Статистика страховой и банковской деятельности

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФИЛИАЛ  «ТОБОЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 
 

Кафедра ГД 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

по курсу: Статистика промышленности

на тему: «Статистика страховой и банковской деятельности»   

                                                         Выполнил: ст.гр. ФБМ-07

                                                                            Захарова Н.Р. 

Проверил: ассистент Муратова З.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тобольск, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ

       Банковская  статистика - отрасль социально-экономической статистики, задачи которой - получение информации для характеристики выполняемых банками функции, разработка аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего кредитного и кассового планирования и контроля за использованием планов. Банковская статистика призвана обеспечить характеристику деятельности банков, оценку её результатов и их прогнозирование, выявление факторов, определяющих эти результаты и (кленку влияния банковской деятельности на развитие рыночных отношений и её вклада в конечные экономические результаты. Предметом статистики банков является вся совокупность банковской деятельности. Объектом статистического анализа являются как сами банки, так и другие кредитные учреждения, реальные и потенциальные клиенты и корреспонденты, физические и юридические лица. Цель анализа банковской деятельности состоит в выявлении факторов доходности, поддержания ликвидности, оценке степени риска при предоставлении банковских услуг и их минимизации, а также в соблюдении установленных центральным банком экономических нормативов.

       В соответствии с международной классификацией финансовых институтов, используемых в процессе формирования потоков  социально- статистической информации, страховые компании относятся к  сектору финансовых корпораций, подсектору небанковских финансовых учреждений.

         Страхование как экономическая  категория является составной  частью категории финансов любой  страны. Однако если финансовые  потоки  в целом связаны с  распределением и перераспределением  доходов, расходов и накоплений, то страхование отражает только  перераспределительные отношения между субъектами.

       Целью данной работы является изучить основные направления статистики страховой  и банковской деятельности.

       Исходя  из вышеуказанной цели, вытекают следующие  задачи:

• изучить основные понятия страховой и банковской деятельности;
• проанализировать значение расчетов статистики страховой и банковской деятельности;
• в практической части отразить приведенные расчеты на конкретных примерах.

 

1. СТАТИСТИКА  БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Понятие статистики банков

       Статистика  банков является частью финансовой статистики. Финансовый сектор экономики состоит  из двух составляющих: банковского  подсектора и подсектора небанковских финансовых учреждений. Ввиду зависимости указанных подсекторов на практике их принято называть банковским сектором и сектором небанковским финансовых организаций. Банковский подсектор имеет двухуровневую структуру: центральный банк как субъект денежно-кредитной власти и коммерческие банки (кредитные организации). Следовательно, определение банковской статистики имеет два аспекта: с точки зрения центрального банка и с точки зрения конкретного банка.

       С точки зрения любого центрального (национального) банка статистика банков призвана формировать  блок факторов и показателей, которые  достаточно адекватно, достоверно и  оперативно выявляют основные количественные и качественные тенденции развития банковской системы в целом, а  также эффективность принимаемых  центральным банком мер по укреплению стабильности этой системы. Кроме того, статистика «банка банков» должна оперативно снабжать национальное и мировое  финансовое сообщество, а также всех заинтересованных субъектов государственного и нефинансового секторов экономики  открытой, доступной для понимания  информацией.

       С точки зрения отдельной кредитной  организации банковская статистика формирует два блока статистической информации: внешний и внутренний. Во внешнем блоке формируется информация для предоставления в центральный банк и для прочих заинтересованных органов (например, налоговых) и организаций (например, акционеров, клиентов, контрагентов, кредиторов). Наряду с этим банк формирует и внутренний блок, который обеспечивает достоверными данными высшего и среднего уровня менеджмент всех подразделений финансового посредника. Например, подразделение, занимающееся анализом уровня основных финансовых и банковских рисков, которым подвержена деятельность любого банка, использует широкий спектр экономико-статистических метолов и моделей, а результаты предоставляет кредитному, депозитному и прочим подразделениям финансовой организации.         

 

       

2. Статистические  показатели Банка России

       Основные  статистические показатели, которые  использует Банк России, сгруппированы  в шесть блоков (рис. 1.1).

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Группировка основных статистических показателей Банка России 

       Рассмотрим  некоторые из блоков подробно:

       Структуру банковского сектора определяют следующие показатели:

• количество зарегистрированных и количество действующих банков на территории России и их распределение в региональном разрезе;
• количество филиалов кредитных организаций и их распределения по регионам;
• индекс количества банковских учреждений в регионе. Рассчитывается как отношение количества банковских учреждений в регионе к аналогичному среднероссийскому показателю, выраженное в процентах. Используется при расчете индекса концентрации финансовых потоков;
• среднее количество филиалов, созданных одним банков. Определяется делением количества филиалов банков, зарегистрированных в данному регионе, вне зависимости от места расположения этих филиалов, на количество банков, зарегистрированных на территории;
• группировка кредитных организаций в соответствии с величиной совокупности или уплаченного капитала;
• группировка кредитных организаций в соответствии с видом выданных Банком России лицензий.

       Достаточность капитала и ликвидность определяют следующие показатели:

• темпы роста совокупного собственного капитала банков;

• капитал банковского сектора, в том числе в процентах к ВВП и в процентах к величине активов банковского сектора;

• отношение капитала банков к величине активов, взвешенных по уровню риска;
• отношение основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска;
• отношение высоколиквидных активов к величине совокупных активов банковского сектора;
• отношение ликвидных активов к величине совокупных активов;
• отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования;
• отношение средств клиентов к величине совокупных ссуд.

       Эти показатели рассчитываются в соответствии с требованиями Инструкции Банка  России от 16 января 2004 г. №110-И.

       Показатели  структуры кредитного портфеля банковской системы:

• отношение общей суммы привлеченных банковских депозитов (с учетом и без учета полученных межбанковских депозитов) в отечественной и иностранной валюте к ВВП;
• отношение общей суммы выданных банками кредитов (с учетом и без учета предоставленных межбанковских кредитов) в отечественной и иностранной валюте к ВВП;
• отношение общей суммы межбанковских кредитов (депозитов) в отечественной и иностранной валюте к ВВП;
• отношение общей суммы выданных банками корпоративных кредитов в отечественной и иностранной валюте к ВВП;
• отношение общей суммы ипотечных кредитов, предоставленных банками клиентам в отечественной и иностранной валюте под залог недвижимого имущества, приносящего доходы (коммерческой недвижимости), и жилой (некоммерческой) недвижимости;
• отношение потребительских кредитов (в узком значении данного понятия), предоставленных банками населению в отечественной и иностранной валюте, к ВВП;
• динамика совокупных кредитных вложений банков (с учетом и без учета межбанковских кредитов);
• темпы роста краткосрочных кредитных вложений банком (с учетом и без учета соответствующих межбанковских кредитов);
• темпы роста совокупных (кратко- и долгосрочных) депозитов банковских клиентов (с учетом и без учета межбанковских депозитов);
• темпы роста краткосрочных депозитов банковских клиентов (с учетом и без учета межбанковских депозитов);
• темпы роста долгосрочных депозитов банковских клиентов (с учетом и без учета межбанковских депозитов);
• доля сомнительных и безнадежных кредитов в общей величине предоставленных ссуд;
• сформированный резерв на возможные потери по ссудам, в процентах от общего объема выданных кредитов;
• отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к капиталу;
• структура задолженности по кредитам в отраслевом разрезе (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля и общественное питание, транспорт и связь, прочие отрасли, физические лица), в процентах к ВВП и в процентах к величине денежной массы;
• распределение межбанковских кредитов и депозитов по территориальному признаку, в том числе по территории России и за ее пределы, по разным категориям резидентов и нерезидентов;
• структура депозитов и прочих привлеченных средств физических лиц;
• средства, привлеченные от предприятий в организации, в процентах к ВВП и в процентах к величине денежной массы;
• динамика общего числа банковских сотрудников, приходящихся на один банк;
• динамика общего числа клиентов, приходящихся на одного банковского сотрудника (характеризует степень нагрузки на одного банковского служащего).