Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 19:42, дипломная работа
Операции кредитования являются основными активными операциями кредитных организаций. Именно подходы к формированию кредитной политики, структура кредитного портфеля в значительной мере определяют доходность, устойчивость, ликвидность коммерческого банка. Спецификой операций кредитования являются кредитные риски, связанные с возможным невозвратом кредитов заемщиками. В современных отечественных условиях, к сожалению, проблема просроченной задолженности по кредитам является достаточно актуальной, поскольку задержка возврата клиентами кредитных учреждений полученных кредитов становится довольно частым явлением и имеет тенденцию к росту.
Введение………………………………………………………………………………3
Глава 1. Сущность и методы оценки кредитоспособности заемщика……………6
1.1 Содержание отношений кредита в условиях рыночной экономики………….6
1.2 Кредитоспособность заемщика как экономическое понятие………………...10
1.3 Методы оценки кредитоспособности заемщика………………………………18
Глава 2. Существующие методы и практика кредитования физических лиц
в РФ……………………………………………………………………………41
2.1 Анализ современного состояния кредитования физических лиц в РФ……...41
2.2 Общая характеристика ЗАО «Кредит Европа Банк» и его кредитных продуктов……………………………………………………………………...53
2.3 Организация и оценка кредитоспособности заемщика ЗАО «Кредит Европа Банк»…………………………………………………………………………..64
2.4 Существующая схема сбора информации о клиенте и анализ данных по возврату кредита заемщиком……………………………………………….. 70
Глава 3. Пути совершенствования методики по оценке кредитоспособности заемщика в кредитных организациях……………………………………….84
3.1 Основные достоинства и недостатки существующей методики по оценке кредитоспособности заемщика………………………………………………84
3.2 Пути совершенствования методики и её автоматизации в ЗАО «Кредит Европа Банк»……………………………………………….…………...…….86
Заключение………………………………………………………………….……….94
Список литературы……………………………………………………………….....99
Приложения…………………………………………………
В практической части работы оценка кредитоспособности заемщика рассмотрена на примере ЗАО «Кредит Европа Банк». Целью проведения кредитных операций в ЗАО «Кредит Европа Банк» является: формирование кредитного портфеля банка, обеспечивающего получение необходимых процентных и непроцентных доходов, обеспечение (непревышение) допустимого уровня кредитных рисков. Кроме того, выдача кредита заемщику рассматривается, как один из инструментов для его привлечения на комплексное обслуживание в банк.
Деятельность по кредитованию физических лиц в ЗАО «Кредит Европа Банк» является одним из приоритетов в развитии деятельности банка. ЗАО «Кредит Европа Банк» предлагает своим кредитам ипотечные кредиты, автокредиты, потребительские кредиты, кредиты на неотложные нужды (многоцелевые), кредитование с использованием кредитных карт и другие. Последние годы наблюдается существенное увеличение кредитного портфеля ЗАО «Кредит Европа Банк», в том числе и объем кредитования физических лиц. Несмотря на то, что банк начал кредитование физических лиц только с 2003 года, по итогам 2008 года, доля кредитов физическим лицам составляла 55% общего кредитного портфеля банка, а процентные доходы по кредитам физическим лицам были в 2,5 раза больше чем по кредитам юридическим лицам.
Хотя ЗАО «Кредит Европа Банк» использует отработанные технологии сбора и проверки информации заемщике, банковского сопровождения кредитов, одной из наиболее актуальных для банка проблем, как и для большинства кредитных учреждений, активно развивающих кредитование физических лиц, является совершенствование деятельности по оценке кредитоспособности заемщика. Так, в течении 2008 года уровень просроченной задолженности по кредитам вырос с 5,5% до 7,6%.
В настоящий момент для оценки кредитоспособности заемщика физического лица в ЗАО «Кредит Европа Банк» используют различные методы. В частности, практически во всех случаях анализа кредитоспособности физического лица в банке применяется разновидность скоринговой оценке, основанная на «отсеве» «плохих» заемщиков в случае их несоответствия одному из четырех-пяти базовых критериев, в сочетании с оценкой платежеспособности физического лица на основе его среднемесячного дохода для определения максимального размера кредита (кредитного лимита). При этом, можно отметить дифференциацию методик в зависимости от вида кредитования – набор критериев, требования к заемщику, набор предоставляемых документов, сроки принятия решений несколько отличаются по каждому направлению кредитования физических лиц, развиваемых банком, при сохранении общих подходов к оценке кредитоспособности заемщика.
Также в ЗАО «Кредит Европа Банк» осуществляется ведение баз данных статистической информации о заемщике (на основании анкет-заявлений на получение многоцелевого кредита, на получение кредитной карты, других видов кредита) по достаточно значительному числу социально-демографических и иных характеристик (всего около 20 критериев). Это позволит в будущем разработать скоринговую модель оценки кредитоспособности заемщика на основании собственных баз данных. Однако, к настоящему моменту подобная модель отсутствует, не применяется интегральных, балльных оценок. Это, вызвано объективными причинам – поскольку деятельность по кредитованию физических лиц ЗАО «Кредит Европа Банк» начал только в 2003 года и ранее количество завершенных кредитных историй было недостаточно.
В связи с вышесказанным в дипломном исследовании на основе базы кредитных историй клиентов банка разработана скоринговая модель для оценки кредитного риска заемщиков ЗАО «Кредит Европа Банк» (по балльной системе на основании 20 критериев с максимальным уровнем оценки 80 баллов, при котором кредитные риски будут минимальны).
Для автоматизации анализа
на основании разработанной модели
было создано специальное
Апробация модели на базе кредитных историй показала, что использование указанной модели может способствовать снижению кредитных рисков банка при сохранении привлекательности кредитного продукта для заемщика.
Информация о работе Совершенствование методов оценки кредитоспособности физических лиц