Модель Марковица. Множество эффективных портфелей

Выбор времени операций, или макропрогнозирование, включает прогнозирование изменения цен на акции по сравнению с ценами для фондовых инструментов с фиксированным доходом.
Диверсификация заключается в формировании инвестиционного портфеля таким образом, чтобы при определенных ограничениях минимизировать риск.

ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПО ТЕОРИИ Г. МАРКОВИЦА……………………………………………………………………..5
1.1 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ...........................................5
1.2 ВЫЧИСЛЕНИЕ ОЖИДАЕМЫХ ДОХОДНОСТЕЙ И СТАНДАРТНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПОРТФЕЛЕЙ…………………………………………………………...…………. .12
2. ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
2.1 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ…………………………………………...20
2.2 МОДЕЛЬ МАРКОВИЦА…………………………………………………………26
2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МНОЖЕСТВА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ