Системные банковские кризисы

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4

1 БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ: СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ .............................................................................. 5

2 АНАЛИЗ СИСТЕМНОГО БАНКОВСКОГО КРИЗИСА..................................... 14

2.1 Проведение антикризисной политики реструктурирования банков .............18

2.2 Банковская система Беларуси во время кризиса ............................................ 28

3 ПОЛИТИКА СДЕРЖИВАНИЯ КРИЗИСА........................................................... 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 34

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ...................................................36

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

     Системные банковские кризисы сопровождают рыночную экономику постоянно, однако их сущность, характер, причины в переходных экономиках не так очевидны, как в устоявшейся экономической системе. Кризисные явления, происходящие в российской банковской сфере, требуют изучения с целью выявления возможностей их преодоления, а также улучшения качества работы банковской сферы. За сравнительно небольшой исторический период в современной Беларуси произошло несколько банковских кризисов, значительно повлиявших на состояние и уровень развития рыночных отношений. Однако достаточно полных научных исследований по этим проблемам нет.

     Исследование системных  банковских  кризисов в Беларуси  необходимо для поиска путей усиления роли государственного регулирования банковского

дела и экономических процессов рыночными методами. Для этого следует

исследовать зарубежный опыт и его результаты, а также возможности применения его в условиях нашей страны.

     Актуальность исследования обусловлена и тем, что кризисы в банковской системе могут быть вызваны макроэкономическими причинами, которые фактически  не  имеют  ничего  общего  с  этой  системой.  В  переходных

экономиках, возникновение банковских кризисов зачастую связано с неудовлетворительным состоянием государственных финансов, которые могут пострадать в нестабильных макроэкономических условиях, ввиду непродуманного экономического  или политического  курса государства. Поэтому выявление закономерностей системных банковских кризисов, выработка алгоритмов поведения банков в кризисных ситуациях и оценки

определенных общегосударственных методов преодоления системных банковских кризисов в экономике Беларуси особенно актуально.

     Проблемы банковских кризисов рассматриваются в ряде работ отечественных     и     зарубежных     экономистов,     посвященных     общим

экономическим, циклическим и финансовым кризисам. Среди них можно выделить таких ученых, как: Маркс К., Энгельс Ф., Бортник М. Ю., Федоренко В. М., Ларионова И. В., Тютюник А. В., Новиков В., Малевина А. В., Новиков

В., Кирсанов К. А.

     Цель данной работы – изучить системные банковские кризисы и механизмы их преодоления.

Исходя из цели, определим задачи исследования:

     1 изучить банковские кризисы: сущность, факторы возникновения и особенности проявления;

2 провести анализ системного банковского кризиса;

3 рассмотреть политику сдерживания кризиса.

Объектом курсовой работы является банковские кризисы, предметом –

системные банковские кризисы.

     В работе применяются такие методы исследования, как изучение и анализ источников литературы, сравнительный метод и аналитический метод.

 

1 БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ: СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 
 
 
 

     Банковская сфера, в силу состояния развития, характера взаимосвязей, проблем и специфических особенностей функционирования, может находиться в разных состояниях - таких, в частности, как эффективное равновесие, неэффективное равновесие, эффективное неравновесие, неэффективное неравновесие.

Проблематика банковского кризиса привлекает все большее внимание

научного сообщества. Неоспоримый жизненный факт заключается в том, что банковская система является первоосновой любой экономики. Без здоровой банковской системы не будет и роста экономики, в которой все процессы тяготеют к цикличности.

     Стабильность функционирования, понимаемая как отсутствие кризисов, является едва ли не главным требованием общества к банковской системе, отличающим ее от любой другой отрасли экономики.

     Понимание механизмов, обусловливающих возникновение кризисов в банковской системе, является, несомненно, первым шагом к предотвращению

их в будущем. Зарубежные и отечественные исследователи достаточно глубоко и системно изучали проблемы, связанные с банковскими кризисами. Однако лишь часть разработок, посвященных этой теме, предлагает эконометрический анализ ситуации, тогда как большинство из них носит в основном характер

конкретных социологических исследований[23, 432 с].

     Как отмечают исследователи, банковские кризисы, обусловленные внутренними  проблемами,  менее  отрицательно  влияют  на  экономику   и являются менее продолжительными, чем банковские кризисы, связанные с внешними проблемами (например, с кризисом платежного баланса). Эффект достаточно быстрого смягчения кризисов, возникающий после успешных попыток стабилизации, заложен в сам механизм развития кризиса в период

дезинфляции; какое-то время спустя, после резкого сжатия в период инфляции, происходит восстановление спроса на услуги банков, нередко подкрепляемое притоком внешнего финансирования.

     Для характеристики отдельных взглядов на природу банковских кризисов целесообразно воспользоваться соответствующими наработками российских исследователей.  Впервые  понятие  "уязвимость  национальной  банковской

системы" в контексте вероятности банковского кризиса применил Г. Мински в

1977 г. Принято выделять два вида банковских кризисов: 1) кризис, охватывающий несколько отдельных банков; 2) системный банковский кризис, когда кризисные явления охватывают не только всю банковскую систему, но и национальную систему расчетов и платежей.

При этом основополагающей моделью банковского кризиса вследствие

возникновения проблем с ликвидностью у  отдельного коммерческого банка

 

является модель Даймонда — Дибвига, на разных модификациях которой строятся дальнейшие разработки моделей "банковской паники" (bank panics) и "набега на банки" (bank runs). Она излагает классическую последовательность разворачивания кризиса вследствие недостаточного покрытия стоимости обязательств банка стоимостью его активов. Ухудшение качества активов при отсутствии  страхования  вкладов   может  спровоцировать  так   называемые "набеги вкладчиков", которые будут пытаться изъять свои денежные средства из банка раньше, чем будет объявлено о его банкротстве. В самом общем виде такой эффект соответствует теории рациональных ожиданий.

     В. Чари и Р.  Джаганнатан изучали ситуацию, в которой банковская паника возникает вследствие формирования ошибочного представления у

большей части вкладчиков, не различающих изъятие вкладов из-за временных трудностей с ликвидностью у экономических агентов и из-за повышения риска

банкротства банка.

     Т. Темзелидис доказал, что "хорошее" равновесие (в терминах модели Дай-монда—Дибвига) может быть достигнуто и в случае с несколькими банками, хотя вероятность банковской паники возрастает по мере уменьшения среднего размера банка. Я. Чен изучал влияние эффекта инфицирования на развитие банковского кризиса и на трансформацию набега на отдельные банки в банковскую панику.

     Ф. Мишкин, С. Эдварде и С. Вег рассматривали возникновение проблем у отдельных банков в контексте развития финансового кризиса на макроуровне. Первый из них основное внимание уделял проблеме асимметричной информации (отношения "банк - заемщик", "банк — вкладчик"), ее роли в распространении кризиса на всю банковскую систему, на финансовый и реальный секторы экономики. С. Эдварде и С. Вег подчеркивали, что шоковые

изменения в макроэкономических условиях при определенном обменном курсе национальной валюты могут повлечь за собой кризис в банковской сфере, который, в свою очередь, усиливает кризисные явления в остальных секторах

экономики.

     Л. Барсегьян, анализируя на основе модели пересекающихся поколений влияние действий государства по санации банков при разворачивании банковского кризиса, обнаружил, что в случае промедления государства с

санацией банки прибегают к схеме Понци (то есть осуществляют рефинансирование кредитов за счет новых заимствований), а это только углубляет кризисную ситуацию [15].

     На отрицательном влиянии банковских кризисов на национальную экономику акцентировали внимание Ч. Киндлбергер и Г. Мински. При этом,

как  правило,  экономическая  и  социальная  цены  банковского  кризиса

превышают макроэкономическую цену вливания ликвидности

     На сегодня устоявшиеся подходы к определению сущности банковского кризиса отсутствуют. Так, одни ученые-экономисты определяют банковский кризис как разрушение связей между элементами системы, другие — как закономерную форму  обновления действующей системы управления денежными потоками и национальными финансами. По мнению М. Бунятяна,

 

банковский кризис является особым, характерным подвидом кредитного кризиса.

     Как правило, под банковскими кризисами понимают кризисы банковского сектора, которые основываются  на  эффекте "домино"  и при  которых накопление проблемных активов в ограниченном количестве банков в условиях их неплатежеспособности влечет за собой банковскую панику, массовое изъятие  вкладов,  резкое  сокращение  кредитования  банками  друг  друга,

массовую приостановку платежей банками, с последующим коллапсом платежной системы и финансовых рынков.

Более полно понятие "банковский кризис" отражают определения,

связанные с потерей банковской ликвидности и платежеспособности. Под банковским кризисом традиционно понимается  также устойчивая неспособность значительного количества банков выполнять свои обязательства перед контрагентами, которая проявляется в нарушении условий расчетно- кассового обслуживания и обязательств перед вкладчиками и держателями банковских обязательств, в банкротстве и ликвидации банковских учреждений.

     Трактуется банковский кризис и как ситуация, в которой проблемы, возникающие у банков, приводят к существенному сокращению капитала банковской системы. Однако в таких определениях рассматриваемого понятия внимание акцентируется не на раскрытии его характеристик, а на анализе его

последствий.

     И. Ларионова в числе основных причин, обусловливающих финансовый кризис в банке, выделяет плохое качество активов; крупные операционные издержки, не адекватные реальному состоянию бизнеса; наличие скрытых убытков.

В исследовании МВФ в качестве банковского кризиса определяется

ситуация принудительного массового закрытия и слияния банков или их поглощения государством, а также массового изъятия населением вкладов из банков.

     Дж. Камински и С. Рейнхарт идентифицируют начало банковского кризиса с ситуацией, в которой массовые изъятия вкладов вели к закрытию банков, слиянию или поглощению одного или нескольких проблемных финансовых институтов государственным сектором.

     Определяется кризис и как крайнее обострение внутренних противоречий в банке или банковской системе, которое влечет за собой подавление их важнейших функций, в свою очередь, угрожающее их стабильности и надежности.