Финансовые риски

Основой методики являются три положения:

-диагностика банкротства;

-выявление факторов, влияющих на  кризисное развитие;

-выработка антикризисных механизмов  управления финансами.

В любой цивилизованной стране с  развитой экономической системой одним  из основных элементов механизма  правового регулирования рыночных отношений является законодательство о несостоятельности (банкротстве). В настоящий момент нашей рыночной экономике присущи такие явления  как спад промышленности, отсутствие инвестиций, ужесточение денежно-кредитных  отношений, что несомненно приводит к несостоятельности хозяйствующих субъектов. И перед предпринимателями встает вопрос: как преодолеть кризисную ситуацию, как предотвратить банкротство. Проблема на сегодняшний день очень актуальна. В связи с этим разработаны и разрабатываются методы предупреждения, контроля и эффективного управления предприятия в период кризисной ситуации.

 

 

 

Задача № 10

На основе расчетных показателей  статистического метода сделать  вывод о целесообразности вложения капитала в ценные бумаги фирмы А или Б. исходные данные представлены в таблице.

Таблица №1 – Исходные данные для вывода покупки ценных бумаг 

Годы		1	2	3	4	5	6	7
Доходность,%	Фирма А	11	17	14	16	14	12	18
	Фирма Б	15	18	18	12	13	13	15

1. Найдём среднее арифметическое значение неполучения прибыли

 

Где n – число измерений параметра,

Хi – измеренное значение на i –шаге.

*102 = 14,57%

*104 = 14,85%

2. Определим Дисперсию ( ) – средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних значений. Дисперсия определяет меру изменчивости возможного результата.

 

 

= 5,22

 

 

 

3. Рассчитаем среднеквадратическое отклонение (. Среднеквадратическое отклонение показывает абсолютное отклонение измеренных значений от среднеарифметического.

 

 

=

=

 

 

4. Определим коэффициент вариации (V) – относительная величина. Чем выше коэффициент вариации, тем выше риск.

V=  *100%

*100% = 43,67%

*100% = 41,37%

Вывод: при проведении данного анализа статистическим методом было установлено, что целесообразно покупать ценные бумаги фирмы Б, т.к. вложение капитала в фирму Б сопряжено с меньшим риском, а значит предпочтительнее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

1. Васин С.М. Управление рисками на предприятии: учебное пособие/ С.М. Васин, В.С. Шутов. – М.: КНОРУС,2010
2. Воробьёв С.Н., Баладин К.В. Управление рисками в предпринимательстве. – 2 – е изд. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2008.
3. Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина Е.Н. Классификация рисков и их оптимизация / Под общ. Ред. Проф. Е.В. Иода. 2 – е изд., испр., перераб. – Тамбов: Изд – во Тамб. Гос. Техн. Ун – та, 2008.э
4. Чернова Г.В. управление рисками: учеб. Пособ/ Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцева. – ТК «Велби», из – во «Проспект», 2010.