Управление рисками и портфельная теория

Целью своей работы я ставлю рассмотрение проблемы управления инвестиционными рисками, а так же знакомство с портфельной теорией на основе модели Марковица.
Объект исследования - портфельная теория Марковица как метод управления инвестиционными рисками.
Предметом исследования является методика и применение теории Марковица.

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………….3
ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ……..5
1.1 Понятие риска и история теории……………………………………………...5
Понятие и классификация инвестиционных рисков……………………….......6
1.3 Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг………..10
ГЛАВА 2. ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ МАРКОВИЦА КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ……………………………………………………....13
2.1 Основы портфельной теории…………………………………………………....13
2.2 Методика выбора портфеля по Марковицу………………………………. . . ...14
2.3 Недостатки теории Марковица………….……………………………………...19
2.4 Основные выводы теории портфельных инвестиций……………… ………...21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………....24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…