Совершенствование методов оценки кредитоспособности физических лиц

При выявлении просроченной задолженности по кредиту кредитный эксперт связывается с Заемщиком, выясняет причину наличия просрочки по возврату кредита и уплате начисленных процентов, напоминает о необходимости соблюдения условий договора о предоставлении кредита.

Основными  задачами  Кредитного  эксперта  при  контроле  за  своевременной  уплатой  Заемщиком  процентов и погашением кредита  являются: обеспечение своевременного   погашения кредита и своевременной уплаты Заемщиком начисленных за пользование кредитными средствами процентов; своевременное извещение своего непосредственного   руководителя и службы экономической защиты о фактах нарушения графика погашения кредита и неуплаты процентов; в   случае  допущенной   просрочки  -   определение   перспективы   устранения  допущенной   просрочки погашения кредита и уплаты процентов; обеспечение проведения переговоров с Заемщиком по вопросу погашения кредита и уплаты начисленных процентов.

При непоступлении необходимой суммы в погашение основного долга/процентов в установленный кредитным договором срок, Кредитный эксперт выполняет нижеперечисленные действия:

- в конце дня, определенного  кредитным договором как срок  погашения задолженности (или,  если этот  день   является   нерабочим,   в   течение   первой   половины   следующего   рабочего  дня),   информирует руководителя Кредитного подразделения и направляет в служебную записку СЭЗ о возникновении просроченной задолженности и последней информацией о состоянии обеспечения и выясненных причинах неплатежа;

- на следующий рабочий  день после дня, определенного  кредитным договором как срок  погашения задолженности, направляет  Заемщику и Поручителю (если таковой  имеется) заказное письмо с  повторным уведомлением о наступлении срока исполнения обязательств, указанием на необходимость их исполнения и расчетом штрафных санкций на дату наиболее вероятного погашения задолженности; проводит переговоры с Заемщиком о причине допущенной просрочки и ближайшей возможной дате её устранения.

Кредитный эксперт в  ходе сопровождения кредитного проекта  обязан обращать внимание на любые  негативные моменты, в том числе: непредставление в срок запрошенной  Банком информации; уклонение Заемщика от телефонных и личных контактов с Кредитным экспертом; возникновение просроченной задолженности перед другими банками и т.п. 

С   момента   возникновения   просроченной   задолженности   Кредитный   эксперт  обязан   регулярно информировать своего непосредственного руководителя о состоянии дел и предпринимаемых мерах по устранению просроченной задолженности. Одновременно Кредитный эксперт информирует СЭЗ для принятия необходимых мер.  После погашения задолженности Заемщика (текущей и просроченной) Кредитный эксперт информирует об   этом   руководителя   Кредитного   подразделения,   а   также   другие   подразделения   Банка,   непосредственно проводящие работу по возврату задолженности по данному кредитному проекту (СЭЗ, юридическая служба).

Возможные переговоры с  Заемщиком Кредитный эксперт должен вести с позиции обязательности соблюдения Заемщиком утвержденного графика погашения задолженности перед Банком и недопустимости отступления от него при любых обстоятельствах.  В случае, если проведенные переговоры не привели к положительным результатам для Банка в течение 5 рабочих дней (не поступили средства в погашение просроченной задолженности), данный кредитный проект считается проблемным и дальнейшая работа с ним осуществляется в соответствии с решением Кредитного комитета о работе с проблемным кредитом. Решение о взыскании задолженности в судебном порядке принимается Кредитным комитетом на основании заключения Кредитного подразделения, заключений СЭЗ и юридической службы.  

Закрытие кредитного дела, осуществляется после погашения  кредита. При этом кредитный эксперт (в соответствии с действующим порядком):  печатает и подшивает в кредитное дело выписку по сделке; печатает выписки по ссудному счету и БСС Заемщика и подшивает их в кредитное дело;  закрывает ссудный счет;    закрывает кредитное дело. Экземпляры закрытых кредитных дел хранятся в дополнительном офисе Банка.

Таким образом, в ЗАО  «Кредит Европа Банк» в достаточной  меры отработаны и развиты банковские технологии сопровождения кредитных  операций, в том числе оценка кредитоспособности заемщика. Неслучайно, объемы услуг кредитования, предоставляемые банком имеют значительную положительную динамику.   В тоже время, некоторое увеличение объема просроченной задолженности требует определенного совершенствования подходов к оценке кредитоспособности заемщика в ЗАО «Кредит Европа Банк».

ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПО ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  ЗАЕМЩИКА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

3.1 Основные  достоинства и недостатки существующей  методики по оценке кредитоспособности  заемщика 

Существенный рост объемов кредитования физических лиц в ЗАО «Кредит Европа Банк» был бы невозможен без отработанной технологии процесса кредитования, важной составной частью которого является оценка кредитоспособности заемщика. В тоже время, в применяемой методики оценки кредитоспособности заемщика можно выделить как преимущества, так и недостатки. К числу преимуществ методики оценки кредитоспособности заемщика, применяемой в ЗАО «Кредит Европа Банк» относятся:

1. Четкое нормативное  регулирование процесса кредитования. В частности, на основе на локальных нормативных актах (Положение о кредитной политике ЗАО «Кредит Европа Банка», других положениях и инструкциях), в которых распределяются функции и полномочия между подразделениями и должностными лицами банка, механизм принятия решений по выдаче и сопровождению кредита, включая сбор и оценку информации о заемщике.

2. Сочетание различных методов при оценке кредитоспособности физического лица. В частности, практически во всех случаях анализа кредитоспособности физического лица в банке применяется разновидность скоринговой оценке, основанная на «отсеве» «плохих» заемщиков в случае их несоответствия одному из четырех-пяти базовых критериев, в сочетании с оценкой платежеспособности физического лица на основе его среднемесячного дохода для определения максимального размера кредита (кредитного лимита).

3. Дифференциация методик  в зависимости от вида кредитования  – набор критериев, требования  к заемщику, набор предоставляемых  документов, сроки принятия решений несколько отличаются по каждому направлению кредитования физических лиц, развиваемых банком, при сохранении общих подходов к оценке кредитоспособности заемщика.

4. Ведение баз данных  статистической информации о  заемщике (на основании анкет-заявлений  на получение многоцелевого кредита, на получение кредитной карты, других видов кредита) по достаточно значительному числу социально-демографических и иных характеристик (всего около 20 критериев). Это позволит в будущем разработать скоринговую модель оценки кредитоспособности заемщика на основании собственных баз данных.  

5. Применение разнообразных  способов управления кредитными  рисками, в том числе мониторинг  кредитной сделки на всех этапах кредитного процесса, диверсификация кредитного портфеля в целом по банку и в отношении кредитования физических лиц, залоговое обеспечение сделок по ипотечному кредитованию, отраслевое и региональное лимитирование кредитов и другое. Также в целях снижения кредитного риска планируется увеличение удельного веса кредита, оформляемых в офисах банка (по сравнению с кредитами, оформляемыми в местах продаж товаров и услуг).

В качестве недостатков  применяемых методик можно отметить следующее:

1. Применяемые методики  приводят только к относительному  снижению уровня кредитных рисков  – уровень просроченной задолженности составляет 7,7% (и в течении 2008 года) имел тенденцию к росту. Это, в свою очередь, приводит к увеличению резервов на возможные потери по ссудам и снижению рентабельности банка.

2. Недостаточная гибкость применяемых оценок кредитоспособности и, в частности, скоринговых моделей. В частности, скоринговая оценка ограничивалась только отсевом «плохих» клиентов при неудовлетворении определенным базовым критериям, в тоже время не применялось интегральных, балльных оценок (что, впрочем, имело объективные ограничения – поскольку деятельность по кредитованию физических лиц ЗАО «Кредит Европа Банк» начал только в 2003 года и ранее количество завершенных кредитных историй было недостаточно). Указанные недостатки методик также препятствуют более тесной увязке политики управления банком в отношении «риска-доходности» и совершенствованием (модернизацией) применяемых методик.

В целом, применяемый подход в ЗАО «Кредит Европа Банк» к соотношению «доходность – риск» позволяет обеспечивать достаточно высокий уровень процентной маржи в целом по банку (11%), существенное увеличение размера процентных доходов от кредитования физических лиц и их удельного веса в общей сумме процентных доходов (объем кредитования физических лиц выше объемов кредитования юридических лиц примерно на 10-15%, в тоже время размер процентных доходов по кредитам физическим лицам выше размера процентных доходов по кредитам юридическим лицам в 2,5 раза). В тоже время, можно отметить увеличение уровня просроченной задолженности – за 2008 год ее размер вырос на с 5,6% до 7,7%. Выявленные недостатки и негативные тенденции требуют разработать пути совершенствования применяемых в банке методик оценки кредитоспособности.

3.2 Пути  совершенствования методики и  её автоматизации ЗАО «Кредит Европа Банк»

Основные возможности  совершенствования оценки кредитоспособности заемщика в ЗАО «Кредит Европа Банк» связаны с разработкой  собственной модели скоринговой  оценки заемщика балльного типа. Накопленная  база собственных кредитных историй  позволяет осуществить статистическую обработку информации и в отношении каждого критерия определить его ориентировочный удельный вес и ранжирование разных вариантов ответа. Использование созданной модели позволит, как более точно оценивать кредитные риски в соответствии с социально-демографическими характеристиками заемщиков, так и варьировать условия кредита для заемщиков с разной степенью кредитного риска (применяемые до настоящего времени методики позволяли только осуществлять отсев заемщиков, не удовлетворяющих какому-либо из 4-5 базовых критериев).

В данном подразделе исследования будет предложена скоринговая модель для оценки кредитного риска заемщиков  на основе собственной базы кредитных  историй ЗАО «Кредит Европа Банк». С точки зрения методики ее разработка будет включать следующие этапы:

1. В качестве базовой  величины берется средний уровень  просроченной кредитной задолженности  по банку (7,7%).

 2. Для каждого варианта ответа по каждому критерию выясняется выше или ниже уровень просроченной кредитной задолженности по совокупности данных лиц и степень отклонения.

3. В соответствии с  указанным анализом для каждого  варианта ответа по каждому  критерию будет предложена определенная  балльная оценка по шкале от 0 (максимальный уровень кредитного  риска / максимальная вероятность «плохого» качества кредита) до 10 (минимальный уровень кредитного риска / максимальная вероятность «хорошего» качества кредита). При этом, в соответствии со степенью отклонений максимальная балльная оценка (минимальный уровень кредитного риска) может быть в диапазоне от 1 до 10. Указанное позволит исключить необходимость при осуществления скоринг-анализа такой дополнительной операции, как учет «веса» критерия.

В таблице 3.1 приведены  результаты анализа базы кредитных  историй ЗАО «Кредит Европа Банк» (на основании сравнения статистической информации анкет заемщикам по моментальным кредитам и кредитным картам и результатами возврата кредита заемщиком). Поскольку точные результаты анализа являются коммерческой тайной банка, то в таблице представлено только направление отклонения и его степень по шкале:

--- Существенное отрицательное  отклонение (процент просроченных  кредитов по выборке существенно  выше среднего для всей совокупности);

-- Отрицательное отклонение  средней степени;

- Незначительное отрицательное отклонение;

= Отклонение практически  отсутствует;

+ Незначительное положительное  отклонение (процент просроченных  критериев по выборке несколько  ниже среднего для всей совокупности);

++ Положительное отклонение средней степени;

+++ Существенное положительное отклонение.

Таблица 3.1

Результаты анализа  базы кредитных историй ЗАО «Кредит  Европа Банк»