Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2011 в 22:58, курсовая работа
Aактуальность проведения новых фундаментальных и прикладных научных исследований в iобласти методологии iпортфельного инвестирования и оценки инвестиционных iкачеств ценных бумаг и иных финансовых инструментов для целей iконструирования диверсифицированного портфеля в iнастоящее время определяется рядом значимых iфакторов.
18. www.cbr.ru
19. igks.ru
20. iwww.micex.ru
Таблица 1
Характеристика портфеля агрессивного роста [10,c.75]
| iЦель | iОчень высокий прирост капитала |
| Уровень риска | Очень высокий |
| iМинимальный / рекомендуемый срок инвестиций | 6 мес./свыше 24 мес. |
| Объект вложений | iАкции предприятий, фьючерсные контракты |
| Базовый индекс стратегии | Индексы РТС и ММВБ |
Характеристика портфеля консервативного роста [3, с.23]
| Цель | Получение невысокого стабильного дохода |
| iУровень риска | Минимальный |
| Минимальный / рекомендуемый срок инвестиций | i1 мес./свыше 6 мес. |
| Объект вложений | Государственные ценные бумаги |
| iБазовый индекс стратегии | iИндекс изменения потребительских цен, инфляция (8-10% годовых) |
Характеристика портфеля умеренного роста [10, c.76]
| Цель | iУмеренный рост капитала |
| Уровень риска | Средний |
| Минимальный / рекомендуемый срок инвестиций | 3 мес./свыше 9 мес. |
| Объект вложений | Государственные ценные бумаги и акции предприятий |
| iБазовый индекс стратегии | iСреднерыночные ставки банковских депозитов (7-12% годовых) |
Таблица 1
| Фактор | Обозначение | iОтрасли промышленности, для которых влияние данного фактора является наибольшим |
| iИндекс российского фондового рынка | RTS, AK&M | Все отрасли промышленности |
| iКотировки государственных ценных бумаг | ОФЗ, ОВВЗ, ГКО | Все отрасли
промышленности. Особенно значим для
нефтехимической отрасли и |
| Общий и отраслевые индексы промышленного производства | Ip | Большинство отраслей промышленности |
| Индексы цен на материалы и полуфабрикаты, а также индекс цен на готовую продукцию по отраслям | Ic | Значим для отдельных отраслей, таких как цветная металлургия, нефтехимическая отрасль и машиностроение |
| Валютный курс | EXR | Большинство отраслей промышленности |
| Динамика ВВП | GDP | Большинство отраслей промышленности |
Приложение 3
iКотировки акций «Лукойла» на фондовом рынке в iсистеме РТС, в сравнении с изменением доходности индекса РТС в 2008-2010 гг.
| Период | iRTS на конец периода | Изменение | LKOH на конец периода, USD | iИзменение |
| 168,5584 | 12,25 | |||
| 1кв.2008 | 232,4832 | 1,37924 | 15,35 | 1,253 |
| 2 кв.2008 | 172,8865 | 0,74365 | 13,24 | 0,863 |
| 3 кв.2008 | 198,4569 | 1,1479 | 14,85 | 1,122 |
| 4 кв.2008 | 137,9481 | 0,6951 | 8,32 | 0,56 |
| 1 кв.2009 | 169,6215 | 1,2296 | 9,3 | 1,118 |
| 2 кв.2009 | 216,51 | 1,27643 | 11,8 | 1,269 |
| 3 кв.2009 | 181,71 | 0,83927 | 9,37 | 0,794 |
| 4 кв.2009 | 262,03 | i1,44202 | 12,89 | 1,376 |
| 1 кв.2010 | 350,47 | 1,33752 | 14,62 | 1,134 |
| 2 кв.2010 | 361,78 | 1,03227 | 16,58 | 1,134 |
| 3 кв.2010 | 335,18 | 0,92647 | 15,6 | 0,941 |
| 4 кв.2010 | 360,79 | 1,07641 | 15,42 | 0,988 |