Состояние платежной системы Республики Беларусь

Анализируя систему BISS, следует обратить внимание на ее соответствие Ключевым принципам для системно значимых платежных систем (далее — Ключевые принципы) как минимальным стандартам, рекомендованным Комитетом по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов (г. Базель, Швейцария). В 2007 году соблюдение этих принципов находилось  на среднем уровне, также не выполнялись Национальным банком обязанности В и С (Приложение Г). Проведенная в декабре 2008 г. Главным управлением платежной системы оценка системы BISS на соответствие Ключевым принципам, показала, что их соблюдение по сравнению с 2007 г. улучшилось и находится на достаточно высоком уровне (Приложение Д). Но нужно отметить, что ни в 2007, ни в 2008 годах не соблюдается принцип V, в соответствии с которым система, в которой осуществляется многосторонний неттинг, должна как минимум быть способна обеспечить своевременное завершение ежедневных расчетов в случае неспособности участника с крупнейшим отдельным расчетным обязательством произвести расчет. В 2009 году платежная система Беларуси в целом соответствовала Ключевым принципам. Для достижения полного соответствия необходимо дальнейшее совершенствование основных компонентов платежной системы, ее функциональной и организационной структуры.

В отчетном периоде  проводились и продолжаются работы по совершенствованию ценовой политики на расчетные услуги АС МБР. А именно, было принято постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27 марта 2009 г. № 87, которым утверждены изменения в Инструкцию о порядке расчета и взимания платы за расчетные услуги Национального банка Республики Беларусь. Также было принято постановление Совета директоров Национального банка от 31 марта 2009 г. № 88 “Об утверждении размера платы за расчетные услуги Национального банка Республики Беларусь”. Упомянутые документы способствуют проведению ценовой политики, предусматривающей покрытие издержек на функционирование АС МБР и получение прибыли в размере, обеспечивающем достаточный уровень инвестирования средств в ее развитие [26, с. 66]. Финансово-экономические показатели работы АС МБР представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2  - Финансовые показатели функционирования АС МБР, тыс. руб.

Примечание - источник: [28, с. 13].

Переход с 5 января 2009 г. на обработку всех межбанковских платежей в систему BISS требует от банков качественно нового подхода к управлению платежами и ликвидностью. Решению данной задачи должно способствовать грамотное применение составного платежного сообщения формата МТ 102 ”Многократное зачисление клиентских средств“ (тип 03 “Перевод денежных средств по разным клиентским платежам”). Речь идет о том, чтобы этот формат использовался главным образом для осуществления несрочных клиентских платежей на небольшие суммы. Для срочных платежей должен использоваться электронный платежный документ формата МТ 103”Однократное зачисление клиентских средств“. Для таких платежей банки обязаны обеспечить наличие на корреспондентском счете необходимой ликвидности на момент отправки платежа в систему BISS [28, с. 14].

В настоящее время в АС МБР установлен тариф на обработку одного платежа с использованием сообщения МТ 103  в размере 280 руб. и МТ 102— в размере 250 руб. (средний в 2008 г. — 254 руб.) (Приложение Е).

Проводимая Национальным банком политика по обеспечению равномерности распределения платежного потока в течение операционного дня путем применения дифференцированных коэффициентов к утвержденным размерам платы за расчетные услуги в зависимости от интервалов времени передачи банками электронных платежных документов в систему BISS дала положительный результат. К примеру, в I полугодии 2009 года более 60% платежей поступали на обработку в АС МБР до 14.00, количество увеличилось за полугодие на 5 процентных пунктов [28, с. 13].

В настоящее время в системе BISS установлены следующие интервалы времени и коэффициенты к размерам платы:

      1-й интервал времени - с 08.00 до 11.00, коэффициент 0,6;

      2-й интервал времени - с 11.00 до 14.00, коэффициент 1,0;

      3-й интервал времени - с 14.00 до 16.00, коэффициент 2,0;

      4-й интервал времени - с 16.00 до 16.30, коэффициент 5,0;

      5-й интервал времени - с 16.30 до закрытия текущего операционного дня системы BISS, коэффициент 10,0 [11].

Использование данных коэффициентов связано с неравномерностью отправки банками документов в систему BISS. Не способствует нормальной работе платежной системы сложившаяся порочная практика авральной работы субъектов хозяйствования, органов управления и отдельных банков в последний день месяца или квартала по урегулированию расчетов, включая погашение задолженности по заработной плате и перед бюджетом. В течение продленного сверх графика времени работы АС МБР, как правило, поступает небольшое количество платежей, которые при нормальной организации расчетно-платежного процесса могли быть проведены в регламентное время без дополнительных затрат на обеспечение работы платежной системы.

По причине позднего завершения работы АС МБР происходит задержка подготовки программно-технического комплекса Расчетного центра Национального банка к работе на следующий банковский день. Продление времени работы АС МБР влечет за собой продление работы соответствующих программно-технических средств и персонала не только Национального банка, но и других банков — участников АС МБР, что наряду с высокой вероятностью проявления операционного и других рисков вызывает дополнительные издержки, которые вынуждена нести вся банковская система Республики Беларусь [28, с. 13]. Следует отметить, что эти затраты достаточно велики. Так, 1 час работы АС МБР обходится Национальному банку примерно в 3,5 млн. руб.[24, с. 40].

Несмотря на эту проблему, в 2005—2008 гг. в автоматизированной системе межбанковских расчетов отмечен значительный рост платежного оборота. Так, количество проведенных платежей возросло на 32,1 процента, а сумма увеличилась в 2,4 раза (Приложение Ж). При этом в АС МБР в 2006 году проведено 48,5 млн. платежей на сумму 471,4 трлн. руб., что на 10,8 и 44,8 % превышает соответствующие показатели за 2005 год. В 2007 году проведено 52,6 млн. платежей на сумму 510,1 трлн. руб., что на 8,5 и 8,2 % превышает аналогичные показатели за 2006 год. А в 2008 году в АС МБР в по сравнению с 2007 годом объем платежей возрос на 9,8 % (до 57,8 млн. платежей), а их сумма – на 50,5 % (до 767,6 трлн. руб.) (рисунок 2.1.1, рисунок 2.1.2).

Рисунок 2.1.1 – Динамика количества платежей, проведенных в АС МБР в 2005-2008 годах, тыс. единиц

Примечание – источник – собственная разработка: [18, с. 182; 19, с. 189;  20, с. 195].

Рисунок 2.1.2 – Динамика сумм платежей, проведенных в АС МБР в 2005-2008 годах, млрд. руб.

Примечание – источник – собственная разработка: [18, с. 182; 19, с. 189;  20, с. 195].

Аналогичные тенденции характерны и для среднедневного платежного оборота: по количеству рост составил 32,6 процента, по сумме — более чем в 2 раза. Среднедневной оборот в 2006 году составил 1,8 трлн. руб., или 190,2 тыс. платежей, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 44,8 и 10,8 % соответственно. В 2007 году оборот составил более 2 трлн. руб., или 208,9 тыс. платежей, и увеличился по сравнению с 2006 годом на 9,5 и 9,8 % соответственно.

В 2008 году по сравнению с 2005 годом сумма аннулированных платежей сократилась более чем в 145 раз, но при этом их количество увеличилось на 0,2%. Однако, доля несвоевременно выполненных (аннулированных) платежей в общем количестве отправленных платежей снизилась с 0,0006 % в 2005 году до 0,0001 % в 2006 году, в общем объеме отправленных платежей – с 0,005 до 0,0005 % [33, с. 18]. Также в данном периоде не допущено случаев несанкционированного доступа в платежную систему. Параметр доступности клиентов к АС МБР, то есть готовности АС МБР Национального банка осуществлять прием электронных платежных документов от участников системы, за 2005 год составил 99,84, за 2006 год - 99,98, за 2007 год - 99,7, а в 2008 году – 99,95 процента дневного фонда рабочего времени (при нормативе не ниже 99,5 процента).

В 2009 году после прекращения эксплуатации клиринговой системы в АС МБР было проведено 56,4 млн. платежей на сумму 1191,8 трлн. руб. В 2009 году по сравнению с 2008 годом количество платежей снизилось на 2,5 %, а их сумма увеличилась на 55,3 % (на 424,2 трлн. руб.). Это отражает тенденцию оптимизации функционирования платежной системы. Несвоевременно выполненные платежи в отчетном периоде отсутствовали, что свидетельствует о высоком уровне управления текущей ликвидностью в банковской системе [36, с. 10]. Параметр доступности клиентов к АС МБР на 1 января 2010 г. составил 99,97 процента дневного фонда рабочего времени [36, с. 10-11].

Что касается января-марта 2010 года, то несвоевременно выполненные (аннулированные) платежи в этом периоде, как и в аналогичном периоде 2009 года, отсутствуют. Случаев несанкционированного доступа в платежную систему не допущено. Все вышесказанное способствовало повышению надежности, безопасности и эффективности функционирования платежной системы, что подтверждают приведенные ниже показатели работы за январь-март  2010 года.

В АС МБР проведено 13 389,9 тыс. платежей на сумму 259 946,6 млрд. рублей. Средний размер платежа в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2009 года возрос на 5,4 % (на 1 млрд. руб.). Количество проведенных платежей в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2009 года возросло на 5,8%, сумма – на 11,4%. В январе-марте 2010 г. среднедневной оборот составил 4 261,4 млрд. руб.(219,5 тыс. платежей) и по сравнению с январем-мартом 2009г. увеличился соответственно на 13,3% и 7,5% (Приложение И).

Параметр доступности клиентов к автоматизированной системе межбанковских расчетов в январе-марте 2010 года составил 100%, в аналогичном периоде 2009 года – 99,95% дневного фонда рабочего времени (при нормативе не ниже 99,5 процента).

Национальным банком и банками многое сделано по управлению и обеспечению надежного функционирования центрального вычислительного комплекса АС МБР и программно-технических комплексов банков. Однако есть еще и существенные резервы повышения надежности, безопасности и эффективности функционирования платежной системы.

2.2 Анализ состояния клиринговой системы за 2005-2008 годы

Клиринговая система прочих платежей (система нетто–расчетов) являлась функциональной компонентой АС МБР до 2009 года.  В такой системе на чистой многосторонней основе осуществлялись расчеты по прочим (мелким несрочным) денежным переводам. Они проводились в течение дня на чистой основе с различными интервалами и завершались в системе BISS с отражением результатов по корреспондентским счетам участников. При этом перевод денежных средств через клиринговую систему прочих платежей сопровождался обязательным обменом экземплярами платежных документов на бумажном носителе.

Клиринговая система способствовала экономии денежных средств, от­влеченных в расчеты, в отличие от системы BISS, а также предполагала более низкие затраты на осуществление расчетов. Но при этом основным недостатком данной системы является большая подверженность рискам.

Согласно международной практике, в платежной системе принято выделять следующие риски.

Правовой риск определяется возможными потерями участников платежной системы, обусловленными несовершенством правовой базы.

Операционный риск может служить источником расчетного риска и привести к финансовым потерям участников в случае, если сбои и (или) отказ программно-технических средств, ошибки персонала, форс-мажорные обстоятельства не позволяют участникам завершить расчеты в течение одного операционного дня.

Расчетный риск платежной системы объединяет кредитный риск и риск ликвидности. Кредитный риск связан с возможными потерями части или полной суммы денежных средств или иных активов (ценных бумаг, валюты), вовлеченных в трансакцию. Риск ликвидности определяется невозможностью рассчитаться по обязательствам в полном объеме и в требуемое время.

Системный риск — это такой риск, когда неспособность одного участника в системе платежей выполнять предъявленные ему требования вызовет неспособность других участников или финансовых институтов своевременно исполнять свои обязательства на финансовом рынке в целом (так называемый “принцип домино”) [23, с. 6].

На уровень рисков в платежной системе оказывают влияние применяемые механизмы расчетов. Так, нетто-расчеты требуют меньшей ликвидности, однако в силу накопления определенной суммы в течение установленного промежутка времени повышается риск неплатежа, обусловленный вероятностью наступления несостоятельности одного из банков-участников. В то же время валовые расчеты, снижая кредитный риск, требуют, как правило, значительной ликвидности, равной сумме исходящих платежей в каждый промежуток времени. Учитывая достоинства и недостатки отдельных механизмов расчетов, центральные банки широко используют гибридные системы расчетов [23, с. 7].

В Беларуси используется гибридная система расчетов BISS 1.1, а эксплуатация клиринговой системы была прекращена с 5 января 2009 года. Это позволило сократить бумажный документооборот и в конечном итоге снизить расходы банков и субъектов хозяйствования, связанные с обработкой документов на бумажном носителе и их архивированием.

С целью повышения эффективности, надежности и безопасности функционирования платежной системы перед Национальным банком стояла задача перевода всего платежного потока на обработку в систему BISS. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2008 год этому способствовало поэтапное снижение суммы денежного перевода, подлежащего обработке в клиринговой системе прочих платежей [17].