% кредиты, которые выдаются под залог гос цб (гос и муниципальные цб) и которые выдаются международным банкам.
4. 50% весь торговый портфель (до 180 дней) – все цб для перепродажи
5. 100% все остальные активы, весь кредитный портфель

Нормативы рассчитываются за каждый календарный  день, представляются в ЦБ на 1 число  каждого месяца.

Если норматив ликвидности снижается до 2%, ЦБ может  отозвать лицензию.

Норматив  достаточности собственных средств 14-15%. Если снижается, создается больший  резерв – больший риск.

Анализ доходности. Должен быть баланс между доходностью, ликвидностью и риском. У ликвидных  активов доходности нет. Чем больше риск, тем больше доходность.

Активы: работающие (постоянно приносящие % и комиссионные = доход) и неработающие (денежные средства, средства на кор счетах, резервы, основные средства, кап вложения)

Надзор  за кредитными организациями.

3 функции  надзора:

1. Превентивная – предполагает проведение мероприятий по недопущению краха отдельных банков и стабилизация всей банковской системы
2. Сигнализирующая – способность своевременно выявлять негативные тенденции в деятельности отдельных банков и принимать соответствующие меры (проводится постоянный мониторинг).
3. Контрольная – призвана выявлять отклонения от норм и требований, причины их возникновения и т.д.

Методы надзора:

• Контактный – проводится непосредственно на месте
• Дистанционный – сбор, оценка, анализ отчетности, которая поступает от банков.

Основные  инструменты банковского  надзора:

1. Лицензирование и государственная регистрация банков. Инструменты: установление требований по выдаче лицензий, регистрации; виды лицензий (устанавливает ЦБ); основания для отказа в выдаче лицензий / отзыва
2. Дистанционный надзор:
1. Методы и методики отчетности (устанавливает ЦБ)
2. Методы классификации по проблемности банков
3. Система предупредительных и принудительных мер воздействия на те банки, которые нарушили какие-то нормы
3. Инспектирование
1. Программа инспектирования
2. Методы и методики проведения тематических и комплексных проверок
3. Процедуры рассмотрения результатов проверок и принятие соответствующих решений

Инструкция  №135 от мая 2010 года.

Учредителями  банка могут быть: физические, юридические  лица, другие банки-резиденты.

Требования  к учредителям:

• Юридические лица должны иметь гос регистрацию своего предприятия и проработать на рынке более 3 лет. Предприятие должно быть прибыльным, не иметь задолженностей. Положение 337 – по нему проводится анализ этих банков.
• Физические лица – платежеспособность согласно 338 положению, требуется подтверждение налоговых органов, справка о доходах.
• Если учредители – другие коммерческие банки. Требуется отчетность за последние 6 месяцев и не должно быть задолженности.

При регистрации  требуется пакет документов, бизнес-план (на последующие 2 года), анализ доходов  и расходов, план прибыли.

УК  может  включать 20% неденежных средств. В течение 2 лет эти 20% должны снизиться до 10%.

Лицензия  по работе с юр лицами. В первую очередь  банк работает с юридическими лицами. Только через 2 года при отсутствии нарушений (задолженности) подается лицензия на работу с физическими лицами.

Также банк обязательно должен входить в  систему страхования вкладов.

Также банк может запрашивать лицензию на работу с драг металлами.

Если у  банка есть уже все остальные  лицензии и УК 900 млн. рублей, нет  задолженностей, банк имеет право  запрашивать генеральную лицензию, которая дает право открывать  филиалы.

Надзор  по закрытию кредитных  организаций.

Закон №40 ФЗ от 1999 года «о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

Несостоятельность кредитных организаций – признанная арбитражным судом ее неспособность  удовлетворять требования кредитора.

Меры  ЦБ, чтобы не наступило  банкротство:

1. Финансовое оздоровление кредитных организаций
2. Назначение временной администрации
3. Реорганизация банка.

29 октября  2010 г.

Н₂=Активы (деньги в кассе, на кор счете, гос цб) / Пассивы (депозиты до востребования) = мгновенная ликвидность (в течение одного операционного дня). Минимальная величина по данному нормативу = 15%.

Н₃ = Активы / Пассивы (депозиты до востребования, срочные депозиты, облигации, векселя) = текущая ликвидность (в течение 30 дней). Минимальное значение = 50%.

Н₄= Активы  / (Пассивы + Капитал) = долгосрочная ликвидность (свыше одного года). Максимальное значение = 120%.

Ликвидная позиция банка:

Недостаток  ликвидности покрывается за счет межбанковских кредитов.

Меры по предупреждению банкротства осуществляются при возникновении следующих  оснований:

1. Когда кредитная организация на протяжении 6 месяцев неоднократно не осуществляет обязательные платежи в связи с отсутствием или недостаточностью средств на своих счетах.
2. Допускается снижение величины собственных средств по сравнению с максимальной величиной, которая была достигнута за год, более чем на 20%.
3. Нарушается постоянно норматив достаточности собственных средств (Н1) и норматив текущей ликвидности (Н3).