Формирования портфеля ценных бумаг коммерческого банка и организация работы по управлению им

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО РОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЛОВСКАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА (КОЛЛЕДЖ)

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 

 

 

Кафедра профессиональных дисциплин  №2

Специальность Банковское дело - 080110

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

 

по дисциплине    «Финансовый банковский менеджмент» 

 

 

на тему:  «Формирования портфеля ценных бумаг коммерческого банка и организация работы по управлению им»

 

 

студент(ка):  Бабкина  В.С.

 

 

                               группа № 403

 

 

 

Руководитель  работы:  Айтметова Д.И.

 

 

 

г. Орел 2012

 

 

Содержание.

Введение……………………………………………………………………………………………...3

Раздел  1.  Теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг коммерческого банка………………………………………………………………………………………….…………...5

1.1. Нормативно  – правовая база, регулирующая  операции банков с ценными  бумагами в Российской Федерации…………………………………………………………………………………...5

1.2.  Понятие  портфеля ценных бумаг принципы  его формирования……………………………...…6

1.3. Зарубежный  опыт в области управления  портфельными инвестициями коммерческого  банка…………………………………………………………………………………………………...…..9

Раздел  2. Анализ формирования и управление портфелем ценных бумаг на примере  ОАО «Транс Кредит Банка»…………………………………………………………...................................11

2.1. Стратегия  управления портфелем ценных  бумаг………………………………………..….........11

2.2. Процесс  формирования портфеля ценных  бумаг и определение его доходности…………….14

2.3  Выбор оптимальных стратегий инвестора на основании анализа доходности ценных бумаг…………………………………………………………………………………………...…............18

2.4. Анализ  динамики и структуры управления портфеля ценных бумаг ОАО «Транс Кредит Банка» на территории Российской Федерации за 2010-2011гг………………………………………19

Раздел  3.  Проблемы и перспективы развития инвестиционных операций коммерческих банков с ценными бумагами……………………………………………………….............................22

3.1. Проблемы  управления портфельными инвестициями  в условиях российского рынка………22

3.2. Мероприятия по совершенствованию управления портфелем ценных бумаг коммерческой организации..........................................................................................................................................23

Заключение………………………………………………………………………………………………25

Библиографический список в соответствии с ГОСТом………………………………………............27

Приложения  к работе…………………………………………………………………………................28

Приложение  №1 «Классификация портфеля в зависимости  от источника дохода»………............29

Приложение  №2 «Соображения при формировании инвестиционного портфеля»…………..........30

Приложение  №3 «Основные формы активного управления портфелем ценных бумаг» …….31

Приложение  №4 «Стратегии активного управления портфелем ценных бумаг»……………..32

Приложение  №5 «Характеристика растущих отраслей»………………………………………..33

Приложение  №6 «Динамика инвестиций Транс Кредит Банк в 2010 г.»………………………34

Приложение  №7 «Вложения в государственные долговые обязательства»…………………....35

Приложение  №8 «Динамика объема ввоза Транс Кредит Банком наличной валюты из-за границы характеризуется следующими данными»………………………………………………36

 

 

Введение

Процесс управления портфелем ценных бумаг направлен на сохранение основных инвестиционных качеств портфеля и  тех свойств, которые соответствуют  интересам держателя. Взаимосвязь  инвестиционных процессов различных  уровней требует серьезного подхода  к любой составляющей инвестиционного  развития.

Исследование процессов управления портфельным инвестированием в  финансовые активы важно, прежде всего, с точки зрения решения общей  проблемы инвестирования. От того, насколько  эффективно будет отлажен механизм портфельного инвестирования, во многом зависит функционирование всей экономической  системы.

Проведения новых фундаментальных  и прикладных научны исследований в  области методологии портфельного инвестирования и оценки инвестиционных качеств ценных бумаг и иных финансовых инструментов для целей конструирования  диверсифицированного портфеля в настоящее  время определяется рядом значимы  факторов, что также подтверждает актуальность выбранной тематики.

Цель исследовательской работы является исследование, на основе анализа экономической литературы и практического материала, процесса принятия решений инвестором при управлении портфелем ценных бумаг и анализ инвестиционного рынка на современном этапе.

Для достижения поставленной цели потребовалось  решить следующие задачи:

1. Проанализировать нормативно-правовую базу регулирующую процесс управления портфелем ценных бумаг кредитной организацией;
2. Исследовать стратегии управления портфелем ценных бумаг;
3. Определить порядок формирования портфеля акций и облигаций, а также определение их доходности;
4. Рассмотреть управление рисками портфельных инвестиций кредитной организации;
5. Проанализировать динамику и структуру портфеля ценных бумаг.

В качестве объекта исследования выступает деятельность инвесторов на российском фондовом рынке, связанная с формированием портфеля ценных бумаг, в том числе с оценкой инвестиционной привлекательности ценны бумаг.

Предметом исследования являются экономические  отношения, складывающиеся в процессе осуществления инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, и рыночное поведение инвесторов, осуществляющих вложения в ценные бумаги.

Информационной базой послужили законодательные акты, разработанные правительством Российской Федерации, нормативные документы, выпущенные Центральным Банком Российской Федерации, а также труды таких авторов как Коробова Г. Г., Ковалев В.В., Подшиваленко Г. П., Бочаров В. В., Мелкумов Я.С., и др., в области управления инвестиционными портфелями.

В ходе исследования применялись различные методы научного познания -теоретические (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование), эмпирические (наблюдение, сравнение), логический и другие методы.

Цели и задачи исследования определили структуру работы, она соответствует содержанию.

В первом разделе говорится о  теоретических основах управления портфелем ценных бумаг кредитной  организации, а именно проанализирована нормативно-правовая база в области  управления портфельными инвестициями кредитной организацией, рассмотрена  необходимость цели и задачи управления портфелем ценных бумаг и зарубежный опыт в области управления портфельными инвестициями.

Во втором разделе рассматривается стратегии управления инвестиционным  портфелем в кредитной организации. Представлена характеристика основных видов ценных бумаг и анализ их доходности. Также в нем рассмотрены основные виды и способы снижения рисков инвестиционного портфеля. Охарактеризованы модели оптимального портфеля ценных бумаг.

В третьем разделе рассматривается  проблемы и перспективы инвестиционного  рынка

на современном этапе.

Курсовая работа содержит 8 приложений, библиографический список использованной литературы содержит 12  наименований источников, в целом работа составляет 36 страниц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теоретические основы управления инвестиционным портфелем кредитной организации
1. Нормативно-правовая база регулирующая процесс управления портфельными инвестициями кредитной организацией