Эконометрика
15 Декабря 2011 в 16:09, контрольная работа
1. Построить поле корреляции и сформировать гипотезу о форме связи;
2. Оценить данную зависимость линейной, степенной и гиперболической регрессией;
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации;
4. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений;
5. Найти коэффициент эластичности и сделать вывод;
6. Оценить с помощью критерия Фишера (F) статистическую надежность модели и выбрать лучшее уравнение регрессии;
7. Для лучшего уравнения сделать дисперсионный анализ и найти доверительный интервал для параметров: a, b, r;
8. Рассчитать прогнозное значение для x* и определить доверительный интервал прогноза для 0,05;
9. Аналитическая записка (вывод).
Эконометрика
28 Ноября 2011 в 08:30, контрольная работа
Задание №2
По десяти крупнейшим предприятиям получены данные, характеризующие зависимость объема чистого дохода (Y) от экспорта (Х1), импорта (Х2) и себестоимости производимой продукции (Х3). Эти данные отражены в таблице 1.
Табл. 1
Данные по крупнейшим предприятиям
№ Y Х1 Х2 Х3
1 56 60 52 80
2 48 64 60 88
3 86 48 64 100
4 94 72 48 96
5 100 70 70 64
6 104 84 76 116
7 102 90 70 120
8 118 88 76 124
9 132 98 80 126
10 116 110 82 118
Требуется:
1. С помощью корреляционного анализа осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели.
2. Рассчитать параметры модели.
3. Для характеристики модели определить: линейный коэффициент множественной корреляции; коэффициент детерминации; средние коэффициенты эластичности; бета-, дельта – коэффициенты. Дать их интерпретацию.
4. Осуществить оценку надежности уравнения регрессии (F-критерий Фишера).
5. Оценить с помощью t-критерия Стьюдента статистическую значимость коэффициентов уравнения множественной регрессии.
6. Произвести проверку выполнения условий для получения «хороших» оценок методом наименьших квадратов (МНК).
7. Рассчитать и построить точечный прогноз и интервальные прогнозы результирующего показателя на два шага вперёд.
8. Отразить результаты в аналитической записке, приложить компьютерные распечатки расчетов и графики.
Эконометрика
22 Сентября 2013 в 11:16, контрольная работа
Уравнение линейной регрессии, Теснота линейной связи, F-критерий Фишера, Ошибка прогноза составит, t-критерий Стьюдента
Эконометрика
07 Января 2012 в 12:22, курсовая работа
Если между экономическими явлениями существуют нелинейные отношения, то они выражаются с помощью соответствующих нелинейных функций: например, равносторонней гиперболы, параболы второй степени и других. Так, например, нелинейными оказываются производственные функции (зависимости между объёмом произведённой продукции и основными факторами производства – трудом, капиталом и т. п.), функции спроса (зависимость между спросом на товары или услуги и их ценами, или доходом) и другие.
Классы нелинейных регрессий.
Эконометрика
25 Декабря 2011 в 11:41, контрольная работа
Работа содержит задачи по "Эконометрике" и их решения
Эконометрика
27 Апреля 2012 в 18:14, контрольная работа
Задание:
1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X.
2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи.
3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции и линейно-логарифмической функции
Эконометрика
06 Апреля 2012 в 16:05, контрольная работа
Задание:
1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о воз-можной связи Y и X.
2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи.
3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции и линейно-логарифмической функции
4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции (ryx и ηylnx) и детерминации (r2yx и η2ylnx), проанализируйте их значения.
Эконометрика Лекции
20 Декабря 2011 в 09:37, лекция
Присутствие e в модели свидетельствует о том, что функциональной зависимости м\у у и х нет. На изменение у оказывает влияние не только фактор х, но и какие-то др не учтенные моделью факторы.
Первой задачей регрессионного анализа явл получение значения параметров a и b. Найти эти параметры мы не можем (пришлось бы обследовать ген совокупность), поэтому находим выборочные оценки этих параметров.
ŷ = a + b x
Для нахождения выборочных оценок используем метод НК
Основы эконометрики
25 Января 2012 в 13:44, контрольная работа
Современная экономическая теория, как на микро, так и на макро уровне, постоянно усложняющиеся экономические процессы привели к необходимости создания и совершенствования особых методов изучения и анализа. При этом широкое распространение получило использование моделирования и количественного анализа. На базе последних выделилось и сформировалось одно из направлений экономических исследований - эконометрика.
Предмет эконометрики
05 Февраля 2013 в 17:25, доклад
Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. «метрон» - правило определения расстояния между двумя точками в пространстве, «метрия» — измерение). Сам термин подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки. Эконометрика — наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
Предмет эконометрики
07 Апреля 2011 в 14:04, реферат
Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям. Эконометрика - совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями (факторами) на основании реальных статистических данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики
Задача по эконометрике
30 Ноября 2011 в 12:18, задача
Даны данные по выручке розничного магазина помесячно в руб. Необходимо подобрать адекватную модель, построить прогноз на апрель-август 1997 года. Можно ли сказать, что в какой то момент модель меняет структуру?
Задачи по Эконометрике
10 Марта 2013 в 16:35, задача
Провести полный регрессионный анализ:
- определить параметры линейной регрессии
- рассчитать значимость параметров регрессии и регрессии в целом
- определить доверительные границы для параметров, регрессии и прогноза.
Лекции по эконометрике
20 Ноября 2011 в 12:22, лекция
Статистические (эконометрические) методы используются в зарубежных и отечественных экономических и технико-экономических исследованиях, работах по управлению (менеджменту). Применение прикладной статистики и других статистических методов дает заметный экономический эффект. Например, в США - не менее 20 миллиардов долларов ежегодно только в области статистического контроля качества. В 1988 г. затраты на статистический анализ данных в нашей стране оценивались в 2 миллиарда рублей ежегодно [1]
Эконометрика как наука
19 Декабря 2010 в 20:35, реферат
Эконометрика - это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения трех компонент: экономической теории, статистических и экономических методов. Задачей данной работы является рассмотрение эконометрики как науки в целом, то есть рассмотрение ее объекта, принципов, целей и задач в частности.
Эконометрика вариант №12
03 Апреля 2012 в 19:09, контрольная работа
Условие задачи: По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (Х, млн. руб.) (табл. 1.1).
Требуется:
1. Для характеристики Y от X построить следующие модели:
линейную,
степенную,
показательную,
гиперболическую.
Задачи по "Эконометрике"
13 Марта 2012 в 16:06, задача
Работа содержит условия и решения 3 задач по "Эконометрике"
Задачи по "Эконометрике"
21 Февраля 2011 в 08:47, задача
Требуется:
Для характеристики Y от X построить следующие модели:
линейную,
степенную,
показательную,
гиперболическую.
Оценить каждую модель, определив:
индекс корреляции,
среднюю относительную ошибку,
коэффициент детерминации,
F - критерий Фишера.
Лекции по "Эконометрике"
23 Октября 2011 в 14:11, курс лекций
I. Двухфакторная модель Альтмана – это одна из самых простых и наглядных методик прогнозирования вероятности банкротства, при использовании которой необходимо рассчитать влияние только двух показателей это: коэффициент текущей ликвидности и удельный вес заёмных средств в пассивах.
Шпаргалка по "Эконометрике"
04 Апреля 2011 в 11:21, шпаргалка
Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Эконометрика".
Шпаргалка по "Эконометрике"
09 Июня 2012 в 14:56, шпаргалка
Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Эконометрика"
Эконометрика расчетное задание
01 Декабря 2010 в 23:13, контрольная работа
Задание:
1.Построить линейную модель множественной регрессии, оценить значимость полученного уравнения регрессии и его коэффициентов.
2.Построить для наиболее значимого фактора 4 парные модели (линейную, показательную, степенную, гиперболическую) и выбрать из них лучшую.
3.Проверить наличие пяти предпосылок МНК, чтобы оценить несмещенность, состоятельность и эффективность полученных оценок.
4.Построить доверительный интервал для наиболее значимого параметра.
Эконометрика: алхимия или наука???
23 Августа 2011 в 11:08, реферат
Алхимией называют мнимое искусство превращения неблагородных металлов в благородные, возможность которого подразумевалась древнегреческой теорией материи. По существу эксперименты алхимиков, способствовавшие концентрации усилий в области химии, можно трактовать как первые шаги систематизированной химии. В этом смысле мой вопрос, вынесенный в заголовок, – это просто дань времени; в конце концов, в названии статьи не поставлены рядом астрология и наука .
Курсовая работа по "Эконометрике"
29 Октября 2012 в 15:41, курсовая работа
Работа содержит задания по дисциплине "Эконометрика" и ответы на них
Модульная работа по "Эконометрике"
23 Декабря 2012 в 18:28, задача
Условие: Дана таблица о объеме производимой продукции в регионах и выбросах загрязняющих веществ в атмосферу.
Требуется: Найти параметры уровня регрессии, провести оценку существенности связи, определить тесноту корреляционной связи, определить эластичность каждой из исследуемой модели:
1) Y=a+b*x
2) Y=a+b*
3) Y=a+b*lnx
Истоки эконометрики, ее предыстория
11 Октября 2011 в 15:27, реферат
Эконометрика — быстроразвивающаяся синтетическая отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям. Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой в 1910 г. Это употребление термина, как и сама концепция, не прижилось, но название «эконометрика» оказалось весьма удачным для определения нового направления в экономической науке, которое выделилось в самостоятельную дисциплину в 1930 г.
Контрольная работа по "Эконометрике"
23 Февраля 2012 в 14:21, контрольная работа
В работе дан ряд исходных данных и перечень всех заданий. Приведены все рассчеты и используемые формулы, рассмотрена статистика Дарбена-Уотсона. Все полученные данные приведены в таблицах.
Контрольная работа по "Эконометрика"
26 Февраля 2012 в 15:55, контрольная работа
Требуется:
1. Для характеристики У от Х построить следующие модели:
линейную,
степенную,
показательную,
гиперболическую.
2. Оценить каждую модель, определив:
индекс корреляции,
среднюю относительную ошибку,
коэффициент детерминации,
F – критерий Фишера.
Контрольная работа по "Эконометрике"
23 Марта 2012 в 16:31, контрольная работа
1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X.
2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи.
3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции и линейно-логарифмической функции
Контрольная работа по "Эконометрике"
14 Марта 2012 в 03:20, контрольная работа
Целью данной контрольно-курсовой работы было определение силы взаимосвязи между издержками обращения (y) и товарооборотом магазинов (x). на основе статистических данных. Для этого были построены уравнения линейной, степенной, гиперболической парной регрессии.
Контрольная работа по "Эконометрике"
29 Марта 2012 в 16:15, контрольная работа
1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X.
2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи.
3. Рассчитайте параметры a1 и а0 парной линейной функции ух = а0 + a1х и линейно-логарифмической функции уln x = а0 + a1lnх
4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции (ryx и ηylnx) и детерминации (r2yx и η2ylnx), проанализируйте их значения.
5. Надёжность уравнений в целом оцените через F-критерий Фишера для уровня значимости α = 0,05.
Контрольная работа по "Эконометрике"
26 Января 2012 в 09:18, контрольная работа
Решение задач по "Эконометрике":
Задача 1 Парная регрессия и корреляция.
Задача 2 Множественная регрессия и корреляция.
Задача 3 Временные ряды в эконометрических исследованиях.
Задача 4 Системы эконометрических уравнений.
Контрольная работа по "Эконометрике"
23 Октября 2012 в 10:16, контрольная работа
Работа содержит задания по дисциплине "Эконометрика" и ответы на них
Контрольная работа по "Эконометрики"
27 Сентября 2012 в 23:12, контрольная работа
Решить графическим методом типовую задачу оптимизации
Финансовый консультант фирмы «АВС» консультирует клиента по оптимальному инвестиционному портфелю. Клиент хочет вложить средства (не более 25000 долл.) в два наименования акций крупных предприятий в составе холдинга «Дикси».
Контрольная работа по "Эконометрики"
18 Декабря 2010 в 14:20, контрольная работа
Требуется:
1.Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
2.Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков ; построить график остатков.
3.Проверить выполнение предпосылок МНК.
4.Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (α=0,05).
5.Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью F- критерия Фишера (α=0,05), найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели.
6.Осуществить прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α=0,1 если прогнозное значение фактора X составит 80% от его максимального значения.
7.Представить графически: фактические и модельные значения Y, точки прогноза.
8.Составить уравнения нелинейной регрессии:
Контрольная работа по "Эконометрике"
19 Декабря 2012 в 19:44, реферат
1. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:
+б) графический;
2. Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:
+б) не менее 7 наблюдений;
Контрольная работа по «Эконометрике»
20 Ноября 2012 в 22:53, контрольная работа
Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию остатков ; построить график остатков.
Проверить выполнение предпосылок МНК.
Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента
Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью - критерия Фишера , найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели.
Контрольная работа по "Эконометрике"
24 Января 2012 в 15:53, контрольная работа
1. Найдите точечные оценки параметров линеной регрессии и выборочное уравнение регрессии.
2. Найти коэффициент детерминации.
3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.
4. Проверить гипотезу о значимости уравнения регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).
Контрольная работа по "Эконометрике"
26 Октября 2011 в 09:16, контрольная работа
Имеются данные о работе концерна (12 предприятий).
Х – количество единиц продукции на одного человека;
Y – прибыль предприятия.
Контрольная работа по "Эконометрике"
09 Декабря 2012 в 09:13, контрольная работа
работа содержит расчеты по задачам и выводы к ним
Контрольная работа по "Эконометрика"
12 Апреля 2013 в 19:28, контрольная работа
Требуется:
Рассчитать параметры линейной, степенной, показательной и гиперболической функций и выбрать оптимальную модель (провести оценку моделей через среднюю ошибку аппроксимации (А) и F- критерий Фишера;
Оценить тесноту связи между факторами (рассчитать линейный коэффициент корреляции (r) и корреляционное отношение (R).
Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции.
Выполнить прогноз суммы страховых издержек (У) при прогнозном значении среднедушевого дохода (Х) - 1409 руб.
Контрольная работа по "Эконометрике"
16 Мая 2013 в 21:11, контрольная работа
Задача 1 Найти МНК (метод наименьших квадратов) уравнения линейной регрессии и , где признак Х – среднесписочное число работников -го магазина, признак У – сумма розничного товарооборота (млн.руб.) -го магазина. ( )
Задача 2 Наблюдения 10 пар (Х, У) дали следующие результаты:...
Составить уравнение линейной регрессии и оценить полученную регрессию.
В случае линейной регрессии параметры а и b находятся из следующей системы нормальных уравнений метода МНК:
Подставим данные в систему и решим систему методом Крамера:
Контрольная работа по "Эконометрике"
20 Декабря 2011 в 00:09, контрольная работа
1. Постройте поле корреляции, характеризующее зависимость размера депозитов от среднемесячного дохода.
2. Определите параметры линейного уравнения регрессии. Дайте их интерпретацию.
3. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
4. Найдите среднюю ошибку аппроксимации.
5. Рассчитайте стандартную ошибку регрессии.
6. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом и его параметров. Сделайте выводы.
7. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения депозитов в предположении, что среднемесячный доход увеличиться на 20 % от среднего по совокупности значения.
8. Можно ли предположить, что с ростом дохода на 1 тыс.руб. размер депозитов увеличиться в среднем на 3,5-4 тыс. руб.?