Инвестиционные портфели

Инвестиционный портфель

01 Ноября 2011 в 22:34, реферат

Инвестиционный портфель- совокупность ценных бумаг, находящихся во владении данного лица.
Начало теории инвестиционного портфеля было положено в 1952 году гари Марковицем. Условия формирования портфеля по Марковицу: в момент t0 инвестор закупает бумаги (формирует портфель0 и в момент t0+Δ t продает весь портфель.
Согласно теории Марковица инвестор решает 2 задачи
Добиться максимизации доходности при данном риске
Достичь минимального риска при данной доходности

Инвестиционный портфель

02 Февраля 2013 в 19:36, доклад

Основная цель формирования инвестиционного портфеля может быть сформулирована как обеспечение реализации разработанной инвестиционной политики путем подбора наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений.

Инвестиционный портфель банка

22 Ноября 2011 в 18:21, реферат

Совокупность ценных бумаг, приобретенных банком в ходе активных банковских операций : акции компаний; облигации; долговые (преимущественно долгосрочные) обязательства центральных и местных органов власти, государственных предприятий.Ценные бумаги, входящие в инвестиционный портфель, делятся на две категории: а) собственно инвестиции и б) вторичные ликвидные резервы (ликвидные активы)

Понятие инвестиционного портфеля

09 Ноября 2010 в 09:42, реферат

Портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка. Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации. В процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.

Расширение инвестиционного портфеля

01 Июня 2013 в 19:56, курсовая работа

18 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон № 182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и Федеральный закон "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" В соответствии с ним государственная управляющая компания, функции которой в настоящее время выполняет "Внешэкономбанк" (ВЭБ), получила право вкладывать пенсионные накопления граждан в два инвестиционных портфеля.
Прежний, инвестиционный портфель государственных ценных бумаг формируется из облигаций Российской Федерации и корпоративных облигаций российских эмитентов, гарантированных государством.

Управление инвестиционным портфелем

24 Января 2012 в 13:54, реферат

Процесс формирования инвестиционной стратегии связан с подбором определенной совокупности объектов инвестирования для осуществления инвестиционной деятельности (портфеля инвестиций). Современная портфельная теория исходит из того, что при осуществлении инвестиционной деятельности инвесторы могут вкладывать средства не в один, а несколько объектов, формируя тем самым некую совокупность объектов инвестирования.

Доходность инвестиционного портфеля

23 Марта 2012 в 10:05, доклад

При наличии определенной суммы денег и желания на них приобрести ценные бумаги на определенный промежуток времени инвестор каждый раз сталкивается с проблемой выбора инвестиционного портфеля.
Сложность проблемы заключается в том, что принимая решение в момент времени, инвестор не располагает необходимой и достаточной информацией о доходности сформированного таким образом портфеля.
Все его предположения об ожидаемой или средней доходности различных ценных бумаг строятся на том, что в прошлом периоде времени доходность этих бумаг была достаточно приемлемой для их владельцев.

Расширение инвестиционного портфеля

01 Июня 2013 в 19:57, курсовая работа

Управление инвестиционным портфелем

11 Декабря 2011 в 12:29, реферат

Формирование инвестиционного портфеля

23 Января 2011 в 17:36, курсовая работа

В первой главе освящены основные принципы формирования портфеля инвестиций, также выделены основные виды ценных бумаг и критерии оценки их доходности. Далее в заключение, главы рассмотрена структура инвестиционного процесса. Во второй главе мы выделили основные методики формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля: модель Марковица, модель Блейка и индексная модель Шарпа. В третьей главе рассмотрены вопросы управления и оптимизации инвестиционного портфеля. В частности мы подробно рассмотрим методы определения доходности портфеля, а также приведем некоторые основные ошибки, которые может допустить инвестор а процессе управления инвестиционного портфеля.

Формирование инвестиционного портфеля

18 Ноября 2010 в 17:14, курсовая работа

Энергичная инвестиционная деятельность в условиях долговременной финансовой стабильности перестает быть чисто теоретическим вопросом, постепенно выходя из тени. Инвесторам требуются экономические технологии, разработанные и испытанные в странах с длительной историей высокоразвитых рыночных отношений. И одной из таких технологий является портфельное инвестирование.

Формирование инвестиционного портфеля

06 Декабря 2010 в 22:10, курсовая работа

В последнее время многие коммерческие банки имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении инвестирования в ценные бумаги банк, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования.
Именно портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого может быть достигнуто требуемое соотношение всех инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможно только при их комбинации.

Формирование инвестиционного портфеля

14 Декабря 2011 в 15:25, курсовая работа

Высокая конкуренция на финансовом рынке, большое предложение инвестиционных проектов вводит в замешательство инвесторов. Инвестиционная деятельность связана с множеством рисков. Для принятия правильного решения, профессионально обоснованного необходимо основывать свои решения на анализе и оценке эффективности инвестиционного предложения. В связи с этим, вопросы, связанные с принятием решения об инвестировании денежных средств в тот или иной инвестиционной проект, приобретают все большую актуальность.
Принятие решений по инвестиционным проектам осложняется различными факторами: видом инвестиций, стоимостью инвестиционного проекта, множественностью доступных проектов, ограниченностью финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, риском, связанным с принятием того или иного решения.

Формирование инвестиционного портфеля

25 Февраля 2013 в 13:47, реферат

В последнее время многие коммерческие банки имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении инвестирования в ценные бумаги банк, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования. Именно портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого может быть достигнуто требуемое соотношение всех инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможно только при ихкомбинации.

Управление инвестиционным портфелем банка

11 Октября 2012 в 22:46, курсовая работа

Цель работы заключается в анализе совершенствования инвестиционной политики и инвестиционного портфеля банка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить теоретические основы понятия и состава инвестиционного портфеля банка;
- рассмотреть методы оценки эффективности банковских инвестиций
- раскрыть методы управления портфелем инвестиций
- дать анализ инвестиционного портфеля банка
- разработать предложения и рекомендации по совершенствованию инвестиционной деятельности коммерческих банков

Доходность и риск инвестиционных портфелей

22 Февраля 2012 в 17:52, реферат

Проблемой взаимоотношения между нормой прибыли и степенью риска портфеля и влияния отдельных ценных бумаг на параметры портфеля занимался ряд видных ученых-экономистов, в результате чего было создано целое направление экономической науки, которое получило название «Теория портфеля». Ключевым звеном этой теории является так называемая «Модель оценки финансовых активов». Наибольший вклад в создание теории портфелф был внесен американскими учеными Г. Марковицем и У. Шарпом.

Методы управления инвестиционным портфелем

22 Декабря 2011 в 23:24, реферат

Под управлением инвестиционным портфелем понимается совокупность методов, которые обеспечивают:
сохранение первоначально вложенных средств;
достижение максимального возможного уровня доходности;
снижение уровня риска.

Инвестиционный портфель коммерческого банка

10 Апреля 2011 в 16:43, контрольная работа

Основная цель данной работы – изучить особенности организации инвестиционного процесса коммерческими банками.

Методы оптимизации инвестиционного портфеля

22 Апреля 2012 в 09:41, курсовая работа

В сложившейся мировой практике фондового рынка под инвестиционным портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как целостный объект управления. Это означает, что при формировании портфеля и в дальнейшем, изменяя его состав и структуру, менеджер формирует новое инвестиционное качество. Основную проблему, которую необходимо решать при формировании портфеля ценных бумаг, составляет задача распределения инвестором определенной суммы денег по различным альтернативным вложениям (например, акциям, облигациям, наличным деньгам и др.) так, чтобы наилучшим образом достичь своих целей.

Стратегии управления инвестиционным портфелем

26 Декабря 2011 в 00:11, реферат

Стратегическое управление – это такое управление, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей.

Стратегии управления инвестиционным портфелем

12 Января 2011 в 16:04, реферат

Инвестиционный портфель - это набор финансовых активов, которыми располагает инвестор. В него могут входить как инструменты одного вида, например, акции или облигации, или разные активы: ценные бумаги, производные финансовые инструменты, недвижимость. Главная цель формирования портфеля состоит в стремлении получить требуемый уровень ожидаемой доходности при более низком уровне ожидаемого риска. Данная цель достигается, во-первых, за счет диверсификации портфеля, т.е. распределения средств инвестора между различными активами, и, во-вторых, тщательного подбора финансовых инструментов.

Инвестиционный портфель и инвестиционные риски

11 Сентября 2011 в 19:34, курсовая работа

Цель данной работы – рассмотреть инвестиционный портфель и инвестиционные риски.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть понятие инвестиционного портфеля, его классификацию,
- проанализировать управление и инвестиционным портфелем,
- дать характеристику инвестиционным рискам и классифицировать их,
- рассмотреть доходность и риск инвестиционного портфеля.

Механизм формирования инвестиционного портфеля

19 Февраля 2013 в 19:26, курсовая работа

Целью исследования является анализ процесса формирования и управления портфелем и выработка положений эффективного стратегического руководства и тактического управления портфелем финансовых инвестиций.

Оперативное управление инвестиционным портфелем

13 Ноября 2011 в 18:28, курсовая работа

Инвестиционный портфель – портфель ценных бумаг и инвестирование.
Понятие «Портфель ценных бумаг» - Совокупность ценных бумаг, которыми располагает инвестор (отдельное лицо, организация, фирма).
Под инвестированием в широком смысле понимается любой процесс, имеющий целью сохранение и увеличение стоимости денежных или других средств. Средства, предназначенные для инвестирования, представляют собой инвестиционный капитал. С течением времени этот капитал может принимать различные конкретные формы. Тот или иной конкретный вид инвестиционного капитала называется инвестиционным активом.
Целью исследования является анализ процесса формирования и управления портфелем и выработка положений эффективного стратегического руководства и тактического управления портфелем финансовых инвестиций.

Составление оптимального инвестиционного портфеля

11 Декабря 2011 в 21:34, курсовая работа

Понятие оптимального портфеля описывает объективное нахождение прибыльности портфеля исходя из риска, который готов понести инвестор. По мере роста капитала предполагаемого инвестора возникает необходимость снизить риски, диверсифицировать портфель, а для этого нужно сначала определиться со структурой инвестиционного портфеля.

Формирование и управление инвестиционным портфелем

23 Декабря 2011 в 11:38, курсовая работа

Работа состоит из трех глав, в которых подробно разобраны вопросы имеющие непосредственное отношение к теме работы. В первой главе освящены основные принципы формирования портфеля инвестиций, также выделены основные виды ценных бумаг и критерии оценки их доходности. Далее в заключение, главы рассмотрена структура инвестиционного процесса. Во второй главе мы выделили основные методики формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля: модель Марковица, модель Блейка и индексная модель Шарпа. В третьей главе рассмотрены вопросы управления и оптимизации инвестиционного портфеля. В частности мы подробно рассмотрим методы определения доходности портфеля, а также приведем некоторые основные ошибки, которые может допустить инвестор а процессе управления инвестиционного портфеля.

Базовые модели формирования инвестиционного портфеля

14 Декабря 2011 в 10:27, курсовая работа

После всех потрясений, пережитых российской экономикой и благодаря титаническим усилиям правительства по ее укреплению, построение цивилизованной рыночной экономики, для которой необходимым условием является мощный рынок ценных бумаг, и энергичная инвестиционная деятельность в условиях долговременной финансовой стабильности перестает быть чисто теоретическим вопросом, постепенно выходя из тени. Отечественным инвесторам потребуются экономические технологии, разработанные и испытанные в странах с длительной историей высокоразвитых рыночных отношений.

Сущность и методы управления инвестиционным портфелем

15 Декабря 2011 в 00:11, курсовая работа

Целью работы является изучение управления инвестиционным портфелем.
В соответствие с указанной целью был поставлен ряд задач:
- изучить теоретические основы формирования инвестиционного портфеля;
- рассмотреть методы управления инвестиционным портфелем;
- изучить теорию Г. Марковица.

Совершенствования структуры инвестиционного портфеля

06 Октября 2011 в 19:23, курсовая работа

Цель курсовой работы – изучить теоретические основы инвестиционного портфеля, проанализировать структуру портфеля инвестиций ОАО «СИБУР-Минудобрения» и дать рекомендации по совершенствованию структуры инвестиционного портфеля.
Для реализации выше указанной цели необходимо решить ряд задач:
1. Изучить теоретические основы портфельного инвестирования.
2. Изучить виды инвестиционного портфеля.
3. Изучить принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля.
4. Изучить методики формирования портфеля инвестиций.
5. Проанализировать структуру инвестиционного портфеля ОАО «СИБУР-Минудобрения».
6. Проанализировать влияние факторов на инвестиционный портфель ОАО «СИБУР-Минудобрения».
7. Разработать рекомендации по совершенствованию управления инвестиционным портфелем ОАО «СИБУР-Минудобрения».

Управление инвестиционным портфелем пенсионного фонда

24 Апреля 2012 в 23:52, дипломная работа

Цель работы – раскрыть особенности формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг.
Задача работы – изучить структуру инвестиционного портфеля акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»

Принципы и методы составления инвестиционного портфеля

14 Января 2011 в 01:19, курсовая работа

Целью исследования является рассмотрение и тщательное изучение принципов и методов составления инвестиционного портфеля.
Цель исследования обусловила выявление следующих задач:
o Выявить сущность инвестиционного портфеля
o Выделить наиболее важные критерии в составлении инвестиционного портфеля, и проблемы его инвестирования

Принципы и методы составления инвестиционного портфеля

09 Января 2012 в 19:21, контрольная работа

Целью исследования является рассмотрение и тщательное изучение принципов и методов составления инвестиционного портфеля.
Цель исследования обусловила выявление следующих задач:
Выявить сущность инвестиционного портфеля
Выделить наиболее важные критерии в составлении инвестиционного портфеля, и проблемы его инвестирования

Формирование и управление инвестиционным портфелем банка

08 Ноября 2011 в 16:31, доклад

Инвестиционный портфель представляет собой совокупность активов, сформированных сознательно в определенной пропорции для достижения одной или нескольких инвестиционных целей. Теоретически портфель может состоять из бумаг одного вида, но его можно изменять путем замещения одних бумаг другими. Однако каждая ценная бумага в отдельности, как правило, не может достигнуть поставленных инвестиционных целей.

Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем

19 Декабря 2011 в 21:55, курсовая работа

Проводимый экономический курс Правительством Российской Федера-ции на построение цивилизованной рыночной экономики, для которой необхо-димым условием должен являться мощный рынок ценных бумаг и энергичная инвестиционная деятельность в условиях долговременной финансовой ста-бильности, потребует оптимального, грамотного с точки зрения экономической науки поведения на этом рынке.
В таких условиях отечественным инвесторам потребуются экономиче-ские технологии, разработанные и испытанные в странах с длительной истори-ей высокоразвитых рыночных отношений. И одной из таких технологий явля-ется портфельное инвестирование.

Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем

03 Апреля 2012 в 17:38, курсовая работа

Приняв решение о целесообразности инвестирования денежных средств в финансовые активы, предприятие-инвестор чаще всего работает не с отдельным активом, а с некоторым их набором, называемым портфелем ценных бумаг, или инвестиционным портфелем.
В сложившейся мировой практике фондового рынка под инвестиционным портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как целостный объект управления. Это означает, что при формировании портфеля и в дальнейшем, изменяя его состав, структуру менеджер-управляющий формирует новое инвестиционное качество с заданным соотношением риск/доход.

Понятие инвестиционных портфелей. Инвестиционные проекты

08 Сентября 2012 в 16:25, курсовая работа

Инвестиционный портфель (англ. portfolio) — набор реальных или финансовых инвестиций. В узком смысле — совокупность ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной ликвидности, принадлежащая одному инвестору и управляемая как единое целое.
Масштаб инвестиционного проекта определяется влиянием результатов его реализации на хотя бы один из внутренних или внешних рынков: материальных продуктов и услуг, труда, а также на экологическую и социальную обстановку. В соответствии с этим различают:
• глобальные проекты,
• крупномасштабные проекты,
• региональные проекты,
• локальные проекты.

Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем

21 Марта 2012 в 15:37, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение эффективности управления инвестиционным портфелем.
Задачи в рамках поставленной цели таковы:
- рассмотреть основы формирования портфеля ценных бумаг;
- изучить этапы формирования и виды инвестиционных портфелей;

Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем

09 Ноября 2011 в 12:36, курсовая работа

Целью курсовой работы является рассмотрение эффективности управления инвестиционным портфелем.
Задачи курсовой работы:
- рассмотрение основ формирования инвестиционного портфеля;
- рассмотрение типов инвестиционных портфелей;
- рассмотрение составляющих инвестиционного портфеля;
- рассмотрение методов оценки эффективности инвестиций;
- понятие проблем выбора инвестиционного портфеля;
- оценка эффективности инвестиционного портфеля.

Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем

29 Ноября 2011 в 16:19, курсовая работа

Формирование портфеля инвестиционных проектов предприятия

26 Ноября 2011 в 07:25, контрольная работа

Инвестиция – это совокупность затрат реализуемых в форме вложений в те или иные проекты по различным отраслям народного хозяйства за достаточно длительный период. Инвестиции, как капитал, могут быть в любой форме, как материальной, так и в денежной.
В соответствии с Российским законодательством под инвестициями понимают денежные средства, целевые банковские вклады, пай, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины и оборудование, лицензии, кредиты, имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в предпринимательские и другие виды деятельности с целью получения прибыли (дохода) и социального эффекта.

Методика формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов

10 Февраля 2013 в 11:05, реферат

Многоцелевой анализ эффективности инвестиционных проектов предполагает рассмотрение следующих сторон инвестиционных проектов: технический анализ, коммерческий анализ, финансовый анализ, экологический анализ, организационный анализ, социальный анализ, анализ рисков. Задачей технического анализа инвестиционного проекта является определение технической осуществимости проекта и целесообразности его реализации на альтернативной основе. Целью коммерческого анализа проектов является оценка инвестиций с точки зрения перспектив развития рынка.

Этапы формирования и инвестиционная политика инвестиционного портфеля

10 Апреля 2012 в 12:08, курсовая работа

Основная цель данной работы – изучить особенности организации управления инвестиционного портфеля коммерческих банков.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1) Дать понятие и определить состав инвестиционного портфеля коммерческого банка;
2) Рассмотреть доходы и риски в инвестиционной деятельности коммерческих банков;
3) Изучить инвестиционную политику коммерческого банка.

Инвестиционного портфеля коммерческих банков, формирование и управление

27 Февраля 2012 в 17:38, дипломная работа

Портфели ценных бумаг коммерческих банков являются частью взаимосвязанной системы портфелей более высокого уровня. Функционирование всей системы портфелей подчинено интересам обеспечения устойчивости и рентабельности института, обеспечения устойчивости всей финансовой системы.

Современные инвестиционные технологии в управлении инвестиционным портфелем

13 Января 2012 в 14:57, курсовая работа

Целью исследования являются современные информационные технологии в управлении инвестиционным портфелем.
В рамках данной цели поставлены следующие задачи:
• Понять сущность инвестиционного портфеля, определить его типы и цели формирования;
• Изучить применение современных информационных технологий в процессе формирования и управления инвестиционным портфелем;

Современные информационные технологии в управлении инвестиционным портфелем

27 Октября 2011 в 14:45, курсовая работа

Объектом исследования в настоящей работе выступает рынок капитала.
Предметом курсовой работы является информационных технологий управления инвестиционным портфелем.
В ходе выполнения работы были поставлены и выполнены следующие задачи:
- рассмотреть сущность портфельного инвестирования;
- определить основные методики формирования оптимальной структуры портфеля;
- проанализировать особенности управления инвестиционным портфелем в условиях современный информационный технологий.

Современные информационные технологии в управлении инвестиционным портфелем

24 Ноября 2011 в 21:25, курсовая работа

Целью данной работы является изучение современных информационных технологий в управлении инвестиционным портфелем.
Объектом исследования в настоящей работе выступает рынок капитала.
Предметом курсовой работы является информационных технологий управления инвестиционным портфелем.
В ходе выполнения работы были поставлены и выполнены следующие задачи:
- рассмотреть сущность портфельного инвестирования;
- определить основные методики формирования оптимальной структуры портфеля;
- проанализировать особенности управления инвестиционным портфелем в условиях современный информационный технологий.

Методика формирования инвестиционного портфеля с использованием кластерного анализа

02 Января 2011 в 20:52, курсовая работа

Для полного раскрытия выбранной темы были поставлены следующие задачи - это рассмотрение понятия инвестиционного портфеля, его типы, изучение основных целей, особенностей и принципов его формирования, рассмотрение основных этапов формирования портфеля инвестиций, провести обзор методик портфельного инвестирования и изучение на конкретных примерах портфелей реальных инвестиционных проектов процесса оптимального отбора наиболее эффективных вариантов инвестирования.

Портфельный анализ. Формирование инвестиционного портфеля и инвестиционной стратегии

04 Ноября 2011 в 09:01, доклад

Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно-сформированную совокупность финансовых инструментов, предназначенных для осуществления финансового инвестирования в соответствии с разработанной инвест. политикой. У большинства предприятий инструментом инвестирования является ценные бумаги.