Теоретические аспекты банковской деятельности России

    Коэффициенты  статистически значимы(область На): ВВП

    Коэффициенты  статистически незначимы (область  Н0): I, N 

3. Прогноз развития банковской деятельности РФ в 2011-2013

3.1 Стратегия развития банковского сектора

     Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2011 г. "О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года".

     В среднесрочной перспективе предлагается сократить участие государства в капиталах (при сохранении контроля за деятельностью) Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка. Будут закреплены порядок и сроки выхода ЦБР из числа акционеров ЗАО "ММВБ".

     Планируется законодательно определить условия функционирования национальной платежной системы. Возможно, будет расширен круг субъектов, на которых распространяется защита, предоставляемая системой страхования вкладов, за счет ИП.

     Предполагается  установить минимальный размер уставного капитала вновь создаваемых банков с 1 января 2012 года и минимальную величину собственных средств действующих с 1 января 2015 года в размере 300 млн руб.

     Планируется прекратить выпускать и постепенно вывести из обращения 1- и 5-копеечные монеты при сохранении их в качестве инструмента расчета.

     Предусматривается совершенствование системы допуска  капитала на рынок банковских услуг  и контроля ЦБР за крупными приобретениями акций (долей) кредитных организаций. Будут повышены требования к руководителям кредитных организаций.

     Предполагается, что к началу 2016 года банковским сектором будут достигнуты следующие показатели: активы к ВВП - более 90% против 76% на 1 января 2011 года, капитал к ВВП - 14-15% против 10,6% на 1 января 2011 года, кредиты нефинансовым организациям и физлицам к ВВП - 55-60% против 40,8% на начало 2011 года.

3.2 Прогноз развития денежной массы (М2) на среднесрочный период

     Рассчитаем  прогноз развития денежной массы  на среднесрочную перспективу на основе трех методов прогнозирования:

А) На основе аналитического выравнивания.

Расчет  будем производить по следующим  формулам:

 , где                                                                                                (23)

а₀, а₁- параметры уравнения

                                                                                 (24)

                                                                                             ( 25)

                                                                                                 (26)

Представим  наши данные в табличном виде:

Таблица 10 - расчетные данные для определения параметров а₀ и а₁ и выравненных теоретических значений y(t) (в млрд. руб.)

       

     |*6 
 
 

     =27 218,47

     34 460,91

     =41 774,35

     Б) На основе абсолютного темпа прироста

     

     1757,49091 млн. руб. 

     =21 804,49

     =23561,9818

     =25319,4727

     В) На основе среднего темпа роста

     136,411855 % 

     =27346,48458

     =37303,84689

     =50886,86954

     График 3- Прогноз развития денежной массы

     

     Наиболее  точно показывает прогноз основанный на методу аналитического выравнивания.

     Прогноз развития российского банковского  сектора на ближайшие 2,5 года в свете  ожидаемого медленного восстановления экономики. Медленный рост отрасли; чистая прибыль банков должна повыситься благодаря снижению стоимости риска».

     Быстрый рост банковского сектора, наблюдавшийся  в 2005—2008 годах, едва ли возобновится в ближайшем будущем в связи с отсутствием эффекта низкой базы сочетавшегося с ежегодным повышением зарплат почти на 30%.

     Ожидается что общая сумма кредитного портфеля российских банков вырастет на 7% в этом году и на 12% в год в 2011—2012 годах.

     Распространение банковских услуг в России по-прежнему выглядит низким по сравнению с уровнем  других развивающихся стран. Кроме  того, в отличие от стран Восточной  Европы большая часть насыщения  российского рынка определяется корпоративным кредитованием. В  банковском секторе в этом году продолжится  сокращение доли заемных средств, в  особенности в корпоративном сегменте, в котором, по их оценкам, отношение суммы кредитов к ВВП понизится на 2,8 процентных пункта — до 29%.

     Данное  сокращение долга будет продолжаться в будущем году, учитывая улучшение экономической ситуации. Они также не ожидают значительного увеличения роста кредитования в дальнейшем и прогнозируют рост отношения кредитов к ВВП примерно на уровне 1 процентного пункта в год в 2011—2012 годах.

     Рост  уровня распространения, вероятно, ускорится  до 2 процентных пунктов в год начиная с 2013 года, однако, учитывая медленные темпы экономического роста (ниже 4%), аналитики ожидают, что рост совокупного кредитного портфеля будет оставаться медленным и после 2012 года.

     Сегмент работы с физическими лицами, представленный преимущественно потребительским кредитованием, вероятно, станет основным источником роста банковского сектора, тогда как кредитование корпоративных клиентов будет расти не столь быстро.

     Во-первых, распространение банковских услуг  для физических лиц остается низким по всем параметрам: отношение суммы  кредитов к ВВП составляет всего 9%, что намного ниже уровня Румынии, самого низкого в Восточной Европе, составляющего 20%.

     Во-вторых, располагаемые доходы должны расти  двухразрядными темпами по крайней мере еще несколько лет в связи с акцентом правительства на социальной стабильности, а также благодаря относительно низкому уровню безработицы (объясняющемуся сокращением численности населения и высоким спросом на квалифицированную рабочую силу). Рост доходов должен расширить возможности населения по привлечению кредитов, что должно привести к росту кредитования физических лиц.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     Данная  курсовая работа состоит из трех разделов.

     В первой главе «Теоретические аспекты  банковской деятельности России» изложены предмет, задачи и информационное обеспечение банковской статистики в России. Помимо этого в первой главе мы рассмотрели систему показателей банковской статистики, а также систему абсолютных, относительных и средних величин и привели формулы основных статистических показателей, по которым сделаны расчеты в следующей главе.

     Вторая  глава «Статистический анализ банковской системы РФ» посвящена группировке и расчету основных статистических показателей по величине капитала коммерческих банков России, динамике а так же корреляционно- регрессионному анализу. В ходе расчетов статистических показателей было выявлено, что преобладают малые банки, величина капитала которых от 26,03-86,8, общая сумма капитала которых составляет 559,93 млрд рублей, чистых активов-4 407,85  и прибыли - 55,83; доходные рискованные активы покрыты вкладами на 77,88%; 5. Норматив использования собственных средств (Н12) составил 0,14%.

     За 2010 год банки существенно нарастили  прибыль. В целом по банковской системе она выросла более чем в 5 раз относительно аналогичного периода 2009 года  - до 495 млрд рублей. Наибольший темп роста прибыли показал «средний класс» банков: прибыль 200 крупнейших банков выросла почти в 7 раз (468 млрд рублей), в то время как «большая тридцатка» увеличили прибыль «всего» в 4 раза (387 млрд рублей). В том числе и по этой причине банки, занимающие с 31 по 200 место по размеру активов, представляют наибольший интерес для слияний и поглощений со стороны иностранных и крупных российских банков.