Управление рисками

В мировой практике широко применяются механизмы, направленные на снижение банковского риска при  кредитовании МБ. Как правило, выделяют две основные модели:

1. Кредитная организация напрямую работает с заемщиком, производя оценку его платежеспособности, оценку залога и т.д. Согласно опросу владельцев МБ данная схема применяется в 80 - 85% случаев. При этом банк сам берет на себя все риски, связанные с невозвратом кредита.
2. В цепочке "предприниматель - кредитная организация" появляется третий участник (государство, международные организации, кредитные кооперативы), который берет на себя обязательства частично субсидировать процентную ставку, вносить собственное имущество в качестве залога, гарантировать возврат займа.

 

Во вторых - Высокий  уровень издержек

Для оптимизации процедуры  выдачи кредитов банки разрабатывают  стандартизированные (поточные) технологии кредитования, позволяющие максимально  сократить трудозатраты и время  принятия решения.

К мерам по созданию благоприятных условий для кредитования малого бизнеса являются

1. Увеличить в федеральном и региональных бюджетах объем финансовых средств на развитие системы гарантийных фондов;
2. Увеличить в федеральном  и региональных бюджетах объем финансовых средств на субсидирование процентных ставок по кредитам;
3. Всемерно поощрять создание и развитие страховых объединений предпринимателей - обществ взаимного страхования;
4. Содействовать созданию специализированных банков (государственных или коммерческих) по кредитованию малого бизнеса;
5. Развивать сотрудничество мелких и крупных банков в целях расширения банковского кредитования малого бизнеса и снижения кредитных рисков.

Для улучшения условий  кредитования МБ необходимо также внести ряд изменений в действующее  законодательство.

1. исключить из налогооблагаемой базы банков доход от кредитов, выданных малому бизнесу;
2. способствовать развитию сети кредитных бюро;
3. признать обеспеченными кредиты, предоставленные МБ под гарантии и поручительство региональных фондов поддержки малого предпринимательства

Один из ключевых инструментов, позволяющих повысить эффективность  и оперативность предоставления финансовых услуг малым предприятиям, является расширенное использование  кредитного скоринга, который, при его надлежащем применении, может содействовать расширению доступа малых предприятий к кредитованию. Скоринг - метод классификации всех заемщиков на различные группы для оценки кредитного риска; он представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность возвращения конкретным потенциальным заемщиком кредита в срок.

С помощью скоринга можно существенно снизить риски при кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса.

В настоящее время кредитный скоринг только начинает применяться в России в качестве инструмента для измерения и управления кредитным риском по микро -, малым и средним предприятиям.

Кредитный скоринг обладает рядом преимуществ:

1. объективное, унифицированное, последовательное измерение риска, в результате которого по всем клиентам с аналогичным риском выносится обоснованное кредитное решение;
2. количественное выражение риска, позволяющее применять ценообразование, основанное на оценке риска;
3. повышение уровня автоматизации;

Проблемы, связанные с  использованием кредитного скоринга. При отсутствии надлежащего управления скоринг и связанные с ним стратегии могут стать неэффективными и принесут даже больше вреда, чем пользы. Приведем некоторые из существующих проблем:

1. сотрудники банка не имеют достаточной подготовки, чтобы разрабатывать стратегии на основе скоринга и управлять ими, а также осуществлять эффективный мониторинг результатов работы модели;

2. системы управленческой информации неадекватны для эффективной оценки и мониторинга;

3. ненадлежащее применение моделей кредитного скоринга к продуктам, подгруппам заявителей или географическим регионам без проверки эффективности;

При кредитовании МСП есть особые вопросы, которые необходимо учесть: количество счетов, используемых для разработки модели, и заявления, по которым проводится скоринг; размер кредита; разнородность выдаваемых кредитов; количественное выражение и валидация денежного потока; залог; учет размера и продолжительности отношений с клиентом, сегменты модели, которые необходимо разработать, й рентабельность потенциальных стратегий скоринга.

Финансовый кризис привел к фактическому замораживанию кредитования малых предприятий и физических лиц. Сектор микрофинансовых организаций (МФО) также был существенно затронут кризисом. В России в среднем в течение 2009 г. количество клиентов и активов в кредитных портфелях МФО снизилось на 15%. С января 2009 г. по январь 2010 г. доля остатков в портфелях МФО, просроченных, как минимум, на 30 дней, увеличилась с 3,3 до 7,3%'.

В 2010 г., по мере улучшения  ситуации и начала реализации программ поддержки МСП, спонсируемых государством, финансовые учреждения снова начали предоставлять кредиты малым  предприятиям и проявлять интерес  к повышению эффективности и  стандартизации кредитных решений  в секторе МСП. Таким образом, кредитный скоринг вновь привлек к себе внимание.

Анализ опыта кредитования малого бизнеса российскими банками  показал, что успех на данном рынке  зависит в первую очередь от используемой технологии предоставления кредитов и  уровня подготовки кредитных экспертов.

Система кредитного скоринга для малого бизнеса может эффективно работать, как с залоговыми, так и с беззалоговыми кредитами, и позволяет банку максимально автоматизировать процесс рассмотрения кредитной заявки. Высокая скорость принятия окончательного решения - основное требование рынка к этому виду кредитования, поскольку специфика малого бизнеса подразумевает быстрый оборот капитала. Банк, использующий скоринговую систему для малого бизнеса, сможет полностью соответствовать рыночным условиям и получит надежный и эффективный инструмент в конкурентной борьбе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из самых ярких современных  тенденций в банковском секторе  – переход к электронному способу  ведения дел. Развитие новых технологий ведет к кардинальному изменению  соотношения между различными видами риска, с которыми и сталкиваются банки. Эта проблема привлекла к  себе пристальное внимание международных  финансовых организаций, ЦБ развитых стран  и крупнейших рейтинговых агентств.

Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов сформулировал 14 принципов управления рисками в сфере электронных банковских услуг. Свод этих правил не является обязательной директивой, однако де-факто все солидные банки в развитых странах соблюдают данные требования. Принципы управ­ления рисками сгруппированы в три крупные категории – категории А, Б, В.

 

А. Надзор со стороны высшего руководства  банка (принципы 1-3).

 

1. Создание эффективной системы  наблюдения за операциями, совершаемыми  электронным способом. Новые проекты  в сфере е-банкинга, которые могут  оказать значительное влияние  на конфигурацию банковского  риска и реализацию принятой  стратегии, должны рассматриваться  на заседаниях совета директоров  и правления и под­вергаться  глубокому анализу и детальной  оценке с точки зрения соотношения  ожидаемых затрат и результатов. 

 

2. Внедрение всесторонней процедуры  контроля над поддержанием необходимого  уровня информационно-технологической  безопасности. Для его выполнения  нужно сосредоточить усилия на  следующих ключевых направлениях: назначение конкретных лиц, несущих  ответственность за положение  дел в данной области; формулировка  жестких правил, позволяющих следить  за попытками вторжения в коммуникационные  сети и предотвращать несанкционированный  доступ к компьютерной технике,  программному обеспечению для  Web-транзакций и базам данных; регулярный пересмотр мер по обеспечению безопасности с целью внедрения новейших технологических достижений и своевременной модернизации используемых программ.

 

3. Организация тщательного слежения  за взаимодействием с партнерами, привлекаемыми к предоставлению  отдельных видов электронных  банковских услуг. Руководящим  органам банка следует осуществлять  постоянную оценку н переоценку  уровня сотрудничества со специализированными сервис-провайдерами. При этом члены совета директоров и правления должны четко осознавать риски, связанные с аутсорсингом, в обязательном порядке проводить предварительный анализ степени профессионализма и финансового положения предполагаемых контрагентов; точно формулировать пределы ответственности обеих сторон при заключении контрактов, особенно по порядку предоставления информации.

 

Б. Обеспечение безопасности в сфере  информационных технологий (принципы 4-10).

 

4. Аутентификация клиентов, пользующихся  электронными каналами обслуживания. Она должна осуществляться посредством  персональных идентификационных  номеров» (ПИНов), паролей, смарт – карт, биометрики (сканирования лица, пальцев, глаз, голоса и т.п.) и сертификатов цифровой подписи на базе инфраструктуры открытого ключа. Многофакторная аутентификация с использованием нескольких методов обеспечивает более высокий уровень защиты, что особенно важно при распространении электронных банковских услуг на иностранных клиентов.

 

5. Недопущение отказа от обязательств  онлайновым трансакциям и строгая  ответст­венность за их поведение. Наиболее надежным способом избежать недобросовестного сторнирования электронных сделок является использование сертификатов цифровой подписи на базе инфраструктуры открытого ключа.

 

6. Разграничение функций, выполняемых  банковскими служащими при работе  в системах е-банкинга, с базами  данных и приложениями. Нельзя  предоставлять одному лицу или  сервис-партнеру права на инициирование, авторизацию и завершение трансакции.

 

7. Эффективный контроль над процедурами  авторизации и получения доступа  в системы е-банкинга, базы данных  и прикладные программы. Главное  в организации такого контроля  – гарантировать сохранность  баз данных, в которых хранится  информация о правах на авторизацию  и доступ к проведению тех  или иных операций. Для этого  используются те же методы, что  и при защите аутентификационных баз данных.

 

8. Обеспечение целостности данных  по операциям и записям в  сфере онлайновых услуг. Все  процессы, осуществляемые в рамках  банковского Интернет-сервиса, должны быть устроены таким образом, чтобы достигалась повышенная устойчивость трансакций и записей к хищениям и искажениям и имелась практически полная гарантия того, что любые несанкционированные изменения не останутся незамеченными.

 

9. Точный учет трансакций, совершаемых  электронным способом. Критически  важным представляется учет в  таких областях, как открытие, изменение  и закрытие клиентского счета;  проведение операции, отражающейся  на состоянии банковского баланса;  разрешение превысить ранее оговоренный  с клиентом лимит; предоставление, модификация или аннулирование  нрава на доступ в систему  е-банкинга.

 

10. Сохранение конфиденциальности  ключевой банковской информации. Все конфиденци­альные данные и записи должны быть защищены во время передачи по открытым, закрытым и внутрибанковским коммуникационным сетям и доступны только лицам, агентам и системам, имеющим соответствующие полномочия и прошедшим процедуру аутентификации. Используемые банком стандарты по обеспечению конфиденциальности следует распространить и на сторонние организации, привлекаемые к оказанию элек­тронных услуг.

 

В. Управление правовым и репутационным риском (принципы 11-14).

 

11. Раскрытие необходимой информации  электронного банковского сервиса  на Web-caйтe банка. Нужно указать следующие сведения: название банка и местонахождение его штаб-квартиры и филиалов; название надзорного органа, контролирующего деятельность головного офиса; контактную информацию относительно банковского центра по обслуживанию клиентов; порядок подачи жалоб; порядок получения информации о страховании депозитов; прочие необходимыe сведения, например, перечет стран, где предоставляется электронный сервис.

 

12. Предотвращение несанкционированного  доступа к клиентской информации. Стандарты использования информации  о клиентах, накапливаемой банком  в процессе оказания онлайновых  услуг, должны соответствовать  всем требованиям законодательства  тех государств, на которые распространяется  Web-обслужиианне.