Современная портфельная теория
Контрольная работа, 09 Апреля 2011
Современная портфельная теория - принципы, лежащие в основе анализа и оценки рационального выбора инвестиционного портфеля на базе компромиссного соотношения риска и доходности и эффективной диверсификации.
Начало современной портфельной теории было положено революционной работой Гарри Марковица 1952 года. Результаты Марковица были развиты и дополнены не менее известными работами Джеймса Тобина, Вильяма Шарпа и других исследователей.
Современная портфельная теория
Курсовая работа, 11 Ноября 2011
Aактуальность проведения новых фундаментальных и прикладных научных исследований в iобласти методологии iпортфельного инвестирования и оценки инвестиционных iкачеств ценных бумаг и иных финансовых инструментов для целей iконструирования диверсифицированного портфеля в iнастоящее время определяется рядом значимых iфакторов.
Современная портфельная теория
Курсовая работа, 11 Февраля 2013
Портфельные инвестиции помогают решать ряд народно-хозяйственных задач, улучшать структуру капитала и пополнять собственный капитал предприятий за счет выпуска акций и облигаций с последующим их размещением среди отечественных и иностранных инвесторов.
Цель курсовой работы – провести анализ эффективности портфеля финансовых инвестиций.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть современную портфельную теорию
- исследовать приемы и математические методы формирования, оптимизации и оценки финансовых инвестиционных проектов
Управление рисками и портфельная теория
Курсовая работа, 23 Октября 2011
Целью своей работы я ставлю рассмотрение проблемы управления инвестиционными рисками, а так же знакомство с портфельной теорией на основе модели Марковица.
Объект исследования - портфельная теория Марковица как метод управления инвестиционными рисками.
Предметом исследования является методика и применение теории Марковица.
Современная теория портфельных инвестиций
Контрольная работа, 01 Ноября 2012
Современная теория портфельных инвестиций берет свое начало из небольшой статьи Г. Марковица «Выбор портфеля», в которой он предложил математическую модель формирования оптимального портфеля ценных бумаг, а также привел методы построения таких портфелей при определенных условиях. Рассмотрев общую практику диверсификации портфеля, ученый показал, как инвестор может снизить его риск путем выбора некоррелируемых акций.