Формирование портфеля ценных бумаг на предприятии

     С учетом коррелированности ценных бумаг  получаем следующий результат решения: Х₁ = 0,37; Х₂ = 0,34; Х₃ = 0,29. Средняя доходность при такой структуре портфеля составляет 20,14%.

     Нетрудно видеть, что данное решение задачи существенно отличается от первого,  не только по структуре, но и по  доходности портфеля ценных бумаг, что свидетельствует о важности учета при его формировании общеэкономических условий функционирования фондового рынка. 
 
 
 
 
 
 

Вопросы к защите

1. Понятие портфельных инвестиций.
2. Порядок формирования портфельных инвестиций на предприятии.
3. Возможные критерии оптимизации портфельных инвестиций на предприятии и область их применения.
4. Виды экономико-математических моделей формирования портфелей ценных бумаг.
5. Методы решения задач оптимизации фондового портфеля предприятия.
6. Виды налагаемых ограничений при оптимизации портфельных инвестиций на предприятии.

Литература

     1. Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных  решений средствами EXCEL 7.0. -СПб.:ВНV, 1997.

     2. Дингес Э.В. Организация инвестиционной  деятельности предприятий. Уч. пособие.  М., МАДИ, 2001 г.

     3. Экономика предприятия. Учебник для вузов/Под ред. Ф.К.Беа, Э.Дитхтла, М.Швайтцера. М., ИНФРА-М, 1999 г.