Управление кредитным риском

     Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

Когда человек  обращается за кредитом, банк может  располагать следующей информацией для анализа:

-анкета, которую заполняет заемщик;

-данные движений по счетам, если речь идет об уже действующем клиенте банка.

    Если  представить себе анкету, которую заполняет клиент, то характеристиками являются вопросы анкеты (возраст, семейное положение, профессия), а признаками - ответы на эти вопросы.  
 
 
 
 
 
 
 

    2.3 Сущность и предназначение  программы

    В самом упрощенном виде скоринговая  модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

    Интегральный  показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или  линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии - нет.

    Все это выглядит очень просто, однако сложность заключается в определении, какие характеристики следует включать в модель и какие весовые коэффициенты должны им соответствовать.

  Философия скоринга заключается не в поиске объяснений, почему этот человек не платит. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента. Поэтому даже при очень высокой степени использования автоматизированных систем скоринга осуществляется субъективное вмешательство в случае, когда кредитный инспектор располагает дополнительной информацией, доказывающей, что человек, классифицированный как ненадежный, и наоборот.

Какие же характеристики являются наиболее «ценными» для прогнозирования кредитного риска? Наиболее часто используются следующие характеристики – это фактический адрес проживания заемщика,

   его возраст, доход, определяемый формулой: для работающих заемщиков расчет ведется по формуле:

Д = Среднемесячный доход ´ (1 − Ставка НДФЛ)

   Где, Д − доход за вычетом налога на доходы физических лиц;

   Среднемесячный  доход − среднемесячный доход  за последние 6 месяцев;

Ставка  НДФЛ − ставка налога на доходы физических лиц в процентах.  

Р = Дч ´ К ´ t

Формула 2

   Где, Дч − среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей.

   К − коэффициент в зависимости  от величина Дч.

   К = 0,7 при Дч в сумме до 45 000 руб.

   К = 0,8 при Дч в сумме свыше 45 000 руб.

   t − срок кредитования (в мес.).

   Если  в течение предполагаемого срока  кредитования Заемщик вступает в  пенсионный возраст, то его платежеспособность определяется по формуле

   1= Дч₁ ´ К₁ ´ t₁ + Дч₂ ´ К₂ ´ t₂ –Формула 3

   Где, Дч₁ − среднемесячный доход, рассчитанный аналогично Дч,

   t₁ − период кредитования (в мес.), приходящийся на трудоспособный возраст Заемщика,

   Дч₂ − среднемесячный доход пенсионера (равный базовой части трудовой пенсии с вычетом индексации),

   t₂ − период кредитования (в мес.), приходящийся на пенсионный возраст Заемщика.

   К₁ и К₂ − коэффициенты аналогичные К, в зависимости от величин Дч₁ и Дч₂. Так же банку необходимы сведения о количестве детей/ иждивенцев в семье заемщика, его профессии, справки подтверждающие наличие у заемщика недвижимости, стоимость жилья, сведение о кредитной истории и др. 

  Хотелось бы отметить, что скоринг в значительной степени способен упростить процесс выдачи кредитов физическим лицам и значительно

сократить возможность  невозвратности кредита. Однако многие банки не спешат полностью автоматизировать систему выдачи кредита и полностью заменить классические способы определения платежеспособности клиента альтернативной скоринговой моделью.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Другие методы обеспечения возвратности кредита

3.1 Обеспечение, как метод снижения риска невозвратности кредита

     Известно, что одним из главных  принципов кредитования является  его обеспеченность. Обеспечение возвратности кредита необходимо для сохранения банковских активов, которые в основном состоят из средств клиентов и вкладчиков; только надежное и ликвидное обеспечение в конечном итоге помогает банку избежать неблагоприятных последствий сомнительного кредита и получить прибыль.

Таблица 1 - Формы обеспечения  возвратности кредита

Формы обеспечения возвратности кредита
Залог	Уступка требований (цессия) и передача права собственности	Гарантии и  поручительства
1. Залог  имущества клиента 2. Залог  товарно-материальных  ценностей 3. Залог  товара в обороте 4. Залог  товара в переработке 5. Залог  ценных бумаг, включая  векселя 6. Залог  депозитов, находящихся в том же банке 7. Залог  недвижимости 8. Залог  права арендатора 9. Залог  права автора на     вознаграждение 10. Залог  права заказчика по  договору  подряда 11. Залог  права комиссионера   по договору  комиссии 12. Смешанный  залог	1. Открытая 2. Тихая 3. Общая 4. Глобальная	1. Гарантии 2. Поручительства

 

      Цессия – это документ заемщика (цедента), в котором он уступает свое требование (дебиторскую задолженность) кредитору (банку) в качестве обеспечения возврата кредита. 
 
 
 
 

3.2 Залог

      Право залога возникает с момента заключения договора о залоге, а в отношении имущества, которое подлежит передаче залогодержателю, – с момента передачи этого имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге.

На практике выделяются два вида залога в зависимости от того, у кого будет находиться предмет залога:

-заложенное имущество остается у залогодержателя;

-заложенное имущество и имущественное право передаются залогодержателю.

      Залог без передачи залогового имущества.

      Залог без передачи залогового имущества залогодержателю получил наибольшее распространение в отечественной и зарубежной практике по сравнению со вторым видом залога, ибо он позволяет заемщику (залогодателю) продолжать вести предпринимательскую деятельность, используя и заложенное имущество. Законом предусмотрено, что заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором. Не передается залогодержателю имущество, на которое установлена ипотека, а также заложенные товары в обороте. В соответствии с Гражданским кодексом РФ под ипотекой понимается залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, нежилых помещений, квартир и иное недвижимое имущество.

      По  договору об ипотеке может быть заложено только недвижимое имущество, а именно: земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей. Имеются в виду объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения.

      При ипотеке квартиры в многоквартирном жилом доме, часть которого находится в общей долевой собственности залогодателя и других лиц, заложенной считается наряду с жилым помещением соответствующая доля в праве общей собственности на жилой дом.

      Предмет ипотеки определяется в договоре указанием его наименования, места нахождения и описанием, достаточным для идентификации этого предмета.

      В договоре об ипотеке должно быть указано  право, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрировавший это право залогодателя.

      Оценочная стоимость предмета ипотеки определяется по соглашению залогодателя с залогодержателем и указывается в договоре в денежном выражении, при этом оценочная стоимость земельного участка не может быть установлена ниже его нормативной цены.

      Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в договоре об ипотеке  с указанием его величины в  денежном выражении, основания его  возникновения и срока исполнения. Если величина обеспеченного ипотекой обязательства подлежит определению в будущем, должны быть указаны порядок и другие необходимые условия ее определения.

      Если  в договоре не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает, кроме погашения основной суммы долга и процентов по нему, также уплату залогодержателю сумм, причитающихся ему:

В возмещение убытков или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения основного обязательства;

В виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных основным обязательством либо федеральным законом;

В возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное имущество;

В возмещение расходов по реализации заложенного имущества.

      В договоре может быть предусмотрено, что ипотека обеспечивает требования залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет заложенного имущества либо в фиксированной сумме.

      При заключении договора об ипотеке залогодатель обязан письменно предупредить залогодержателя обо всех известных ему к моменту государственной регистрации ипотеки правах третьих лиц на предмет ипотеки (правах залога, пользования, аренды, сервитутах, то есть правах ограниченного пользования) и других правах. Неисполнение этой обязанности дает кредитору по основному обязательству право потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства либо изменения условий договора об ипотеке.

      Имущество, заложенное по договору об ипотеке, может быть отчуждено залогодателем другому лицу путем продажи, дарения, обмена. А так же внесения его в качестве вклада в хозяйственное товарищество или общество либо паевого взноса в производственный кооператив, иным способом лишь с согласия кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству, если иное не предусмотрено договором об ипотеке.

      Кредитор по обеспеченному ипотекой обязательству вправе проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия содержания имущества, заложенного по договору об ипотеке. Это право принадлежит кредитору по обеспеченному ипотекой обязательству и в том случае, если заложенное имущество передано залогодателю во владение третьих лиц.

      Залог с передачей заложенного  имущества залогодержателю (заклад). В качестве заклада, оставляемого в распоряжении залогодержателя, могут быть различные виды имущества (автотранспорт, золото и другие драгоценные металлы, валюта, фондовые ценности). Под фондовыми ценностями понимаются свободно обращающиеся на биржевом рынке ценные бумаги (акции и облигации предприятий, государственные ценные бумаги), должным образом зарегистрированные в уполномоченном депозитарии или реестре. О передаче ценных бумаг в залог должна быть сделана соответствующая запись в депозитарии или реестре. До аннулирования этой записи залогодатель не может реализовать эти ценные бумаги.