Курсовая работа по "Эконометрике"
29 Октября 2012 в 15:41, курсовая работа
Работа содержит задания по дисциплине "Эконометрика" и ответы на них
Модульная работа по "Эконометрике"
23 Декабря 2012 в 18:28, задача
Условие: Дана таблица о объеме производимой продукции в регионах и выбросах загрязняющих веществ в атмосферу.
Требуется: Найти параметры уровня регрессии, провести оценку существенности связи, определить тесноту корреляционной связи, определить эластичность каждой из исследуемой модели:
1) Y=a+b*x
2) Y=a+b*
3) Y=a+b*lnx
Контрольная работа по "Эконометрике"
23 Февраля 2012 в 14:21, контрольная работа
В работе дан ряд исходных данных и перечень всех заданий. Приведены все рассчеты и используемые формулы, рассмотрена статистика Дарбена-Уотсона. Все полученные данные приведены в таблицах.
Контрольная работа по "Эконометрика"
26 Февраля 2012 в 15:55, контрольная работа
Требуется:
1. Для характеристики У от Х построить следующие модели:
линейную,
степенную,
показательную,
гиперболическую.
2. Оценить каждую модель, определив:
индекс корреляции,
среднюю относительную ошибку,
коэффициент детерминации,
F – критерий Фишера.
Контрольная работа по "Эконометрики"
18 Декабря 2010 в 14:20, контрольная работа
Требуется:
1.Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
2.Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков ; построить график остатков.
3.Проверить выполнение предпосылок МНК.
4.Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (α=0,05).
5.Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью F- критерия Фишера (α=0,05), найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели.
6.Осуществить прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α=0,1 если прогнозное значение фактора X составит 80% от его максимального значения.
7.Представить графически: фактические и модельные значения Y, точки прогноза.
8.Составить уравнения нелинейной регрессии:
Контрольная работа по "Эконометрике"
26 Января 2012 в 09:18, контрольная работа
Решение задач по "Эконометрике":
Задача 1 Парная регрессия и корреляция.
Задача 2 Множественная регрессия и корреляция.
Задача 3 Временные ряды в эконометрических исследованиях.
Задача 4 Системы эконометрических уравнений.
Контрольная работа по "Эконометрике"
14 Марта 2012 в 03:20, контрольная работа
Целью данной контрольно-курсовой работы было определение силы взаимосвязи между издержками обращения (y) и товарооборотом магазинов (x). на основе статистических данных. Для этого были построены уравнения линейной, степенной, гиперболической парной регрессии.
Контрольная работа по "Эконометрике"
24 Января 2012 в 15:53, контрольная работа
1. Найдите точечные оценки параметров линеной регрессии и выборочное уравнение регрессии.
2. Найти коэффициент детерминации.
3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.
4. Проверить гипотезу о значимости уравнения регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).
Контрольная работа по "Эконометрике"
23 Марта 2012 в 16:31, контрольная работа
1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X.
2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи.
3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции и линейно-логарифмической функции
Контрольная работа по «Эконометрике»
20 Ноября 2012 в 22:53, контрольная работа
Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков ; построить график остатков.
Проверить выполнение предпосылок МНК.
Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента
Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью - критерия Фишера , найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели.
Контрольная работа по "Эконометрике"
19 Декабря 2012 в 19:44, реферат
1. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:
+б) графический;
2. Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:
+б) не менее 7 наблюдений;
Контрольная работа по "Эконометрике"
23 Октября 2012 в 10:16, контрольная работа
Работа содержит задания по дисциплине "Эконометрика" и ответы на них
Контрольная работа по "Эконометрики"
27 Сентября 2012 в 23:12, контрольная работа
Решить графическим методом типовую задачу оптимизации
Финансовый консультант фирмы «АВС» консультирует клиента по оптимальному инвестиционному портфелю. Клиент хочет вложить средства (не более 25000 долл.) в два наименования акций крупных предприятий в составе холдинга «Дикси».
Контрольная работа по "Эконометрике"
29 Марта 2012 в 16:15, контрольная работа
1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X.
2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи.
3. Рассчитайте параметры a1 и а0 парной линейной функции ух = а0 + a1х и линейно-логарифмической функции уln x = а0 + a1lnх
4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции (ryx и ηylnx) и детерминации (r2yx и η2ylnx), проанализируйте их значения.
5. Надёжность уравнений в целом оцените через F-критерий Фишера для уровня значимости α = 0,05.
Контрольная работа по "Эконометрике"
20 Декабря 2011 в 00:09, контрольная работа
1. Постройте поле корреляции, характеризующее зависимость размера депозитов от среднемесячного дохода.
2. Определите параметры линейного уравнения регрессии. Дайте их интерпретацию.
3. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
4. Найдите среднюю ошибку аппроксимации.
5. Рассчитайте стандартную ошибку регрессии.
6. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом и его параметров. Сделайте выводы.
7. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения депозитов в предположении, что среднемесячный доход увеличиться на 20 % от среднего по совокупности значения.
8. Можно ли предположить, что с ростом дохода на 1 тыс.руб. размер депозитов увеличиться в среднем на 3,5-4 тыс. руб.?
Контрольная работа по "Эконометрике"
10 Декабря 2011 в 17:20, контрольная работа
решение Задачи по эконометрике
Контрольная работа по "Эконометрике"
09 Декабря 2012 в 09:13, контрольная работа
работа содержит расчеты по задачам и выводы к ним
Контрольная работа по "Эконометрике"
26 Октября 2011 в 09:16, контрольная работа
Имеются данные о работе концерна (12 предприятий).
Х – количество единиц продукции на одного человека;
Y – прибыль предприятия.
Контрольная работа по "Эконометрике"
06 Февраля 2011 в 15:47, контрольная работа
Постройте график временного ряда.
Постройте автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризуйте структуру ряда.
Постройте аддитивную и мультипликативную модели временного ряда, учитывая, что трендовая компонента имеет линейный вид.
Оцените качество модели через показатели средней абсолютной ошибки и среднего относительного отклонения.
Рассчитайте прогнозные значения на очередной следующий год.
Контрольная работа по "Эконометрике"
26 Мая 2013 в 18:46, контрольная работа
При изучении зависимости издержек обращения У от объёма товарооборота Х (млн. руб.) было обследовано десять однотипных фирм и получены следующие данные (смотри таблицу). Считая, что между признаками У и Х имеет место линейная корреляционная связь.
Определить линейное уравнение парной регрессии у(х);
Первый способ решения: Методом Крамера.
Контрольная работа по "Эконометрика"
10 Января 2011 в 13:07, контрольная работа
Задание:
1.Построить поле корреляции и сформировать гипотезу о форме связи.
2.Рассчитать параметры уравнений парных регрессий: линейной, степенной, логарифмической, показательной.
3.Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4.Оценить с помощью F- критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значению характеристик рассчитать и выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.
5.Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличивается на (2+5)% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости a=0.05
6.Оценить полученные результаты и оформить выводы в аналитической записке.
Контрольная работа по "Эконометрике"
21 Октября 2011 в 11:09, контрольная работа
Для характеристики Y от Х построить следующие модели:
- линейную,
- степенную,
- показательную,
- гиперболическую.
2. Оценить каждую модель, определив:
- индекс корреляции,
- среднюю относительную ошибку,
- коэффициент детерминации,
- F-критерий Фишера.
3. Составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель, дать интерпретацию рассчитанных характеристик.
4. рассчитать прогнозные значения результативного признака, если прогнозное значение фактора увеличится на 110% относительно среднего уровня.
5. Результаты расчетов отобразить на графике.
Контрольная работа по "Эконометрика"
12 Апреля 2013 в 19:28, контрольная работа
Требуется:
Рассчитать параметры линейной, степенной, показательной и гиперболической функций и выбрать оптимальную модель (провести оценку моделей через среднюю ошибку аппроксимации (А) и F- критерий Фишера;
Оценить тесноту связи между факторами (рассчитать линейный коэффициент корреляции (r) и корреляционное отношение (R).
Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции.
Выполнить прогноз суммы страховых издержек (У) при прогнозном значении среднедушевого дохода (Х) - 1409 руб.
Контрольная работа по "Эконометрике"
16 Мая 2013 в 21:11, контрольная работа
Задача 1 Найти МНК (метод наименьших квадратов) уравнения линейной регрессии и , где признак Х – среднесписочное число работников -го магазина, признак У – сумма розничного товарооборота (млн.руб.) -го магазина. ( )
Задача 2 Наблюдения 10 пар (Х, У) дали следующие результаты:...
Составить уравнение линейной регрессии и оценить полученную регрессию.
В случае линейной регрессии параметры а и b находятся из следующей системы нормальных уравнений метода МНК:
Подставим данные в систему и решим систему методом Крамера:
Контрольная работа по «Эконометрике»
16 Сентября 2011 в 17:04, контрольная работа
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов X.
4. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Выберите лучшую модель.
Контрольная работа по «Эконометрика»
06 Ноября 2011 в 21:17, контрольная работа
Разделение труда внутри предприятия представляет собой единичное разделение труда, к которому конкретно относится разделение труда между отдельными звеньями предприятия (основными и вспомогательными цехами, их участками, а также между бригадами, органами управления и обслуживания производства), охватывающее различные группы работников.
Контрольная работа по "Эконометрика"
27 Ноября 2011 в 12:21, контрольная работа
Задание:
1.Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов Х. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. выбрать лучшую модель.
4. Осуществите прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя Y при уровне значимости α=0,1, если прогнозное значение фактора X составит 80% от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.
5. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры за счёт значимых факторов. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
6. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, b- и Δ-коэффициентов.
Контрольная работа по "Эконометрике"
13 Ноября 2011 в 14:05, контрольная работа
Рассчитайте параметры уравнений регрессий
и .
Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации.
Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели.
С помощью F-статистики Фишера (при ) оцените надежность уравнения регрессии.
Рассчитайте прогнозное значение , если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. Определите доверительный интервал прогноза для .
Расчеты должны быть подробны, как показано в примере 1, и сопровождены пояснениями.
Лабораторная работа по "Эконометрике"
23 Декабря 2012 в 15:05, лабораторная работа
работа содержит построение поля корреляции для заданной совокупности наблюдений, на основе визуального анализа удаление из выборки аномальные наблюдения (не более 5% от исходного числа), добиваясь увеличения коэффициента детерминации для линейной модели парной регрессии.
Лабораторная работа по "Эконометрике"
10 Февраля 2012 в 17:46, лабораторная работа
Содержит решение задачи: Имеются данные по странам за 1997 г.: Страна Индекс челове-ческого разви-тия, Y Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1997 г., лет, X1, Суточная калорийность питания населения, ккал на душу, Х2...
Лабораторная работа по "Эконометрике"
24 Ноября 2012 в 16:50, лабораторная работа
Задания:
Рассчитать параметры линейного уравнения парной (множественной) регрессии с полным перечнем факторов по данным о деятельности крупнейших компаний США.
Дать сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью сравнительных (общих) коэффициентов эластичности.
Оценить с помощью F-критерия Фишера – Снедекора значимость уравнения линейной регрессии и показатель тесноты связи.
Оценить статистическую значимость коэффициентов регрессии с помощью t-критерия Стьюдента.
Оценить качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации.
Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции и отобрать информативные факторы в модели. Указать коллинеарные факторы.
Методом пошаговой регрессии построить модель только с информативными факторами и оценить ее параметры.
Построить модель в стандартизированном масштабе и проинтерпретировать ее параметры.
Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение факторов составляет 80% от их максимального значения.
Рассчитать ошибки и доверительный интервал прогноза для уравнения значимости
По полученным результатам сделать экономические выводы.
Контрольная работа по «Эконометрика»
07 Декабря 2011 в 14:18, контрольная работа
Требуется:
Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков ; построить график остатков.
Проверить выполнение предпосылок МНК.
Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента
Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью - критерия Фишера , найти среднюю относительную ошибку аппроксимации.
Лабораторная работа по "Эконометрике"
12 Апреля 2012 в 13:43, лабораторная работа
Условия задачи:
Имеются данные о деятельности крупнейших компаний США в 1996 г. (табл.1)
№ Чистый доход млрд.долл. США Оборот капитала млрд.долл. США Использ.капитал млрд.долл. США Числ.служащих тыс.чел. Рыночн.капитализация компании млрд.долл. США
У Х1 Х2 Х3 Х4
1 0,9 31,3 18,9 43 40,9
2 1,7 13,4 13,7 64,7 40,5
3 0,7 4,5 18,5 24 38,9
4 1,7 10 4,8 50,2 38,5
5 2,6 20 21,8 106 37,3
6 1,3 15 5,8 96,6 26,5
7 4,1 137,1 99 347 37
8 1,6 17,9 20,1 85,6 36,8
9 6,9 165,4 60,6 745 36,3
10 0,4 2 1,4 4,1 35,3
11 1,3 6,8 8 26,8 35,3
12 1,9 27,1 18,9 42,7 35
13 1,9 13,4 13,2 61,8 26,2
14 1,4 9,8 12,6 212 33,1
15 0,4 19,5 12,2 105 32,7
16 0,8 6,8 3,2 33,5 32,1
17 1,8 27 13 142 30,5
18 0,9 12,4 6,9 96 29,8
19 1,1 17,7 15 140 25,4
20 1,9 12,7 11,9 59,3 29,3
21 -0,9 21,4 1,6 131 29,2
22 1,3 13,5 8,6 70,7 29,2
23 2 14,4 11,5 65,4 29,1
24 0,7 4,2 1,9 23,1 27,9
25 0,7 15,5 5,8 80,8 27,2
Табл. 1
Задание:
Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии в двухфакторной модели.
Оцените статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью t-критерия; нулевую гипотезу о значимости уравнения проверьте с помощью F-критерия; оцените качество уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации R2.
Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, β и Δ коэффициентов.
Оцените точность уравнения через среднюю относительную ошибку аппроксимации.
Отберите информативные факторы в модель по t-критерию для коэффициентов регрессии. Постройте модель только с информативными факторами и оцените ее параметры.
Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов.
Контрольная работа по дисциплине: Эконометрика
24 Ноября 2011 в 12:07, контрольная работа
Задача 1 Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области.
Исследуемые факторы: Y – цена квартиры, тыс.долл.; Х4 – жилая площадь квартиры, кв.м; Х5 – этаж квартиры; Х6 – площадь кухни, кв.м.
Контрольная работа по дисциплине «Эконометрике»
24 Ноября 2011 в 10:51, контрольная работа
Условие задачи.
По предприятиям лёгкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (X, млн. руб.).
Требуется:
1. Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
2. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков ; построить график остатков.
3. Проверить выполнение предпосылок МНК.
Контрольная работа по дисциплине “Эконометрика”
17 Ноября 2011 в 20:58, контрольная работа
Построить требуемое уравнение регрессии. Вычислить коэффициент детерминации, коэффициент эластичности, бета-коэффициент и дать их смысловую нагрузку в терминах задачи. Проверить адекватность уравнения с помощью F теста. Найти дисперсию оценок и 95% доверительные интервалы для параметров регрессии. Данные взять из таблицы. Найти прогнозируемое значение объясняемой переменной для некоторого значения объясняющей переменной, не заданной в таблице.